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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李自学 常清
基于结构化向量自回归模型,对我国大宗商品期货与其所在的国际定价中心期货价格进行实证分析和分类比较研究。结果表明,我国商品期货的国际定价影响力与其对外依存度密切相关,但对外依存度不是期货品种国际定价影响力大小的决定因素,对外依存度相当的期货品种,其国际定价影响力可能差别巨大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李自学
本文基于结构化向量自回归模型,对我国大宗商品期货品种与其所在的国际定价中心期货价格进行实证分析和比较研究。结果表明,以大豆为代表的参与者涉及面不广,无法形成聚集效应的期货品种,价格跟随国际价格波动;以橡胶为代表的参与者涉及面广,市场发展基础稳固的期货品种,价格对国际价格具有主导作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚林
期货市场具有价格发现的功能,定价中心、定价权、定价影响力都是国内学者从特定角度对该功能的一些方面所进行的概念界定,定价影响力比定价权更严谨、更科学。本文综述了商品期货市场的价格发现功能和期货品种的定价影响力的理论机制和研究方法,提出应当坚持循序渐进的发展战略、市场化的改革开放路线,并致力于提高人民币国际化程度和深化期货市场自身改革来提升我国商品期货国际定价影响力。
关键词：
商品期货 价格发现 定价权 定价影响力
[期刊] 技术经济
[作者]
陈君 常清
本文运用误差修正模型对中外期货价格指数进行实证分析。结果表明,世界经济格局的改变,使得中国经济的发展对国际大宗商品价格走势的影响日益增强,中国期货市场的国际定价影响力已经显著提高。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高勇
自上市以来我国棉花期货在提高棉花企业竞争力、服务棉花产业发展方面发挥了巨大作用。本文对我国郑州商品交易所棉花期货价格和美国洲际交易所(ICE)棉花期货价格的协整关系和引导关系进行研究。研究发现:全球金融危机之后,我国棉花期货与美国棉花期货价格逐步具有协整关系,并且逐步形成相互引导的关系,这有利于增强我国期货价格的国际影响力和争取国际定价权。
关键词：
棉花期货 协整关系 引导关系
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩金红
2018年11月30日，中国PTA期货实施引入境外投资者政策，对提高期货市场流动性及运行效率发挥积极作用。本文利用溢出指数模型度量中国PTA期货市场的国际定价影响力。在此基础上，运用多元线性面板回归模型分析引入境外投资者政策对中国PTA期货市场国际定价影响力的提升作用。结果表明：引入境外投资者政策显著促进了中国PTA国际定价影响力的提升，期货市场深度也显著提升了中国PTA期货的国际定价影响力；期货市场投机程度、市场波动率与中国PTA期货市场国际定价影响力之间均显著负相关。基于以上研究结论，得出如下政策启示：继续推进引入境外投资者政策，进一步拓宽期货市场开放范围；提升期货市场深度，促进期货市场的流动性提升；加强期货市场监管，抑制市场过度投机和市场过度波动，维护期货市场平稳健康运行。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩民 郭薇
我国作为全球最大的天然橡胶消费国和进口国,天然橡胶价格变动对用胶行业具有重要影响。因此,拥有天然橡胶国际定价权对我国极其重要。本文采用2011-2014年上海期货交易所和东京工业品交易所天然橡胶日交易数据,通过实证分析,得出如下结论:当前天然橡胶国际期货市场的定价权已转向上海期货交易所。本文分析了导致天然橡胶期货定价权转移的主要原因,即我国经济高速发展、天然橡胶需求不断扩大以及期货交易量快速增长等,最后提出了关于进一步完善天然橡胶国际定价权的建议。
关键词：
天然橡胶 国际定价权 VAR模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
王学勤 刘菁 王静
本文是在我国没有期权交易实践的情况下进行的超前研究。目的是寻找中国商品期货期权定价特点,为制定各项交易制度提供实证支持。本研究首次运用郑州商品交易所期权交易模拟数据确定基础资产价格与期权价格之间的因果关系,并对希腊字母(风险参数)进行详尽分析和研究,为期权上市后的风险控制奠定基础。研究表明,期权定价模型实用、可行,为未来上市期权交易提供了佐证。
关键词：
商品期货期权 期权定价 希腊字母
[期刊] 南方金融
[作者]
陆颖 刘怀元
在股指期货推出已进入"静默期"的背景下,我国商品期货市场也加快了合约创新的步伐。至今我国仍未推出权威的商品期货指数,本文在吸收国内外指数编制方法基础上,首次运用动态权数加权法、固定权数加权法和产量法编制三种指数并进行效率比较。实证检验结果表明,CFI对PPI的先行时间达3个月,CRB食品指数较我国CFI农产品指数先行一个月,CFI农产品指数先行我国农业生产资料指数约5个月,充分反映了期货对现货的价格预期,和期货相关理论相符。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈枫
随着我国商品期货市场的逐渐发展,研究地缘政治风险(国际)和金融压力(国内)对其的影响具有一定的现实意义。通过构建三变量TVP—SV—VAR模型,实证分析发现地缘政治风险和金融压力对我国总商品期货市场和四个子商品期货市场收益率(能源、农产品、贵金属和工业金属)存在动态时变影响,且对不同的子商品期货市场收益率的影响具有异质性。建议加大我国商品期货市场开放程度,增加商品期货市场产品种类,完善商品期货市场法律法规。
[期刊] 上海金融
[作者]
孔军 朱琦 年四伍
本文从黄金属性理论入手,对影响黄金定价的基本因素和现状进行分析,并对提升中国黄金市场国际定价影响力的各项条件进行理论探讨。本文以2009-2014年中国、英国、美国的黄金价格数据,对黄金市场的国际定价影响力展开实证,研究发现上海黄金交易所现货市场是国内的定价中心,且其对国际市场影响力逐年递增。文章指出应在国家战略上展开顶层设计,重视黄金资源开发和管理,灵活科学管理黄金储备,繁荣发展黄金交易所市场,尤其是依托国际板建设,积极打造全球黄金定价"第三极"。
[期刊] 上海金融
[作者]
王倩 肖思怡
地缘政治冲突是影响国际石油贸易格局的重要因素。俄乌冲突的持续升级以及美欧等西方国家与俄罗斯的相互制裁，对俄石油出口造成强烈冲击，国际石油贸易格局将发生结构性重塑。本文采用向量误差修正模型和有向无环图技术（DAG）以及基于DAG的预测误差方差分解方法，探讨了中国原油期货价格在俄乌冲突背景下与世界原油价格之间的动态引领关系。本文实证结果表明，上海原油期货与其他国际原油价格之间存在长期均衡关系；在俄乌冲突爆发后，我国原油期货市场不仅能反映本国石油市场情况，并初步展现其区域定价权。
关键词：
上海原油期货 有向无环图 俄乌冲突
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高照钰
我国作为全球最重要的国际大宗商品贸易国和消费国，理应掌握相称的大宗商品定价权。党的十八大以来，我国在大宗商品定价权方面取得了可喜的进步，若干商品期货品种已经具有相当的国际价格影响力。同时，长期以来，国际大宗商品定价权一直处于“西强我弱”的格局，主要症结是国际大宗商品定价权各维度控制权的过度集中，且我国在相关金融领域与发达国家还有一些距离。为进一步破解定价权难题，应制定提升我国大宗商品定价影响力的国家战略导向；分清主次，有侧重地设计和落实对策措施；组建国家级金融资本平台。
关键词：
大宗商品 定价影响力 金融资本平台
[期刊] 商业研究
[作者]
李岩 牟博佼
商品的期货价格通常被认为是预示"未来"的现货价格,然而期货价格在实际中却表现得与"当前"的现货价格更为密切。本文以在我国三大商品期货交易所上市的典型期货品种为样本,运用计量模型分析期货价格与当前(短期的)现货价格、未来(长期的)现货价格之间的关系。研究结果表明:对于发展成熟的期货产品而言,期、现价格在基本上保持同步变动的基础上存在短期的相互领先关系,哪种价格处于领先位置取决于该价格是否能反映更加公允的商品市场价值;期、现价格之间的同步变动关系使得期货价格一般不具备对中、长期(一个月以上)现货价格的预示作用,否则期货市场的套期保值功能就无从发挥;但是,以煤炭系列为代表的某些期货产品的期货价格能够预示中长期的现货价格,这主要是由于缺少有效的套利行为而致使期货合约具有了远期合约的色彩造成的。
关键词：
商品期货 期货价格 远期现货价格 仓单
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红
期货市场的发展对于提升一国大宗商品国际定价能力具有积极作用。本文从期货市场流动性、国际化程度、投资者机构、上市品种覆盖面与市场体系完善程度、监管体系完善程度等方面,探讨期货市场提升大宗商品国际定价权的影响因素,并相应提出进一步发展期货市场的建议,以期为更好地发挥期货市场功能、助力我国争取大宗商品国际定价权提供参考。
关键词：
大宗商品 期货市场 国际定价权
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