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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
王天赐
随着我国利率市场化进程的推进,为防范日益严重的信用风险,各商业银行开始注重对银行贷款的定价问题。贷款定价是保证银行取得贷款合约中约定的预期或目标收益的重要基础,是银行保持可持续经营的基本前提,也是商业银行核心竞争力的主要体现,其意义不言而喻。本文用最近四年的最新数据,对银行贷款定价问题进行实证分析后发现,无论是短期还是长期,银行在贷款定价中比较关注企业经营中的现金流量以及流动负债两个指标值,同时对国有控股上市公司存在一定的贷款优惠政策。
关键词：
贷款定价 利率 财务指标 控制变量
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏志明
我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收
关键词：
贷款定价 信用评级 期限风险 行业风险
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
张金清 张健 吴有红
本文首先建立了能反映商业银行中长期贷款占比与净资产收益之间关系的净资产收益函数表达式,再将该表达式引入到人们所普遍采用的破产概率模型之中,构建中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型,借此提出可反映中长期贷款占比与商业银行稳定二者之间关系的理论假说;然后,以2001～2009年国内14家主要商业银行的面板数据为样本,对上述理论假说进行了实证检验。研究表明,中长期贷款占比与商业银行稳定水平之间呈显著的倒U型关系,并且这一关系主要通过中长期贷款占比对商业银行VaR值的作用而实现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 金融论坛
[作者]
关大宇
随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托-代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。
关键词：
商业银行 信息不对称 贷款定价 定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彦文 管玲芳
文章通过结合期权理论和博弈理论,利用优势互补,建立基于期权博弈理论的商业银行贷款定价模型,解决银行贷款定价中不确定性及风险转嫁的问题,为商业银行贷款定价决策提供参考。并将连续时间金融框架下的期权博弈理论运用在银行贷款定价领域。
关键词：
期权博弈 商业银行 贷款定价
[期刊] 武汉金融
[作者]
舒宁
信贷工具的科学定价,是商业银行市场化经营中的重要问题。本文通过讨论贷款利率定价的空间,明确贷款利率定价的差异界定,由此选择定价因素和参数,进而提出下限加点的商业银行贷款利率定价模型。
关键词：
下限加点 商业银行 贷款利率 定价模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王俊寿
商业银行对贷款进行合理的定价,一方面,可以确保自己有稳定的盈利空间,另一方面,还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级,有效控制信贷风险。这里从违约损失概率、负债及股权成本和信息不对称等三个角度出发,运用数学方法作为计量工具,对商业银行不同的贷款定价模型进行比较研究,并得出合理的结论。
关键词：
商业银行 贷款定价 模型分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
段军山 白茜
通过协整和VEC模型的经验分析发现:我国房地产价格的贷款弹性为正,银行贷款的顺周期效应明显,房地产价格的上涨推动了银行贷款增加;房地产价格的利率弹性为正,资金价格的变动导致成本约束效应相对有限;在短期,人均收入和利率对房地产价格的贡献更为显著。长期来看,政府面对房地产价格的波动会做出适当的反向调整。房地产价格在受到银行信贷正向冲击后,房地产价格出现递增趋势,银行信贷对房地产价格具有2个月的时滞效应。
[期刊] 软科学
[作者]
段军山 白茜
通过协整和VEC模型的经验分析发现:我国房地产价格的贷款弹性为正,银行贷款的顺周期效应明显,房地产价格的上涨推动了银行贷款增加;房地产价格的利率弹性为正,资金价格的变动导致成本约束效应相对有限;在短期,人均收入和利率对房地产价格的贡献更为显著。长期来看,政府面对房地产价格的波动会做出适当的反向调整。房地产价格在受到银行信贷正向冲击后出现递增趋势,银行信贷对房地产价格具有2个月的时滞效应。房地产市场的发展关系民生以及国家宏观经济增长,所以要审慎调控,不能一刀切。
[期刊] 上海金融
[作者]
胡奕明 唐松莲
银行能否有效保护自己的利益,与其在贷款合同中的谈判力高低有很大关系。国外银行经常在借款合同中附有限制性条款,从会计信息到非会计信息,在经营管理许多方面对借款人实施约束和监督。本文通过问卷调查和时实际贷款合同的比较和分析,发现我国商业银行贷款合同在限制性条款的运用上存在不足,银行的贷款谈判力较低,债权人对借款人的经营管理活动缺乏影响力和控制力。
关键词：
借款合同 限制性条款 调查分析
[期刊] 经济问题
[作者]
彭红枫 胡利琴
合理地对贷款进行定价是商业银行在剧烈的市场竞争中赢得有利的位置的关键。全面地对商业银行贷款定价的研究成果进行了介绍、归纳与评价,指出现有研究的不足,在此基础上对进一步在贷款定价领域有待研究的问题作了展望。
关键词：
贷款定价 贷款风险 贷款利率
[期刊] 金融与经济
[作者]
洪波 蔡鹏
在利率市场化进程加快的背景下,商业银行面临的经营环境将更加具有挑战性。虽然国内商业银行正在积极谋求创新发展和转型发展,但在一段时间内仍改变不了以利差为主的盈利模式。因此,如何为每一笔贷款制定合理的价格成为商业银行亟需解决的问题之一。本文基于新资本协议内评法计量规则,结合商业银行经营实际,研究如何量化确定贷款定价的方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
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文献计量分析
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