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[期刊] 浙江金融
[作者]
郭娜 胡家琪 周扬
次贷危机的爆发，让人们进一步认识到系统重要性银行在整个金融体系中的重要作用，如何识别并控制其风险成为国际社会共同讨论的话题。本文建立了采用熵值法确定指标权重的系统重要性银行评估指标，并通过加权平均法得到各家银行的系统重要性分值，以此来对我国系统重要性银行进行评估。从结果中可以看出，工农中建四家银行始终排在前四位，处于前两个等级的银行都是全国股份制商业银行，最后本文给出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 系统重要性 指标法 熵值法
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭卫东
本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
关键词：
系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
邬佩琳
在由美国次贷危机引发的全球金融危机中,大型金融机构倒闭所产生的系统性风险是此次危机的关键点,因此国际社会普遍认识到系统重要性金融机构(SIFIs)尤其是系统重要性银行(SIBs)对于维持金融市场稳定和经济平稳发展的重要性,而系统重要性银行识别是对系统重要性银行监管的关键。评估SIBs的理论框架一般从规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面构建指标体系,由于我国商业银行的特殊性,在系统重要性银行识别时要根据自身特性确定我国系统重要性银行的评估方法和指标体系,而运用熵值法可以确定出四大国有商业银行和光大银行、招商银行、中信银行等股份制商业银行为当前我国系统重要性银行。
关键词：
系统性风险 系统重要性银行 熵值
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周强 杨柳勇
学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系统性风险贡献的影响;边际期望损失(MES)侧重于反映市场风险;系统性风险指数(SRISK)侧重于反映规模、杠杆率等银行层面的因素;指标法也主要反映规模因素。本文认为,由于规模差异较大,衡量上市银行的系统性风险贡献时,规模因素会优于其他因素,使得各种方法得到基本一致的结果,即大型商业银行的系统重要性最高。鉴于当前我国银行业的发展现状,采用市场模型法并不会优于指标法,应在指标...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 高江健
系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。
关键词：
系统重要性 银行 指标法
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王擎 白雪 牛锋
本文基于ＣＣＡ方法测度我国商业银行的个体风险，利用ＰＯＴ－ＣＯＰｕｌＡ方法考察危机时期银行间违约相关性的变化，并对商业银行的系统性风险贡献及其影响因素进行实证分析。结果表明：在当前深化金融改革时期，我国商业银行的个体风险急剧攀升；与国有大型商业银行和城市商业银行相比，全国性股份制商业银行的系统性风险溢出效应总体较高；各商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征；杠杆率高、盈利能力强和业务复杂程度高的商业银行具有更高的系统性风险贡献。本研究为监管当局根据商业银行的系统性风险制定逆周期的宏观审慎监管政策提供了有益参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭秀秀
围绕系统重要性银行的定义,分别基于规模、功能性、关联度和复杂性四个单一指标及综合上述四个指标的指标体系,运用熵权和TOPSIS模型衡量了中国上市商业银行的系统重要性。结果显示:(1)国内五大国有银行中工商银行、中国银行、农业银行和建设银行为系统重要性银行,交通银行的系统重要性得分低于上述四家银行但高于其它股份制商业银行,将其单独列出作为阈值;部分股份制商业银行有潜力发展为系统重要性银行,而城市商业银行为非系统重要性银行;(2)关联度是决定银行系统重要性的最关键因素,但不是唯一的因素。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王周伟 万里欢 茆训诚
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较。然后,以中国上市银行为样本,收集市场交易数据,用DCC-GARCH模型拟合相关结构,分别进行了中国SIFIs识别,根据各指标的理论特征分析了各系统重要性排序结果的有效性及其经济意义。
[期刊] 新金融
[作者]
曾璇
本文根据金融稳定理事会2014年11月6日公布的系统重要性银行名单以及巴塞尔委员会公布的系统重要性指标计算方式,选取26家系统重要性银行进行了指标计算。通过比较各银行的规模、关联度、可替代性、复杂性和全球活跃程度,本文表明,这些银行在不同指标上的表现差异可以反映出银行的经营特点。对这些指标的进一步分析有助于更深入地了解系统重要性银行,并更好地对其进行衡量、评价和监管。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭建刚 马亚芳
从系统整体出发,对银行业系统性风险诱发机制进行分析,考察系统外部冲击和系统内部传染两种诱因作用下银行业的系统性风险。在此基础上,构造出银行的内部脆弱程度指标,以反映系统内部的相互作用对单家银行的影响程度;并在测算系统性风险时同时考虑了相关银行和其存款客户遭受的损失,根据这两方面的损失采用夏普利值计算各银行对系统性风险的贡献,以此评估各银行的系统重要性。研究结果表明,商业银行的资产规模及其与其他银行的关联性是影响商业银行系统重要性的重要因素。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陆虹
金融稳定理事会2013年末圈定了29家全球系统重要性银行,从定量和定性两方面对其进行测算评估。定量指标从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性、复杂性等五大类别评估一家银行对全球金融体系的重要性。在国内,银监会发布《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》,要求13家主要银行参与系统重要性银行指标评估测算和信息披露。本文选取13家银行披露的系统重要性银行评估指标,对我国主要银行的系统重要性以及资本充足率压力做了分析和对比。全球系统重要性银行评估结果是对商业银行全球系统重要性高低程度的评价,不是对商业银行内部
关键词：
系统重要性银行 评估指标 披露
[期刊] 国际金融研究
[作者]
明雷 洪图 贺济郁
流动性创造水平是衡量商业银行能否发挥金融中介职能的重要参考。本文以我国商业银行初次入选系统重要性银行作为准自然实验，研究系统重要性银行制度对银行流动性创造水平的影响。研究结果表明，入选系统重要性银行显著提升了其流动性创造水平，并且主要增加了资产端的流动性。异质性分析表明，系统重要性程度更高、规模更大、经营绩效更好的银行受到的促进作用更显著。进一步研究发现，入选系统重要性银行主要扩大了系统重要性银行的贷款、活期存款和资本债券规模。本文不仅丰富了关于系统重要性银行的研究，也为银行流动性创造理论研究提供了补充。
关键词：
系统重要性银行制度 流动性创造 银行竞争
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
[期刊] 金融评论
[作者]
张晓燕 何德旭
系统重要性银行(下称SIBs)的负外部性主要表现在系统性风险在SIBs之间传递,进而影响金融体系和实体经济。从法学角度来看,市场失灵、政府失灵、政府规制是外部性法学的逻辑起点;外部性的本质是权益冲突,而这种权益冲突体现了对无交易关联的经济行为人的侵害;在法学领域,财产法、合同法、侵权法、公法等都为外部性问题的解决提供了法律基础;基于法律经济学,解决SIBs负外部性问题的关键是建立事前和事后解决机制,事前机制的核心在于界定SIBs与利益相关方的权利和义务,事后机制的重点则在于完善SIBs危机处置及退出机制、完善权利诉讼制度等。
关键词：
系统重要性银行 外部性 权益冲突
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