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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
马麟
本文以我国15家商业银行2007年1月4日—2016年11月10日股票市场的每日收盘价作为样本,构建了风险溢出效应的分位数回归模型,通过计算及比较15家商业银行Va R、Co Va R值,研究结论表明:我国商业银行一旦受到危机冲击,会发生系统性风险溢出效应;Co VAR与Va R相比是一种更为有效的风险度量方法;在控制系统性风险方面,我国四大国有商业银行要强于股份制商业银行。针对上述问题,应改革当前分业监管模式以适应金融混业经营快速发展的需求,加强微观监管的同时完善宏观审慎监管,重视风险辨识,深化风险度量
关键词：
商业银行 系统性风险 分位数回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐培文 白雪 杨育婷
本文利用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型对我国商业银行的系统性风险和市场风险信息进行分离，并在此基础上，使用分位数回归和滚动时间窗口的方法考察了商业银行系统性风险溢出效应的动态变化。结果表明：我国商业银行的系统性风险贡献呈现明显的时变特征，在次贷危机、欧债危机以及银行间市场迅猛发展阶段，商业银行的风险溢出效应较高；我国商业银行的系统重要性排序随经济环境的变化而改变，中小商业银行的系统重要性程度逐渐上升。研究结论为监管部门识别系统重要性银行、实施逆周期的资本监管政策提供了有益参考。
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋美喆 胡丕吉
基于国内３家上市城商行２０１１～２０１５年的公开股市市场数据，利用Ｃｏ Ｖａ Ｒ模型和分位数回归技术对我国城商行系统性风险外溢效应进行了实证分析。结果表明，我国上市城商行系统性风险溢出效应整体走高，其中，北京银行对系统性风险平均溢出效应最小，南京银行和宁波银行风险平均溢出效应接近。且城商行对系统性风险的溢出效应并不仅仅取决于其资产规模和单体风险，而主要受机构间依赖度、市场关联度、业务复杂度等因素影响。这意味着监管部门应将系统性风险监管重点放在机构关联程度和业务复杂性上，并根据各家城商行系统性风险溢出效应的程度和特点，有针对性地实施监管和指导，以提高系统性风险防控的效能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐苑清 童中文
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关键词：
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁志超 颜美玲
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
何卓静 周利国 闫丽新
笔者基于商业银行与金融体系间的非对称相关结构,结合变分模态分解(VMD)和时变Copula-CoVaR方法度量金融体系系统性风险溢出的长期和短期效应,利用我国14家上市商业银行的股票市场数据进行了实证研究。结果表明:大型商业银行的系统性风险溢出效应高于小型商业银行。商业银行系统性风险溢出效应在时间维度上存在差异。工商银行、建设银行和南京银行短期系统性风险溢出效应高于其他商业银行,而民生银行、北京银行和平安银行的长期系统性风险溢出效应排名前三。从总体上说,股份制商业银行对金融体系系统性风险的贡献度要高于国有控股商业银行和城市商业银行。当股票市场处于异常波动时期,国有控股商业银行系统性风险短期溢出效应显著。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
王思遥 沈沛龙
基于中国36家上市银行2009～2022年的季度面板数据，利用DCC-SVR-GARCH-CoVaR模型测算系统性风险溢出率，实证分析ESG评级对我国商业银行系统性风险的影响及作用机制。研究发现：ESG评级提高能够显著削弱我国商业银行的系统性风险水平，且ESG评级提高对银行系统性风险水平的削弱作用主要由公司治理（G维度）驱动；地方性银行的ESG评级提高对系统性风险水平的削弱作用更强；ESG评级提高会通过降低银行违约风险发生的概率、减小银行与客户之间的信息不对称程度两种渠道削弱商业银行的系统性风险；经济政策不确定性提升会强化ESG评级提高对银行系统性风险的抑制作用。鉴于此，应充分完善ESG评级体系，将ESG评级纳入商业银行业务战略、内部治理与风险管理体系中，以提高商业银行的风险防控能力。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 王书华
基于我国12家上市商业银行2007～2012年的周股票价格波动,构建了商业银行系统性风险溢出效应的分位数回归模型,并在分位数估计的基础上,运用VaR、CoVaR技术对12家商业银行的系统性风险溢出进行了计量。分析结论和程序运算结果均证实了我国上市商业银行系统性风险溢出效应的存在,特别在危机冲击时期,各商业银行系统性风险溢出效应的大小和方向对于金融系统的稳健运行均有重要影响。因此,建立商业银行危机冲击的系统性风险测度系统、维护商业银行的风险监管制度对于保持银行业的稳健运行具有重要意义。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李志辉 樊莉
全球金融危机的爆发使得系统性风险的溢出效应受到普遍关注,同时也暴露出主流的风险度量方法VAR存在重大缺陷。论文借鉴最新的CoVaR方法以及分位数回归技术,衡量了我国商业银行的系统性风险溢价,实证研究发现:第一,国有银行的系统性风险溢价大于股份制商业银行;第二,无条件风险价值VaR和条件风险价值之间没有必然关联,以VaR为核心指标的现行监管政策不能有效防范系统性风险溢价;第三,银行的值不仅受金融体系共同风险冲击的影响,还受银行自身特质的影响。
[期刊] 财会月刊
[作者]
高璐
基于《美国财务会计准则第１５７号——公允价值计量》的公允价值层级理论，以我国１４家上市商业银行２００８～２０１４年的相关财务数据为研究样本，实证研究公允价值层级信息、银行外部审计与银行系统性风险溢出效应之间的关系。实证研究结果表明：第一、二、三层级公允价值资产以及第二、三层级公允价值负债对银行系统性风险溢出效应的正向作用明显，且逐层增加，但第一层级公允价值负债的影响并不显著；银行外部审计有助于抑制三个层级公允价值资产和负债对银行系统性风险溢出效应的不利影响。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋巍 刘俊奇
本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李蔚 石涛
基于2017—2020年12家沪深上市城市商业银行863个交易日的面板数据,利用广义方差分解法,分析上市城市商业银行金融风险的关联性及空间溢出效应。研究结论表明:城市商业银行间的风险溢出显著双向关联且存在风险溢出性,外部冲击对城市商业银行间的冲击具有异质性,但是银行间的风险外溢及风险净溢出效应具有一定差异。城市商业银行间的风险具有动态溢出效应,金融风险具有周期波动性且极端事件的外部冲击较为明显。城市商业银行金融风险溢出效应具有显著的网络效应,部分银行的网络溢出效应较为突出。为此,需要强化地方商业银行经营风险监管、增强造血能力、建立风险联席处置机制,以不断降低其金融风险及风险传染性。
[期刊] 南方金融
[作者]
王重润 王文静
本文运用上市中小银行2011-2020年股票收益率数据,采用CoVaR方法与分位数回归方法分析中小银行同业业务对系统性风险溢出的影响。研究结果表明:第一,同业业务规模增长会加大中小银行系统性风险溢出,期限错配程度越高,同业业务对系统性风险溢出的影响越大。第二,当中小银行面对流动性冲击时,同业业务放大了流动性冲击对银行系统性风险溢出的影响程度。第三,银行经营地域不同,同业业务对其系统性风险的影响程度不同,区域性中小银行受到的影响比全国性中小银行受到的影响更大。第四,大银行系统性风险也会受到中小银行同业业务风险溢出的影响。为了防控中小银行同业业务风险,提出以下建议:第一,加强监管部门协作和现场检查;第二,建立差异化、多渠道资本补充途径;第三,加强对中小银行负债端管理。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
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