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[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
[期刊] 中国软科学
[作者]
田玲 蔡秋杰
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文选取有代表性的基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法和极值理论模型进行比较分析,探讨现阶段中国商业银行应选择的操作风险度量模型,并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
关键词：
商业银行 操作风险 度量模型
[期刊] 企业经济
[作者]
卢安文 任玉珑 唐浩阳
操作风险与信用风险、市场风险一起已经被纳入新巴塞尔协议的管理框架之中,银行相应的资本金配置水平和风险管理手段也成为银行未来竞争力的重要衡量尺度。我国商业银行应该从以定性分析为主转变到以定量分析为基础的定性与定量相结合的现代风险管理模式的轨道上,尽快制定针对操作风险的内控体系和风险防范制度,选取适当的风险度量和管理模型,对操作风险进行预测和管理。
关键词：
操作风险 模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 财经科学
[作者]
王晋忠
操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节。国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题。本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了《巴塞尔新资本协议》推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见。
关键词：
商业银行 操作风险 度量
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张维 潘建国
由于银行监管和内部经济资本配置的需要,操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前,还没有准确度量操作风险的方法,操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础,操作风险具有自己的特征,应据此提出建模思路并选择合适模型。
关键词：
操作风险 经济资本 内部控制 计量模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 当代财经
[作者]
张磊 邹玲
操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求;而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提。目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面加强研究:(1)制定操作风险管理政策;(2)设计操作风险管理组织架构及再造业务流程;(3)建立内部控制自我评价体系;(4)建立操作风险损失数据库;(5)探索操作风险度量模型。
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
史永奋 刘利敏 翟永会
以20002012年中国公开报道的操作性风险事件为研究对象,运用Pair-Copula模型度量中国商业银行的操作性风险,运行Bootstrap重复抽样度量四类操作风险的损失缺口,并利用蒙特卡洛模拟法计算了单类操作风险和总体操作风险的VAR和CVAR。研究结果显示,操作风险累积损失值较高,风险事件给银行等金融机构带来损失巨大;系统失败、内部欺诈、外部欺诈和违规执行等四类操作风险分布并不一致,但有一定的相关性;直接将不同类型风险相加确定资本准备金的方法会夸大操作风险。因此,为了有效度量操作风险损失值,降低金融
关键词：
商业银行 操作风险 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性,利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴恒煜 赵平 严武 王辉 吕江林
银行操作风险损失数据具有厚尾性,同时不同损失事件之间具有相关性。依据巴塞尔委员会对操作风险损失类型的界定,利用从公开渠道收集的我国商业银行内部欺诈和外部欺诈损失数据,运用基于Studentt-Copula的极值理论研究我国商业银行面临的操作风险,得出极值理论的POT模型能够有效地捕捉损失厚尾性,计算出的VaR比较准确,只是不同的损失数据对阈值的选取存在一定差异。进一步研究表明采用Studentt-Copula刻画两种损失事件之间的相关性,能够有效地降低VaR,降幅甚至高达40%以上。既可以为银行节省大量经济资本,有利于日常经营,又可以准确计提经济资本,有利于监管当局的监管。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
杨隽萍 沈静 于晓宇 马晓辉
本文首先介绍我国商业银行操作风险研究的背景及意义,然后在此基础上介绍国内外的研究成果,最后介绍商业银行操作风险测量模型,并对其进行比较分析,对模型的选择提出了建议。
关键词：
操作风险 商业银行 模型选择
[期刊] 经济问题探索
[作者]
谭燕芝 李兰
随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点。利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义。本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊。最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险。
关键词：
商业银行 利率风险 度量模型 现实选择
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