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[期刊] 上海金融
[作者]
陈森
文章假定我国商业银行贷款实际利率等于市场利率,模拟存款利率上限放开情境,选择2005年到2010年作为研究区间,对我国10家商业银行的利差容忍度进行测度。结果显示,2005年到2010年,随着我国商业银行,尤其是国有大型商业银行,经营效率的不断提高,对利差缩小的容忍能力显著增强,并且中型规模商业银行对利率市场化改革过程中利差缩小的容忍能力普遍强于国有大型商业银行,国有大型商业银行强于小型股份制银行。
关键词：
利率市场化 商业银行 利差容忍度
[期刊] 新金融
[作者]
武剑
近年来,风险容忍度(Risk Tolerance)正在成为商业银行风险管理的战略工具,受到董事会和高级管理层的普遍关注和应用。风险容忍度是在风险偏好(Risk Appetite)基础上确定的,它是商业银行发展战略的重要组成部分,也是全面风险管理的逻辑起点。建立科学、合理的风险容忍度体系,可以充分体现股东的价值取向和安全性要求,使得风险偏好在具体业务中得到贯彻实施,确保银行战略目标的顺利实现。
关键词：
商业银行 风险管理 风险容忍度体系
[期刊] 投资研究
[作者]
孙健
风险容忍度管理是国外商业银行在风险管理方面的先进经验,也是国内银行界近期流行的一个新名词。虽然这个名词在各种讲话和银行的年报中不断被谈起,但是很少有银行能够说明自己的风险容忍度到底是什么标准。从国内商业银行的实践来看,主要有交通银行现在通过信贷成本作为风险容忍度的管理方式,这也是国内银行在现有风险管理水平下一种不得已的选择。本文从风险容忍度的定义人手,对我国商业银行如何实施风险容忍度管理进行了分析和研究。一、风险容忍度的定义风险容忍度(risk tolerance),顾名思义,是指银行能够承受风险的多少。显而易见,这个问题与银行的财务实力和风险偏好(或者称为风险战略)有
[期刊] 经济研究参考
[作者]
张旭艳
商业银行的风险偏好是建立于全行层面的反映了董事会和高管层愿意承受的风险程度的总体观点。从巴塞尔新资本协议以及银监会相关指引中清晰地看到,金融监管当局希望银行董事会以及高管层为银行制定风险偏好水平并作为银行总体治理和风险管理架构的一部分。合适的风险偏好体现银行的总体业务战略,
[期刊] 金融论坛
[作者]
李华敏 张辉
本文通过实地调查发现,顾客最佳等待时间为8分钟,分析顾客等待心理可以提高银行顾客等待容忍度。利用相关数据进行统计检验,验证了客户到达率服从泊松分布,服务时间服从负指数分布,据此建立M/M/C单队多服务台模型。银行柜台费用优化模型需要权衡顾客成本与银行自身的运营成本,在不超过顾客能容忍的最长等待时间的前提下,银行应以最少的窗口设置实现银行动态的最优运营管理,提高银行的服务水平、效率和顾客满意度。银行应进行客户分流管理,大力发展电子分销渠道,实行弹性工作制,以缓解营业厅高峰时的工作压力。
关键词：
等待容忍度 动态控制 服务管理 优化窗口
[期刊] 上海金融
[作者]
张远
息差目前仍然是我国商业银行收益最重要的来源，商业银行只有保持一个稳定的息差，银行才具备可持续发展的可能。当我国利率市场化改革不断加快以及经济增长模式开转型，我国商业银行息差问题日益突出，测算一个合理的商业银行息差容忍度是一个非常重要的事情。本论文选择我国４家最大的国有商业银行和４家具有代表性的中型上市商业银行，对其２０１０年至２０１５年这一阶段有关数据进行回归分析，分析了利息差的容忍度，以及影响息差的最主要因素。最后，提出如何解决我国商业银行息差不断减小的政策建议和措施。
关键词：
上市银行 息差 容忍度
[期刊] 银行家
[作者]
王智
逆周期监管理论强调,经济周期的波动会加剧银行体系的风险集聚。经济上行时,商业银行大量放贷易积聚风险,助推经济过热;下行时则易引发信贷紧缩。由此,银行业的逆周期监管对于稳定金融体系和宏观经济的重要性不言而喻。本文在详细梳理近年来我国金融监管部门逆周期监管创新实践的基础上,从多个角度阐明了监管容忍度作为逆周期监管的"软工具"的重要作用,就新冠疫情下如何加强监管容忍度运用,提升逆周期调节的有效性提出了独到见解,这无疑具有重要的现实指导意义。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨晖 胡晓农 邢振明
<正>近期，人民银行吉安市分行对辖内25家地方法人银行机构不良贷款率容忍度执行情况进行了调研。调研显示，虽然这些银行平均不良贷款率为2.6%，距离5%的监管标准有较大浮动空间，但不良贷款的实际容忍度逐年收紧，当年不良贷款处置额高于新增额、不良贷款率逐年下降的“双降”要求不利于金融支持市场主体共渡难关。
[期刊] 上海金融
[作者]
张彦
本文分析了我国商业银行利差水平并对利差结构进行分解,并由此认为,目前我国银行利差基本处于一个适中的水平,但是利差结构还有待进一步优化。
关键词：
银行利差 合理利差 利差结构
[期刊] 技术经济
[作者]
张媛媛 张宗益
本文利用我国21家商业银行1999—2007年的数据,检验了我国商业银行净利差的影响因素,并具体分析了国有银行、股份银行和城市商业银行净利差的决定因素。结果表明,我国商业银行净利差的影响因素包括违约风险、利率风险、流动性水平、风险厌恶程度、暗含利息支付、非利息储备的机会成本、管理质量、市场份额和政策因素,2004年央行改革对国有银行和股份制银行净利差有显著影响。最后,本文针对政策、战略等方面对各类商业银行提出了建议。
关键词：
商业银行 净利差 面板数据 影响因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁忠忠
本文使用多元回归分析、主成分分析及脉冲响应函数等计量方法对我国商业银行存款利率期限结构及其利差的波动状况进行了实证研究。分析表明,商业银行存款利率作为我国金融市场基准利率之一,并不能很好地反映宏观经济变量的变化。当前我国须尽快完善国债市场的建设,使国债收益率成为真正的金融市场基准利率。
关键词：
商业银行 存款利率 期限结构 利差
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程茂勇 赵红
本文首先分析了我国商业银行利差的发展历程,然后在做市商模型的基础上引入中间业务变量,对银行利差的影响因素进行综合理论分析。在此基础上引入数学表达式中未出现但应考虑的变量建立综合的回归模型,并运用我国上市商业银行数据进行实证研究。研究发现,无论静态回归还是动态回归中,银行的市场垄断程度、运营成本对利差的影响程度都是最大的,并且均显著;中间业务中的佣金与手续费收益对利差有显著的负相关作用;动态回归分析亦显示,利差与上一期的利差也有显著的正相关关系。
关键词：
商业银行 利差 中间业务 决定因素
[期刊] 上海金融
[作者]
郭妍 张立光 郭森林
计量模型检验结果表明,1993—2005年,由于利率管制较严,我国商业银行存贷利率及利差与资金的供求状况、通货膨胀率、金融深化程度、银行经营状况等的相关性微弱,存贷利率及利差定价的合理性较低。为配合利率市场化的逐步推进,本文构建了合理设定商业银行未来存贷款利率及利差的模型。
关键词：
存贷利率 利差 模型
[期刊] 上海金融
[作者]
吴琼 张辰利
我们对中外银行业的利差水平进行比较后发现我国商业银行的利差水平较低。邓宁的投资发展路径理论I(DP)给我们提供了研究利差(SP)与人均国民生产总值(PGNP)之间相关性的理论依据。研究发现,人均国民生产总值是影响利差变化的重要变量,并且随着人均国民生产总值的变化,利差与其呈开口向上的二次函数关系。因此可能存在一个伴随人均国民生产总值变化的利差演变路径,而我国正处于利差水平逐步上升的演变阶段,今后一段时间我国商业银行利差水平还将持续上升。
关键词：
利差 人均国民生产总值 利差演变路径
[期刊] 上海金融
[作者]
张丽华
本文探讨了决定中国商业银行净利差的主要因素,并对中国国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式进行了比较分析。结果说明:从全国来看,年前净利差、违约风险、风险厌恶程度、银行规模和GDP增长率是影响银行净利差的主要因素。国有商业银行和股份制商业银行的净利差模式有所不同,突出表现在:违约风险和GDP增长率对国有商业银行不显著,但对股份制商业银行显著。银行规模、机会成本和管理质量对股份制商业银行不显著,但对国有商业银行显著。
关键词：
商业银行 净利差影响因素 面板数据模型
文献操作()
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