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[期刊] 统计与决策
[作者]
贾海涛
文章结合中国商业银行的特点,选取了某市商业银行的460家贷款企业样本,结合贷款五级分类制度,通过构建Logit模型和数学统计方法来进行理论和实证研究,最终测算出企业的违约概率。结果表明,样本被正确判别的比率为77.4%,此模型具备了较好的测度能力和实证效果。
关键词：
信用风险 违约概率 Logit模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹波
当前我国金融体系的信用评级,无论是商业银行内部评级还是外部评级等,都程度不同的采用了AAA、AA、A、B、C这样离散的信用评级方法,本文从理论上讨论了违约率(广义)的定义、意义、分类标准和测算的方法,巴塞尔新协议中标准法,内部评级初级法,内部评级高级法的异同及对我国信用评级(广义违约率)管理建设的启示,指出我国商业银行的信用风险管理应采用内部评级高级法的框架,对于信用等级的评定应采用连续变量来代替传统的A、B、C等离散型的分类方法。
关键词：
违约率 内部评级高级法 信用评级
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 管理评论
[作者]
王颖 聂广礼 石勇
信用风险是商业银行面临的最主要和最复杂的风险。《巴塞尔新资本协议》对信用风险的计量提出了标准法和内部评级法,指出有条件的银行要实施内部评级法,通过对历史数据构建模型测算客户的违约概率。本文结合内部评级法和我国的实际情况,从客户评级的角度,研究了个人客户违约概率和公司客户违约概率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王荭 刘昱沛
财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,实现了与《国际财务报告准则第9号:金融工具》的全面趋同。其中,金融工具减值不再采用已发生损失模型,而是使用预期信用损失模型分三阶段确认减值损失。本文首先对商业银行应用预期信用损失模型的条件进行了分析,指出具体可行的计算方法指引是模型应用的关键,从而使得基于巴塞尔协议计算预期信用损失成为现实可行的选择。在此基础上,根据我国商业银行的信用风险计量现状,结合信用评级法及KMV模型,重点研究未实行内部评级法的中小银行违约概率的测度方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋书彬
随着巴塞尔协议对商业银行风险监管要求的不断提高，以及经济新常态下商业银行自身对信用风险管理能力提高的内在需求，对商业银行信用风险的度量和信用评级体系的建立成为当前商业银行面临的重大课题。本文根据国外金融机构常用的风险度量ＫＭＶ模型，结合我国上市公司具体特征，对ＫＭＶ模型进行改进，并利用动态违约距离估计最优违约距离，利用改进后的模型对１４１家上市公司的信用风险进行度量，结果表明，改进后的模型能够很好地区分违约特征，并以此建立的信用评级结果分布良好，能够较好地适用商业银行的信用风险度量要求。
关键词：
商业银行 违约距离 KMV模型 信用风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周玮 杨兵兵 陈宏 徐晓肆
违约概率是计算贷款预期损失、贷款定价以及信贷组合管理的基础,因此如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。本文根据我国商业银行的现状,分析了建立违约概率估计模型的理论和方法,给出了我国商业银行建立违约概率模型的一些建议,对指导建立内部评级体系和信用风险管理都具有较大的借鉴意义。
关键词：
商业银行 信用评级 logit模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
程瑾 殷杰
最近几年来,银行贷款坏帐或呆账日益严重,鉴于此,银行业开始逐步将工作的重点转向调整信贷结构和降低不良贷款率,将贷款主要投向国有大型企业、经济发达地区、国家重点项目、效益良好的上市公司以及经济发达地区。与此同时,很多银行机构也认为大额客户规模大,是优质客户,抵御风险能力强,既能够增加业务量,提高市场份额,又可以降低
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
[期刊] 经济问题探索
[作者]
曹明
在我国市场经济的建设和完善过程中 ,银行资产业务量及其信用的扩张能力不仅受中央银行所制定的基本利率的影响 ,同时还受到国民收入水平、居民消费行为等其他多种因素的干扰和制约。
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐佶
一、商业银行信用风险概述及现状(一)商业银行信用风险的涵义和特征所谓商业银行信用风险,从狭义上讲,一般是指借款人到期不能或不愿履行借款协议致使银行遭受损失的可能性,实际上是违约风险。从广义上说,信用风险是指商业银行在经营过程中,由于各种不可测或不确定因素的影响,使银行在信贷经营与管理过程中,经营实际结果与预
[期刊] 现代管理科学
[作者]
赵卫兵
本文系统地介绍了传统的信用风险评价方法,就其在中国商业银行的信贷决策中的运用现状进行了回顾,分析了这种方法在中国的商业银行信贷决策运用中的特点及存在的不足之处,并在此基础上构建了改进的信贷风险决策评价模型。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘美秀 周月梅
在商业银行信用活动中,由于多方面的原因,会产生信用风险。信用风险给商业银行带来潜在的损失,主要包括经营管理成本与交易成本增大、信贷效率和资金利用率降低,这些都制约着银行的进一步发展。信用风险产生的根本原因是信息不对称。本文基于博弈论和信息经济学的基本原理和方法,就商业银行信用风险产生的微观机制,也即信息不对称下的逆向选择和道德风险问题进行了较为深入的研究,文末提出了完善商业银行信用风险管理的政策措施。
关键词：
信用风险 信息不对称 逆向选择 道德风险
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