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[期刊] 财经科学
[作者]
张宇
根据前景理论,通过对信贷经理人的调查,对信用评价的决策框架和信用评价中的锚定效应特征进行了实证分析。调查表明,信贷决策并不完全决定于信用评估结果,最优信用评价决策与现实不一致;在信用评估中,信贷经理人能力比信用评估体系更为重要,信贷经理人的经验、专业能力和价值观对信用评估都将产生影响;信用评估中存在锚定效应,对借款人信用评价产生重要影响。
关键词：
非理性行为 前景理论 行为决策 锚定效应
[期刊] 软科学
[作者]
张宇
通过对信贷经理人的调查研究表明:信贷经理人存在过度自信,即评估信贷决策失误后果时,存在过度乐观表现,信贷经理人认为自身导致决策损失的概率低于平均水平。信用评估中所需要考虑的各种影响因素具有不同的问题属性,即对于信贷决策评价中的宏观影响因素,应强调团队研究的能力,采用合作团队的整体分析;而对于借款人个体的微观因素,则应发挥男性、女性信贷经理人个体能力,强调分工协作。信贷经理人表现出行为特征上的性别差异,即女性表现出较强的团队意识倾向,而男性表现出更强的过度自信和个性倾向,男性信贷经理人有助于提高信贷管理工作的创新能力。
关键词：
商业银行 信用评估 过度自信 行为决策
[期刊] 金融研究
[作者]
王擎 刘鹏 田娇
本文依据巴塞尔委员会提出的逆周期资本监管思想,以各类信贷指标为基础,通过绘制ROC曲线并计算AUC值,选取适合我国的具体锚定指标。本文认为,好的锚定指标需要满足及时性、稳定性、可解释性以及可获取性等标准。研究结果表明:房地产价格趋势缺口、房地产贷款趋势缺口、个人住房抵押贷款趋势缺口以及消费贷款趋势缺口等指标符合锚定指标的标准,可作为逆周期资本监管锚定指标使用,并且组合锚定指标的预警能力和稳定性优于单个锚定指标。本文从落实锚定指标和提高挂钩变量预警效果的角度,提出了更为精细的信贷类别指标,为推动我国逆周期资本计提及监管实施提供了决策参考。
关键词：
逆周期资本监管 锚定指标 预警能力
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜琳 赵苹
本文利用DEA方法评估我国商业银行信用风险管理的相对有效性。通过CCR模型和Bilateral模型评价和比较我国国有商业银行和股份制商业银行的信用风险程度。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘美秀 周月梅
在商业银行信用活动中,由于多方面的原因,会产生信用风险。信用风险给商业银行带来潜在的损失,主要包括经营管理成本与交易成本增大、信贷效率和资金利用率降低,这些都制约着银行的进一步发展。信用风险产生的根本原因是信息不对称。本文基于博弈论和信息经济学的基本原理和方法,就商业银行信用风险产生的微观机制,也即信息不对称下的逆向选择和道德风险问题进行了较为深入的研究,文末提出了完善商业银行信用风险管理的政策措施。
关键词：
信用风险 信息不对称 逆向选择 道德风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
何树红 王善民
本文从外部环境和内部管理机制两方面讨论影响我国商业银行信用风险管理的因素,分析目前国际上主要的风险管理模型,研究我国信用风险管理的现状,并针对存在的问题,提出了相应的具体措施。
关键词：
商业银行 信用风险 资产VaR 违约概率
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
张贵清 刘树林
以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。
[期刊] 改革与战略
[作者]
翟淑萍
商业银行的信用管理水平决定着银行经营的盈利性和安全性,因此客观地评价银行信用管理水平,并分析在信用管理工作中存在的问题,对于提高商业银行抗风险能力具有重要的意义。本文利用因子分析法对2004年我国14家主要商业银行的相关数据进行处理,得到14家银行的信用管理综合评价分数,并对评价结果进行分析。
关键词：
商业银行 信用管理 因子分析
[期刊] 金融研究
[作者]
阎庆民
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分析,本文提出强化我国商业银行信用风险管理的政策建议。
关键词：
信用风险 VaR分析 信用等级
[期刊] 财经科学
[作者]
夏馨
虽然统计数据显示,2006年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率保持了"双降"的良好势头,但并不能因此而得出我国商业银行信用风险管理已明显改善的乐观结论。本文通过对我国商业银行不良贷款最新数据的因素分析和趋势分析,评价当前我国商业银行的信用风险管理效能,指出导致2006年我国商业银行不良贷款率下降的主要贡献因素并非商业银行自身资产质量的有效提高,因为分析结果表明有85.35%源于贷款规模的扩张。
关键词：
商业银行 信用风险管理 巴塞尔Ⅱ
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈咏新
[期刊] 新金融
[作者]
徐岩岩 赵正龙
我国商业银行信用风险是否存在亲周期性特征,银行内部评级模型如何反映经济周期对违约风险的影响,这些问题一直是我国商业银行风险管理中的难点问题。本文通过BP滤波法剥离出交通银行不良贷款率的周期性波动项与GDP产出缺口,研究表明二者之间存在同步的负相关性,即商业银行信用风险具备亲周期性。对此,本文结合业界经验与内部评级实践,提出了在内部评级模型中反映亲周期特征的操作方法,一是在主标度中引入调整因子,二是直接在内部评级模型中引入宏观经济指标,期望对国内商业银行内部评级体系建设和完善提供借鉴。
[期刊] 浙江金融
[作者]
姜兴阳 陈耿宣
一、商业银行信用风险管理机制存在的问题分析(一)信用风险管理人才严重匮乏。中国银行业的信用风险管理方面的人一般是信用评级人员,在职责上缺乏必要的分工和制衡,影响到评级
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