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[期刊] 保险研究
[作者]
王晓军 路倩
商业养老年金是养老金体系的重要支柱,我国的商业年金发展明显滞后。本文基于实际数据,采用年金价值比率等指标,通过拆分影响年金价值的因素,测算分析市场上不同类型年金产品的成本附加和价值贬损,从年金价值的视角探讨我国商业养老年金供需困境的原因,并给出相关政策建议。研究发现:逆选择、死亡率改善、长寿风险和费用等因素降低了年金的实际价值,抑制了人们对年金的实际需求,也降低了保险公司的获利空间。另外,长寿风险的系统性和不确定性增大了保险公司的负债,在高利率环境下,长寿风险的影响被掩盖和弱化,但在长期低利率环境下,长寿风险的影响日益凸显,严重抑制了年金的供给。当前试行的个税递延年金将有助于提高年金价值,促进商业年金市场的发展。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
张乐川
建立在国民年金制度基础之上的日本国民年金基金制度，是日本政府公共养老保险制度运行结构改革的一种措施。尽管该制度相对于传统的公共养老制度而言，有着更多个人制度参与和财务选择的自由，但是在实践中，其始终处于一种＂边缘化＂的状态。日本国民年金基金的困境成因，在于其制度设定不能同时有效满足多数日本国民对于公共和私人化养老保险体系的实际需求。对于日本公共养老保险制度在＂私有化＂改革实践中的无效问题，我国在对应的制度改革中应有所警醒并努力规避。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
作为老龄社会的重要风险,长寿风险专题研究是近20年来公共养老金领域、保险公司关注的热点。长寿风险引发的保险公司寿险产品定价高估和年金产品定价低估之间存在潜在的自然对冲效应。为了量化这种对冲效应的长期影响,本文基于构建的同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度的全年龄人口动态死亡率模型,采用对冲弹性量化终身寿险与终身年金、两全保险与定期年金、递延寿险与递延年金三类保障型寿险产品和养老型年金产品对冲效应的动态演变,并通过敏感性分析扩展探讨利率变化对对冲效应的长期影响。研究发现,从单位寿险和年金产品组合的净对冲效应来看,由于保险公司的产品定价区分了性别差异,使得女性的对冲效应更明显,因而女性对应的产品组合中的长寿风险对保险公司的影响更不显著。作为系统性风险,利率风险和长寿风险也存在对冲,利率上升能抵消或对冲长寿风险的影响,低利率下长寿风险更显著。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杜鹃
随着经济发展、科学技术进步、医疗卫生水平提升和生活方式的转变,人类的寿命延长已成为一种必然趋势。长寿对人类固然是件好事,但它对各种养老保险产品产生的影响却不容小视,尤其是对年金产品造成了巨大的偿付压力。本文借鉴国际上相关领域的优秀研究成果,运用Lee-Carter模型和年金精算模型对我国面临的长寿风险进行了定量分析,进而提出现阶段我国保险业应对长寿风险的最佳路径。
[期刊] 征信
[作者]
徐升 陶士贵
当前，我国人口老龄化程度的不断增加，老年金融需求也不断增多，但老年群体具有特殊性，对金融服务也有特殊需求。通过对作为率先进入人口老龄化省份的江苏的调研分析发现：商业银行对老年金融业务与服务工作的重视程度不高，其体系与制度建设也亟待改善，远不能满足我国老年人对金融服务的需求。推动我国老年金融服务创新需要商业银行等金融机构和政府相关部门的共同努力，其内容主要包括针对性产品研发、人性化服务和制度建设等。
关键词：
商业银行 老年人 金融服务 供给与需求
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王晓军 姜增明
在人口死亡率不断下降,预期寿命显著延长的背景下,长寿风险已成为企业年金所面临的重要系统性风险。构建包含积累期、给付期和养老金目标的企业年金模型框架,并采用有限数据的双随机Lee-Carter模型度量长寿风险,在企业年金资产负债匹配准则下,通过设置模拟样本路径方差最小化的目标函数,以企业年金投资相关法律法规的限制为主要约束条件,研究为应对给付期的长寿风险在积累期的最优缴费率和资产配置策略。结果表明,长寿风险对企业年金最优缴费率和资产配置的影响十分显著。为应对企业年金所面临的长寿风险,年金主办者除提高缴费率外
关键词：
长寿风险 企业年金 缴费率 资产配置
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王晓军 姜增明
在人口死亡率不断下降,预期寿命显著延长的背景下,长寿风险已成为企业年金所面临的重要系统性风险。构建包含积累期、给付期和养老金目标的企业年金模型框架,并采用有限数据的双随机Lee-Carter模型度量长寿风险,在企业年金资产负债匹配准则下,通过设置模拟样本路径方差最小化的目标函数,以企业年金投资相关法律法规的限制为主要约束条件,研究为应对给付期的长寿风险在积累期的最优缴费率和资产配置策略。结果表明,长寿风险对企业年金最优缴费率和资产配置的影响十分显著。为应对企业年金所面临的长寿风险,年金主办者除提高缴费率外,还需要设置更加激进的资产配置策略。敏感性分析结果说明,低年金替代率下的最优投资策略相对保守,而高年金替代率和缩短缴费年限下的最优投资策略则更加激进。
关键词：
长寿风险 企业年金 缴费率 资产配置
[期刊] 保险研究
[作者]
王志刚 王晓军 张学斌
随着人口平均寿命的延长,系统性的长寿风险正在逐步成为理论界和保险业关注的热点。然而,以往研究大多止步于对死亡率的期望估计,很难满足实践中对长寿风险资本需求的度量。本文采用Bootstrap方法将研究拓展到死亡率的分布上,并以此为基础计算年金保单组现值的分布,度量年金保单组长寿风险的风险价值及其资本要求。结果表明,虽然经营年金业务保险公司为了应对长寿风险需要额外的资本准备,但中短期内这种资本要求并不高,保险公司可以通过增收保费和提高资本市场收益来达到相应的要求。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡仕强
长寿风险的准确度量是年金长寿风险管理的基础和前提，具有一定的学术和实际意义。通过利用贝叶斯MCMC（马尔科夫链蒙特卡洛模拟）算法统筹死亡率预测的Lee-Carter模型和利率预测的CIR模型，将长寿风险的度量转化成长寿期权的定价问题，考查了年金中长寿风险的变动规律和影响因素。MCMC抽样和数值模拟的结果表明，年金中的长寿风险与预测年份和年金持有人年龄成正向关系，其在年金中所占的比重随着年金持有人年龄的增加而增加，60岁的终身生存年金中长寿风险的占比高达10.11%；同时长寿风险与利率成反向关系，当前的低利率环境将会给年金发行人造成更高的长寿风险压力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹小芃 杨芊芊 杨亚静
步入老龄化社会后,人群未来的平均实际寿命高于预期寿命产生的长寿风险是政府、企业及个人面对的新型的日益严峻的问题。文章运用Lee-Carter模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,在年金定价模型中引入长寿风险指数,测算了一系列不同购买时间、不同递延期、不同利率、不同性别情况下的长寿风险指数递延年金的价格和风险转移程度。结果表明,此款年金产品相比普通的定额即期年金在价格上更有优势,并能帮助年金提供者实现部分系统性长寿风险的转移,是进行长寿风险管理的有效工具。
关键词：
死亡率动态预测 长寿风险 指数递延年金
[期刊] 保险研究
[作者]
王旭 邱华龙
采用对比法和归纳法,从变额年金的风险因素入手,通过对比国外比较成熟的风险管理评估模式和风险管理需要的外部条件等因素的探讨,为变额年金在风险管理模式、最低保证利益设计等方面提出一定的建议。
关键词：
变额年金 风险管理 风险评估
[期刊] 保险研究
[作者]
祝伟 陈秉正
传统的精算定价方法假定死亡率是静态的,实际上死亡率是随时间而变动的具有动态不确定性的变量。在动态死亡率的框架下定量分析长寿风险对于个人年金产品定价的影响:引入Wang转换的风险定价方法度量长寿风险的市场价格,并运用模拟分析的方法分析长寿风险对个人年金定价的影响。最后,基于分析结果,就保险公司如何管理这一风险给出建议。
关键词：
长寿风险 死亡率预测 个人年金 精算定价
[期刊] 保险研究
[作者]
韩猛 王晓军
本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响;另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
单戈 王晓军
我国的商业养老保险作为养老金体系的重要组成部分,在实践中的发展比较缓慢,原因之一是保险公司缺乏长寿风险管理的经验。本文将探索我国商业养老保险使用分红年金管理长寿风险的可行性。研究该分红年金在给付规则和分红来源方面的特征,并基于实际数据,构建动态随机死亡率模型和随机收益率模型,采用蒙特卡洛随机模拟方法,比较分红年金和传统年金在待遇分布、资产和损失分布、破产概率等方面的特征,得出分红年金能够在精算公平原则下有效应对长寿风险,并且在待遇给付、偿付能力和盈利能力方面具有明显优势的结论。
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