- 年份
- 2024(11279)
- 2023(16507)
- 2022(14455)
- 2021(13543)
- 2020(11533)
- 2019(26984)
- 2018(27276)
- 2017(53151)
- 2016(29161)
- 2015(33266)
- 2014(33853)
- 2013(33853)
- 2012(31852)
- 2011(29068)
- 2010(29516)
- 2009(27513)
- 2008(27344)
- 2007(24601)
- 2006(21725)
- 2005(19778)
- 学科
- 济(125679)
- 经济(125541)
- 管理(81462)
- 业(78807)
- 企(62997)
- 企业(62997)
- 方法(55418)
- 数学(48229)
- 数学方法(47760)
- 中国(35605)
- 农(34913)
- 地方(29777)
- 财(29761)
- 学(26915)
- 业经(26799)
- 贸(24323)
- 贸易(24306)
- 制(23696)
- 易(23508)
- 农业(22985)
- 银(21087)
- 银行(21026)
- 融(20274)
- 金融(20271)
- 行(20168)
- 理论(19432)
- 和(19218)
- 环境(18921)
- 技术(18083)
- 务(17917)
- 机构
- 大学(430276)
- 学院(427645)
- 济(173112)
- 经济(169105)
- 管理(164883)
- 研究(148667)
- 理学(141212)
- 理学院(139527)
- 管理学(137183)
- 管理学院(136414)
- 中国(112325)
- 京(93164)
- 科学(92592)
- 财(80890)
- 所(77401)
- 农(73750)
- 研究所(70025)
- 中心(66800)
- 业大(64587)
- 江(64473)
- 财经(63941)
- 北京(59892)
- 范(58123)
- 农业(57918)
- 经(57801)
- 师范(57565)
- 院(53046)
- 州(52366)
- 经济学(51516)
- 财经大学(47246)
- 基金
- 项目(278575)
- 科学(216565)
- 研究(203385)
- 基金(199050)
- 家(173326)
- 国家(171831)
- 科学基金(145440)
- 社会(125261)
- 社会科(118515)
- 社会科学(118481)
- 省(109058)
- 基金项目(106058)
- 自然(94637)
- 教育(93402)
- 自然科(92322)
- 自然科学(92295)
- 划(92224)
- 自然科学基金(90628)
- 编号(84658)
- 资助(83168)
- 成果(70035)
- 重点(62622)
- 发(62182)
- 部(61543)
- 课题(58633)
- 创(56787)
- 科研(53238)
- 创新(53010)
- 教育部(52157)
- 大学(51460)
- 期刊
- 济(196567)
- 经济(196567)
- 研究(130693)
- 中国(83808)
- 学报(68490)
- 农(67284)
- 科学(62515)
- 财(60259)
- 管理(59903)
- 大学(50694)
- 教育(48562)
- 学学(47486)
- 农业(46125)
- 融(42454)
- 金融(42454)
- 技术(36857)
- 业经(32852)
- 经济研究(31171)
- 财经(31143)
- 经(26504)
- 问题(26405)
- 业(23775)
- 图书(23231)
- 理论(22581)
- 技术经济(21610)
- 贸(20933)
- 实践(20626)
- 践(20626)
- 商业(20321)
- 科技(19765)
共检索到646286条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 价格月刊
[作者]
薛健
明晰原油期货与燃料油期货间的关系对服务实体经济意义重大。基于2018年7月16日至2020年8月31日的价格数据,运用DCC-MSV-t模型对上海原油期货与燃料油期货价格之间的动态联动关系进行了实证分析。结果表明:上海原油期货对中国国内燃料油期货具有强价格引导力,两者之间的动态相关关系基本处于0.8左右的紧密水平;同时,两者间的关系又一直处于微辐变化中。上海原油期货为燃料油期货提供了产业链上游的价格参考系,成为其前端信标市场,将能够从原料供给侧极大平抑燃料油期货市场的不规则异动,进而促进燃料油期货市场稳定、健康发展。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹剑涛
原油作为重要大宗商品和战略物资,它的价格及产生机制与世界各国货币以及汇率变动都有着重要相关关系。自上海原油期货成功上市以来,探讨国内外原油期货价格、国内外利率以及人民币汇率等关键指标之间的关系,是一个值得研究课题。本文利用实证分析上海原油期货价格、纽约原油期货价格、美元LIBOR、人民币SHIBOR变动关系。研究结果表明:一方面,国内原油期货市场刚刚步入正规,并且与国外原油期货价格和国内外利率具有一定传导关系;另一方面,国内原油期货价格在短期内对离岸人民币汇率不存在影响,更多地受到国外原油期货价格和国外利率变动的较大冲击。基于此,从货币、金融政策、期货市场管理,以及投资管理等层面提出相应建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
高丽 高世宪
上海原油期货作为我国第一个对外开放的期货品种,其平稳运行对于我国期货市场的发展和国际石油定价体系的重塑意义重大。通过建立SVAR模型和运用GRANGER检验,对上海原油期货价格与BRENT和WTI等国际原油期货价格的联动性进行了分析,并运用GS模型对上海原油期货价格和大庆原油现货价格之间的引导关系进行估计,研究发现上海原油期货与BRENT和WTI原油期货之间存在非对称的均值溢出效应,BRENT和WTI期货收益率变动对上海原油期货收益率变动有单向溢出影响;上海原油期货价格对大庆原油现货价格具有微弱的引导关系,表明上海原油期货市场已初步具备价格发现功能。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张冠华 丁日佳
世界石油贸易体系的复杂性以及石油与各国经济社会的有机联系,决定了石油价格体系的复杂性。随着石油期货市场的逐步完善,期货市场成为国际原油价格变化的预先指标,并在某种程度上替代了现货市场的价格发现功能。本文将借助ADF单位根检验、协整检验、误差修正模型(ECM)和Granger因果关系检验等常用的数学方法,来估测伦敦商品期货交易所(IPE)中布伦特原油期货价格和现货价格关系的短期误差修正模型和长期均衡方程式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高丽 吕美伦
能源关乎国家发展的命脉,国际原油价格变动与我国工业经济发展的相关性是学界关注的热点。本文以2010年1月至2018年10月间上海证券交易所公布的工业指数、人民币汇率中间价和美国西得克萨斯的轻质原油期货价格对数日收益率进行动态相关性研究。结果表明:(1)国内工业指数和人民币汇率与国际原油期货价格间的动态相关系数表现出了较大波动,存在较为持续的动态相关性;(2)总体上,我国A股工业指数和汇率存在一定负相关,工业指数和国际原油期货价格存在明显的正相关,汇率和国际原油期货价格存在明显的负相关;(3)我国A股工业指数与汇率国际原油期货价格均存在不同程度的风险溢价,同时国际原油期货市场中"利好消息"对资产价格波动性的影响小于"利空消息"。
关键词：
A股工业指数 原油期货 动态联动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴丽丽 吴跃娣
本文通过建立条件局部调整模型,验证了投资资金冲击假设和预期假设。研究认为,原油期货预期价格受美元指数影响显著,并且与前期金融市场是否处于危机状态有关;原油期货实际调整价格受预期值变动幅度的影响显著,也受前期原油期货价格水平的影响。投资原油期货市场应该对全球投机资金流向作出预判,建立石油储备调整机制,在连续交易制度基础上继续推进期货市场国际化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王群勇,张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王群勇 张晓峒
近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上不仅可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,而且还可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。文章认为,期货市场对原油价格发现的贡献比例达到54·27%,即期货价格对原油价格的变动起着主要的引导作用。因此,发展我国的能源期货市场是促进国家经济安全的重要手段和紧迫任务。
关键词：
原油期货市场 价格发现 信息份额模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈大恩 李英华
油价波动日益成为牵动世界经济神经的重要因素。本文应用单根检验、Johansen极大似然估计法、误差修正模型及因果检验,考察了1986年1月至2004年12月间美国的月度原油总储备量与原油期货价格之间的长期关系和动态关系。结果表明,美国的原油储备与原油期货价格之间存在协整关系。
[期刊] 征信
[作者]
华晓龙
现行原油定价机制是通过期货价格决定现货价格的"间接定价方式",期货市场发挥了价格发现功能。借助西德克萨斯中质原油期货价格和现货价格协整关系检验和信息份额模型,研究期货与现货价格之间的动态关系。结果显示:原油期货与现货价格之间存在长期均衡关系,期货与现货价格相互作用、相互影响、互为因果,并且期货市场在价格发现功能中处于主导地位。建议国内资源性产品税费与价格改革应注意防范由此带来的金融风险。
关键词：
原油期货 期货价格 动态关系 金融风险
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
