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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊文
作为一种高效灵活的风险管理工具，我国原油期权于2021年6月21日正式在上海期货交易所上市交易，对完善衍生品市场具有重要意义。为了研究原油期权上市对标的期货价格波动性的影响，本文运用引入虚拟变量的GARCH模型和TGARCH模型进行实证研究。结果表明：原油期权上市影响了原油期货价格的波动性，但是减弱了原油期货价格波动的非对称性。在原油期权上市前，市场中利空消息比利好消息对于原油期货价格波动影响更大，但在原油期权上市后，原油期货价格不存在非对称性。根据实证分析结果，应完善期权市场的交易和监管体制，鼓励实体企业和机构投资者运用期权进行风险管理，加强对投资者的风险教育。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘康 杨成元
本文采用了从2002年6月到2011年3月期间我国A股市场21个行业层面的日交易指数数据、美国西德克萨斯原油期货价格指数以及市场指数数据,运用多因素分析方法详细讨论了国际油价波动对我国各行业指数收益率的影响,发现国际油价的波动对我国的部分行业具有显著影响,并详细分析了市场指数和原油期货价格变动时,我国行业指数收益率对市场指数收益率和原油期货价格波动的不同反应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴迪 何建敏
随着我国期货市场的迅速发展,商品期货逐步显现出金融属性。文章运用多项式分布滞后模型结合ARCH模型、GARCH-GED模型对纽约原油期货价格波动与我国金属期货沪铜、沪铝、沪锌价格波动之间的动态关系展开研究。以考察宏观经济运行对我国金属期货市场的影响。实证结果显示,滞后一期的原油期货价格波动对沪铜与沪铝期货收益率有显著影响。
关键词：
原油期货 期货价格 金属期货 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李卓 李海
文章从大宗商品金融化的视角解释原油期货市场上的价格波动,对原油价格波动的深层原因提出一个新的解释。以WTI最近的一期到期的原油期货合约价格的超额收益率来刻画原油期货的价格,根据国际大宗商品市场上的指数用线性映射的方法估算出的商品指数投资者的头寸,结合指数波动因子VIX以及标普500指数,构建一个四元SVAR模型,其中宏观因素标普500指数作为外生变量进行运算,运用马尔科夫状态转移的识别方法识解出系数矩阵,利用脉冲响应函数分析原油价格波动与各个因子之间的即期因果关系,揭示了商品指数投资者对原油期货合约价格的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马郑玮 张家玮 曹高航
国际原油期货价格波动会通过各种渠道传导至我国原油期货市场,进而影响国内宏观经济的稳定运行。本文选取2003-2018年具有代表性的原油期货价格和各因素的日数据,利用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及脉冲响应分析,研究了原油期货价格与原油现货价格、美元汇率、原油期货持仓量、原油库存、原油供需的相互关系。结果表明:除供需因素外,以上四个因素均对原油期货价格有显著影响,其波动与期货价格变动存在相关性,各因素对原油期货价格的影响时间和程度存在较大差异。为此,本文从完善原油期货市场、构建风险预警机制以及提高石油定价话语权等方面提出了政策建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓燕
我国股指期货市场刚刚成立两年,作为新兴的市场,市场机制不健全,控制股指期货的风险,防患于未然,就显得尤为重要。本文选择运用VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证计算和预测,并且借助GARCH模型对未来三个月的VaR波动风险作了预测,最后,提出了相关的政策建议。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王玉霞
我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 商业研究
[作者]
陈晓东
通过选取上海期货交易所燃油期货价格指数5分钟高频收益数据,本文构造了经调整的已实现波动率估计序列,运用4类非线性GARCH模型建模分析,描述了中国燃油期货价格指数的波动特征,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法,实证检验了4类GARCH模型对燃油期货价格指数波动的样本外预测能力。就中国燃油期货市场而言,基于高频数据的FIAPARCH模型,能够较好地描述中国燃油期货价格的波动特征,并且具有最为出色的波动率预测能力,而IGARCH模型在某些损失函数标准下也体现出了较好波动率预测能力。
关键词：
燃油 波动率 GARCH模型 DM检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘大鹏
玉米期货在农产品期货交易中具有重要地位。研究玉米期货价格波动,对于促进我国玉米产业的健康发展具有重要意义。本文采用非对称GARCH模型实证研究我国玉米期货价格波动,结果表明:我国玉米期货价格波动具有非对称性。在此基础上,进一步探讨了我国玉米期货价格波动非对称效应产生的原因,提出加强对期货市场中小投资者的教育和大力发展机构投资者的建议。
关键词：
玉米期货 非对称GARCH 价格波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡纯
本文在分析本次次债危机以来主要大宗商品价格变动情况的基础上,建立了ARMA和E-GARCH模型及ARMA和TARCH模型来描述本轮经济周期中石油、铜、铝、黄金、大豆和玉米等大宗商品的期货价格收益序列的波动性特征。自相关分析发现不同商品期货市场的有效性略有差异,原油和铜市场更为有效;ARMA和非对称GARCH模型表明,主要商品收益波动均具有积聚效应,原油和铝收益波动具有杠杆效应,坏消息对原油收益波动的冲击大于好消息,好消息对铝收益波动的冲击大于坏消息。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
高辉 赵进文
采用协整模型、Granger因果关系检验、ECM模型及几种GARCH模型对中国上海与英国伦敦金属期货价格收益率和波动性做了研究。发现两市期货价格之间存在G ranger因果关系、协整关系、同向变动关系和长期的共同趋势。采用ECM模型研究了两市的短期波动差异。GARCH类模型研究发现,两市波动性存在非对称性、溢出效应、杠杆效应。上海对伦敦市场的单向溢出效应显著存在。两市存在的利空消息均大于利多消息的作用,伦敦期货市场风险大于上海期货市场风险。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
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