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[期刊] 统计与决策
[作者]
王克武 李天德 吴聪敏
文章选取1992～2006年间利率以及相关宏观经济指标的季度数据,运用格兰杰因果检验方法进行实证分析,实证结果表明:实际存贷款利率变动与我国经济波动存在着长期的协整关系,利率变动是经济波动的格兰杰原因。但利率变动对经济波动的影响效应传导并不是通过储蓄或投资渠道,与利率调整相伴的财政政策措施是导致我国经济波动的内在因素。
[期刊] 金融评论
[作者]
王磊 朱太辉
本文探讨了利率市场化影响宏观经济的存贷利差渠道。本文首先利用阿尔钦-张五常-巴泽尔所构建的价格管制理论,分析了利率市场化如何降低实际的存贷利差。在此基础上,本文将Hall(2011)的存贷利差模型与Kiyotaki and Moore(1997)所构建的信用约束模型结合起来,构建了一个分析利率市场化宏观经济效应的信用约束模型,并通过冲击模拟分析,具体考察了存贷利差变化对模型稳定状态的影响,以及在新的稳定状态下主要变量对真实冲击和金融冲击的反应。研究发现,存贷利差降低会使得经济中主要变量的稳定状态增加(经济
关键词：
利率市场化 存贷利差 金融摩擦 金融发展
[期刊] 统计与决策
[作者]
周鑫 王雪标
文章在新凯恩斯框架下,对我国产出、通胀和利率期限结构的联合动态进行系统性建模,对我国宏观经济动态和利率期限结构的关联性进行研究。结果表明:利率期限结构的动态过程中存在显著的时变风险市场价格;风险溢价存在且具有"阶段性"变动特点;宏观经济冲击主要作用于短期利率,且期限越短冲击作用越大;方差分解显示,影响名义收益率的主要是潜在通胀预期冲击和货币政策冲击。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郑冠群
利用我国1991年至2013年的关键宏观经济变量,构建了一个三区制自激励门限向量自回归模型(TRSETVAR),估计了一个产出方程、一个通货膨胀方程(Phillips曲线)、两个以货币供应量和信贷为工具的宏观调控政策方程。结果显示,关键宏观经济变量对于不同大小、方向、类型冲击的响应程度和吸收速度具有显著的非对称性,且这种非对称性特征依赖于经济所处的周期阶段。这一结果意味着宏观研究中传统线性模型的脉冲分析具有误导性,宏观调控的精确性需要进一步提高,将区制转换机制纳入结构宏观经济模型研究具有重要意义。
关键词：
宏观经济波动 非对称性 门限模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马明霞 王立军
近年来我国利率市场化进程不断加快,同时对外开放不断扩大。基于此,将汇率因素引入传统的泰勒规则,构建了开放经济条件下的扩展泰勒规则,并在开放经济的动态随机一般均衡框架下实证研究利率调控的宏观经济效应。研究发现:目前我国货币政策调控以控制通胀为主,适度兼顾经济增长和汇率稳定目标;技术冲击加剧了汇率波动,汇率传导渠道不畅造成目前汇率波动不能准确反映成本冲击的影响;社会福利损失与汇率权重成正比,与通胀权重成反比,在利率调控实践中赋予通胀目标更高权重能有效降低社会福利损失。
[期刊] 当代财经
[作者]
孙晨童 党印 苗子清
中国国债收益率曲线与宏观经济指标的关联关系和先行关系是宏观调控和金融市场的共同关注点，其中的非线性和时频特征有待拓展研究。基于2006—2022年国债收益率曲线数据，运用动态NS模型拟合国债利率期限结构的研究发现，国债利率期限结构呈现一定的周期性波动特征，随着到期期限的延长，收益率曲线呈逐渐收敛的趋势。运用分位数向量自回归模型研究不同经济水平下国债利率期限结构对宏观经济指标的非线性影响发现，国债收益率水平因子和斜率因子对产出和通货膨胀的影响主要呈现负向效应，当宏观经济处于不同水平时，这种负向效应存在非线性特征，尤其在高经济增长且高通货膨胀时期影响强度更大。采用小波相位谱方法探究时频维度上国债利率期限结构对宏观经济指标预测能力的动态变化发现，水平因子和斜率因子对产出有较强的预测能力，而对通货膨胀的预测能力在2019年后有所弱化。因此，未来应进一步促进国债市场建设，加强国债收益率期限结构监测，优化财政货币政策协调机制。
[期刊] 财政研究
[作者]
邓家姝 刘建青 张莹
财政政策是构成政府经济政策体系的重要部分,是实现政府经济政策目标的主要手段。2008年爆发的美国次贷危机引发了全球范围的金融危机,导致全球经济陷入衰退。为应对此次危机,我国政府采取了积极的财政政策。本文对我国财政政策的宏观经济效应进行了研究,并据此提出相应的对策建议。
关键词：
财政政策乘数 财政政策效应 财政支出
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘敏 严春晓
作为金融危机后美联储非常规货币政策的重要手段之一,利率承诺对美国宏观经济变化的影响颇受关注。本文选取美国2001年1月至2011年8月的月度数据,以2008年12月为分界点,采用VAR模型实证检验了美联储非常规货币政策实施前后利率承诺政策对金融市场和实体经济的影响。研究结果表明:(1)零利率承诺缩短了金融市场对基准利率变动响应的时滞,但作用持续期明显缩短,其中股票市场和商业房地产市场的响应尤为明显;(2)零利率承诺政策有利于提升消费者信心,并抑制通货紧缩;(3)零利率承诺措施对实体经济的影响要大于对金融市场的影响。
关键词：
利率承诺 实体经济 金融市场 VAR模型
[期刊] 中国金融
[作者]
顾亚露 朱振 闫妍
利率曲线是各种金融衍生产品的定价基础,它反映了市场对未来利率变化的预期。不同期限债券收益率的利差不仅可以预测未来的短期利率,对未来经济活动和通货膨胀也具有一定的预测能力。利率期限结构以其丰富的信息含量和预测能力,成为各国中央银行监控金融系统和调节货币政策的重要依据。通过研究利率期限结构和宏观经济因素间的动态关系,对于拓宽利率期限结构的研究思路和提高宏观经济政策调
[期刊] 经济管理
[作者]
陈浪南 郑衡亮
本文在分析我国国债利率期限结构特征的基础上,实证研究了宏观经济变量对国债利率期限结构的影响。本文首先采用因子模型分析了我国的利率期限结构,并提取了水平因子和斜率因子;然后使用逐步回归法和全局筛选法,分组对各类宏观经济变量进行分析,选取了一组对收益率曲线有显著影响的宏观经济变量;最后使用多变量误差修正模型,分别分析了宏观变量对收益率曲线两个因子的影响。研究结果表明,水平因子和斜率因子对收益率曲线变动的解释力度分别为78%和14%。经济增长预期、货币市场利率水平以及新增信贷对收益率曲线变动的水平因子具有显著解释力,而货币市场利率水平和美元指数波动对收益率曲线变动的斜率因子具有显著解释力。短期内,经...
[期刊] 金融研究
[作者]
汪晓亚
On 10 June 1999, The People's bank lowered interest rate for the 7th time. From analysis of the relationship between the interest rate and price, the bank profit, the enterprise profit, the exchange rate,the adjustment fits in with the current economic situation. But it seems that all the seventh ...
[期刊] 管理世界
[作者]
郭金龙
In order for interest to fit the needs of national economic growth,China,since 1996,has adjusted downward deposit interest rate for seven times,on May 1,1996;Aug 23,1996;Oct 23,1997;Mar 25,1998;Jul 1,1998;Dec 7,1998;Jun 10,1999 respectively.What's more,beginning from Nov 1,1999,interest tax will be ...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈鹏 徐炜
利率期限结构包含着丰富的经济含义,其形状蕴含着投资者对未来经济增长和通货膨胀的预期。笔者使用我国银行间国债市场利率期限结构中不同期限的利率差作为预测因子建立三类模型,并与基准模型进行比较,发现10年期与3年期利差对经济增长的预测能力最强,且预测步长为未来4个月;10年期与7年期利率差对未来3个月的通货膨胀预测能力最强。同时得出结论,在我国利率差增大预示着未来经济的增长,同时也预示着未来的通货膨胀率增大。
关键词：
利率期限结构 通货膨胀 经济增长
[期刊] 技术经济
[作者]
季绍波 孙轶卿 于鑫 李延喜
利率期限结构的变化受到各种宏观经济因素的影响,本文通过建立结构VAR模型,发现宏观经济冲击对不同期限利率水平产生显著影响,但不同冲击产生的影响不同;水平、倾斜和曲度3个因素可以解释90%以上的利率曲线变化,但水平因素的解释能力与成熟市场相比较弱;利用脉冲反应和方差分解,发现实际经济变化主导着利率的倾斜因素和曲度因素的变化,而货币政策是影响利率水平因素变化的主要原因,对其他因素的影响较弱,这一点与发达国家的成熟市场存在较大差别。
关键词：
利率期限结构 主成分分析 结构向量自回归
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