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[期刊] 金融与经济
[作者]
钟正生
本文从理论上考察了利率期限结构在货币政策制定和实施中的作用:利率期限结构的变化可以体现货币政策态势,可以预测未来的GDP,可以预测未来通货膨胀。进一步地,本文利用无约束VAR模型对我国利率期限结构中货币政策含义进行了实证检验,结果表明,在2002年1月至2009年7月这一时期内,我国利率期限结构对货币政策态势的反应比较迅速;利率期限结构的变化可以预测大约半年后国内生产总值的变化,但对未来通货膨胀的预测能力受到较大限制。由此,我国利率期限结构的变化可以为评估货币政策调控的效果、提高货币政策制定的前瞻性和灵活性提供有价值的信息。
[期刊] 经济研究
[作者]
郭涛 宋德勇
本文采用Nelson-Siegel参数模型连续估计了中国利率期限结构曲线,实证了远期利率对未来即期利率的预测能力,分析了央行货币政策措施对利率期限结构的影响和实施效果,研究了利率期限结构与未来通货膨胀的关系。研究结果表明,中国利率期限结构能够为研究制定货币政策提供大量有用的信息。
关键词：
利率期限结构 货币政策
[期刊] 上海金融
[作者]
何志刚 牛伟杰
本文通过主成份分析法构建企业债信用价差期限结构的二因子动态过程,并基于无约束VAR模型利用脉冲响应分析对企业债信用价差期限结构与货币政策变量、通货膨胀率和工业增加值之间的关系进行实证研究。研究结果表明,企业债信用价差期限结构对货币政策变动有较强的反应能力,信用价差期限结构能够有效预测未来实体经济增长,冲击响应分析结果与理论基本相符。因此,企业债信用价差期限结构能为货币政策的制定与实施效果的评估提供一些有价值的前瞻性信息。
关键词：
信用价差 货币政策 宏观经济
[期刊] 金融研究
[作者]
郑超愚
本文依据利率管制制度下IS IM模型的配额均衡推导出中国总需求函数Y =D(M/P ,R) ,蕴涵仅货币政策有效而财政政策完全无效的需求管理政策含义。为评价中国货币政策的经济稳定效应 ,本文运用货币政策效应测度的特定指标体系和算法程序 ,事后考察1 981年以来中国货币供应与国民收入的历时动态及其协同运动性质 ,有关类型化解释结果表明其间中国货币政策未能实施有效的反周期名义货币供应管理操作 ,而基于货币政策规则的货币供应目标比较也揭示了 1 998- 2 0 0 0年间中国货币政策的紧缩倾向。
关键词：
IS-IM模型 总需求函数 货币政策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
金俐
信贷配给是信贷市场失灵的具体表现,它的存在使货币政策对实际经济的影响出现了一些新的特征。本文结合我国信贷市场的特点,对信贷配给现象产生的原因及其货币政策含义进行了深入分析。
关键词：
信贷配给 货币政策 信贷市场
[期刊] 中国经济问题
[作者]
丁慧 范从来 钱丽华
在经济全球化快速推进、金融市场迅速发展的大背景下,资产价格剧烈波动和一般物价水平相对稳定在较长时期内并存,通货膨胀呈现出较为明显的"结构性"特征。目前的金融宏观调控主要是针对价格水平变动做出反应,通货膨胀机理的深刻变化,使得金融宏观调控关注更加广泛意义上的整体物价水平稳定成为必要。本文基于动态因子模型构建了反映中国整体物价水平的广义价格指数,并进行实证分析,发现广义价格指数在衡量经济周期变化、度量整体物价水平方面都要优于传统的居民消费价格指数CPI,因此可以作为货币政策操作的重要参考目标。
[期刊] 世界经济
[作者]
范志勇 徐赟
经济理论认为货币供给短期内对真实经济有实质影响。本文通过国际比较研究发现中国货币供给与宏观经济波动之间的相关性远远高于世界其他主要经济体。对于货币供给、真实利率和产出波动之间的关系,本文认为在名义利率粘性条件下,真实利率是中国货币政策冲击的重要渠道之一,在此基础之上构建了一个通过真实利率渠道来解释中国货币供给与宏观经济波动独特相关性的理论框架,并提出相关的政策含义。
关键词：
货币供给 真实利率 经济波动 国际比较
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周荣喜 杨杰 单欣涛 王晓光
本文选取上海证券交易所多个交易日的国债数据,利用SV模型通过遗传算法求解模型参数得到我国国债利率期限结构。通过研究货币政策调整前后利率及其结构的变化,发现:长短期利差可以较好的反映货币政策状态;准备金率的调整对短期利率影响较大,而对中长期部分则效果不明显;货币政策信号对国债利率期限结构的变化影响不大。同时,基准利率的调整能有效配合准备金率的调整,通过改变投资者预期来吸收过多的流动性。结果验证了我国货币政策传导机制的有效性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
汤晓军
2006年以来我国货币当局频繁使用货币政策调控经济形势,尤其是调整存贷款利率和存款准备金率,而作为基准利率之一的国债利率又是我国货币政策重要的中介指标之一,本文使用事件序列研究方法,分别分析货币政策对交易所市场和银行间市场的收益率曲线的影响。研究发现,交易所市场的期限结构对货币政策反应较为迅速,且紧缩性政策效果不明显,扩张性政策效果显著。而银行间市场反应迟钝,且期限结构的变化与预期存在较大的偏差。
关键词：
利率期限结构 货币政策 存款准备金率
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黄祥钟 陈铭
在中国央行数字货币现行发行框架下,参考欧洲和日本负利率政策的实现方式,以央行数字货币作为载体并限定其利率浮动范围,在尽量保证金融稳定的基础上通过利率分层制度将数字货币利率引入中国的利率体系,以探索一种新型的货币政策操作工具。通过构建一个包含四部门的、关于金融市场利率传导的均衡模型,在理论上推导限定条件下数字货币利率可能产生的政策效果,并通过TVP-VAR模型用仿真数据模拟政策效果,研究发现,特定条件下的央行数字货币利率能够在对原有存贷款利率、再贴现利率保持中性影响的基础上,通过调节企业债务融资市场利率,进一步引导企业的实际融资成本下降。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘玄 王剑
文章根据1997年1月至2004年8月的样本数据对货币政策传导的地区差异问题作实证研究,利用向量自回归(VAR)模型和冲击响应函数的计量分析手段,分别对全国层面、区域层面以及省级层面的货币政策传导效果进行估计和比较。结论表明,东部地区在货币政策传导速度和深度上都大大优于中西部地区,东部地区的绝大部分省市对货币政策表现出高度的敏感性,而中西部地区大部分省市的反应则相对迟钝,金融发展水平、企业规模和产权性质、开放程度的地区差异是导致货币政策传导存在地区差异的主要因素。
关键词：
货币政策 地区差异 冲击响应函数
[期刊] 上海金融
[作者]
王玉宝 黄志勇
资产价格波动的货币政策含义主要包括这样几个问题 :货币政策是否应该关注资产价格波动 ;货币政策如何关注资产价格波动 ;货币政策是否能够单独解决资产价格波动的不良影响。本文对上述问题进行了文献综述 ,并在此基础上进行相应的评价。笔者认为灵活的通货膨胀目标制是货币政策应对资产价格波动问题的最优路径。但是 ,笔者认为单靠货币政策解决不了资产价格波动问题
[期刊] 上海金融
[作者]
郭红兵 杜金岷
众多研究表明,我国的菲利普斯曲线是一条兼顾前瞻性和后顾性的新凯恩斯混合型菲利普斯曲线。有鉴于此,本文通过构建新凯恩斯混合菲利普斯曲线模型并基于1994Q1-2010Q3数据估计了我国的标准化和非标准化MCI指数。实证检验表明,新凯恩斯菲利普斯曲线比不含预期的菲利普斯曲线表现出更好的计量经济学特征。本文得到的标准化MCI指数显示,利率变化和汇率变化对通胀的影响力基本相当,但汇率变化对通胀的影响更迅速。本文认为,在利率工具受到制约的通胀背景下,进一步增强人民币汇率弹性,适当利用人民币升值来降低通胀压力,应该是我国反通胀货币政策的一种可行选择。
[期刊] 上海金融
[作者]
宋福铁 陈浪南
本文运用Granger因果测试、脉冲响应函数、方差分解等方法,通过考察国债收益率曲线坡度和央行基准利率、GDP增长率、通货膨胀率等宏观经济变量之间的关系,揭示了国债收益率曲线坡度是否含有独立的经济信息和货币政策启示。
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