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[期刊] 保险研究
[作者]
肖雨谷 徐景峰
寿险公司分红保险具有最低保障利率,并能使投保人分享保险公司的经营成果,但很多购买分红保险的投保人对其收益分布并不了解。本文利用随机模拟方法给出我国分红险的收益分布。结果表明分红合约在风险与收益的平衡方面有较好性质。如果保险人的投资组合的波动率较高,分红合约的收益相对资产组合有显著的下方保护作用。由于实际中寿险投资组合波动率并不很高,如果市场风险溢价较高,选择直接投资到资产组合会以较大概率获得比分红合约更高的收益。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李众敏
本文在分析外汇储备的来源后,对我国外汇储备的成本、收益及部门分布进行了测算,结果表明,外汇储备成本、收益分布非常不均,收益主要流入了外汇管理部门,而成本则由居民和商业银行承担。如果考虑居民和商业银行承担的成本,我国外汇储备成本高达764.9亿美元/年,相当于借入年利为7.2%的资产。最后,作者分析了高额外汇储备成本的挑战,并提出了相应的对策,包括改善国际收支不平衡状况、加大人民币升值的幅度与速度、试点建立外汇基金等。
关键词：
外汇储备 成本 收益 部门分布
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
魏宇
通过对上证综指和标准普尔500指数收益波动的统计特征分析,实证检验了诸如非条件(Unconditional)正态分布、条件(Conditional)正态分布以及条件t分布等有关金融市场收益分布的主流假设,都无法准确刻画实际市场收益的尾部统计特征和风险状况。证明了无论是在成熟资本市场还是在新兴市场,极值理论(EVT)都能准确刻画实际市场的极端波动和风险状况,并通过不同收益分布模型假定下风险价值(VaR)的计算和相应的后验分析(Backtesting),实证说明了在不同显著性水平下各种收益分布假定的精确度和适用范围。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
都国雄
本文根据我国上海证券交易所综合指数在过去7年中的高频数据序列,分析在6种时间标度(1分钟至60分钟)下收益的概率分布,发现具有明显的尖峰和胖尾特征;收益概率分布具有对称性,利维稳定分布能很好地描绘中间部分的变化规律,利维指数为1.26;其渐近行为具有幂律特性,特征指数为2.86(1分钟序列),超出了利维稳定分布的范围。结果表明,上证综指收益概率分布具有明显的非线性分形特性,这对分析我国股票市场变化的动力学规律、风险管理和衍生产品定价具有指导意义。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王立荣 李成宇 洪嘉阳
构建非对称广义t分布-GARCH模型(GARCH-AGT)可以同时刻画股票收益率的波动集聚性、尖峰和偏态特征。利用1993年4月30日至2017年6月13日商业指数、工业指数、房地产指数、公共事业指数和上证综合指数的日度数据,检验GARCH-正态分布、GARCH-t分布、GARCH-GT分布和GARCH-AGT分布对行业股票指数收益率的拟合程度,结果表明:所有行业(包括综合指数)均呈现出异方差特征和厚尾特征。商业指数、工业指数以及公共事业指数还表现出了负偏特征,与其他三个分布相比,GARCH-AGT模型可以更好地拟合这三个行业指数,对称分布则更适用于房地产业和综合指数。这同时也说明了分行业刻画股票收益率分布的必要性,综合指数掩盖了部分行业的特有分布特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙有发
倒数正态分布近来在一些重要领域得到应用,如描述半导体中1/f噪音过程,生物医学,高分子化学等。但遗憾的是,目前关于倒数正态分布的理论研究结果不多,尤其是缺乏该分布统计量的描述。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张磊 苟小菊
应用Tsallis提出的非广延统计力学理论以及与之密切相关的非线性Fokker-Planck方程所描述的动力系统,根据我国上证指数和深证指数2004年1月1日～2008年11月13日的高频数据,分析了在三种不同的时间标度下股指收益的概率分布,发现Tsallis分布可以很好地描述两市收益分布的尖峰厚尾有限方差等特征,同时也给出了市场微观动力学层面的解释。揭示出我国上海和深圳股市的价格过程并不符合随机游走,而是反常扩散过程,两市具有十分接近的非线性动力系统特征。所得结论对于研究我国金融市场的资产配置和定价、风险管理和制度建设都具有重要的意义。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄诒蓉
近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票市场的收益序列。
关键词：
股票收益 分形分布 特征指数
[期刊] 农业技术经济
[作者]
闫丽珍 成升魁 刘爱民 范存会
通过研究中国玉米主产地区———玉米带的生产效益 ,发现我国玉米生产的单位面积成本存在明显的区域差异 ,即玉米带南段成本高于北段 ,中段最低。在单产、价格及成本的双重影响下 ,玉米带中段效益最高 ,南段最低。造成这种差异的原因与我国各地资源禀赋、人口状况以及地方政策 (反映税收的政策 )有着重要关系。继而 ,针对目前玉米区域调整的一些观点进行讨论 ,认为削减西南地区玉米生产并不符合我国的产销现状 ,华北地区还有增长潜力 ,可以加强生产。
关键词：
玉米带 生产成本
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The author studied the symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market with some non-parametric techniques and captured some conclusions with practical value.
关键词：
市场收益率 分布函数 对称性
[期刊] 商业研究
[作者]
刘中学 林福永
以1993-2003年上市的1 133只新股为样本,根据不同的分类标准,统计分析了初始收益率IR的分布特征,以及各因素对IR影响的显著程度,实证发现不仅发行价P、流通盘V等内在因素,而且发行方式、行业归属等外部因素,均对新股IR具有显著影响。
关键词：
首次公开发行 初始回报率 市盈率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈立文 吕渭济
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