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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周蓓 齐中英
期货市场效率的实证研究是期货市场的一个热点研究领域。本文采用方差比方法并结合单位根方法,对我国07年以后上市的农产品期货新品种棕榈油、菜籽油及早籼稻期货市场的效率进行了随机游走检验,结果表明:这3个农产品新品种期货市场均满足随机游走假设,全部达到了信息弱式有效。这一实证结果说明,农产品期货新品种上市时间虽然不长,但是在多方的共同努力下,市场整体运行规范,稳步发展,在扶持现代农业发展中发挥了积极作用;并且农产品期货新品种的成功上市、有效运行,无疑为进一步农产品期货新品种的推出提供了值得借鉴的宝贵经验。
关键词：
农产品期货 产品期货 期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹慧 王静 段小燕
本文通过向量自回归模型、向量误差修正模型等方法,分析以菜粕为代表的我国农产品期货新品种的市场有效性。实证表明,当前我国农产品期货新品种与其现货价格间存在长期的均衡关系,期现价格波动后回到均衡状态的速度较慢,期货价格单向引导现货价格,期货价格对市场的影响力大于现货价格,现货市场对价格变化更敏感,期货市场的价格发现功能优于现货市场。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘荣茂 孙戈
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市场的研究看,已有的研究对象绝大多数是小麦、玉米和大豆等市场上相对成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场效率的研究比较缺乏。为了明确鸡蛋期货市场的市场效率情况,本文选取我国鸡蛋期货连续合约的结算价格、现货价格、成交量以及持仓量等指标,采用随机游走模型检验、协整检验、VAR模型以及格兰杰因果检验等方法对我国鸡蛋期货的市场效率进行实证分析,发现我国鸡蛋期货市场虽已初具价格发现功能,但仍需加强市场管理。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
姚传江 王凤海
本文旨在检验1998—2002年我国小麦和大豆期货市场效率并对农产品期货市场和现货市场做出相应评估。通过采纳Johansen协整检验方法,论文针对三种不同的现货价格以及预测跨度从1周到6个月不等的期货价格进行了正式统计检验。结果表明,我国大豆期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,大豆期货市场的短期效率相对较高。小麦期货市场缺乏效率,这可能应当归因于期货市场发展尚不成熟以及投机过度。
关键词：
农产品 期货市场 效率 协整检验
[期刊] 金融与经济
[作者]
张小艳 张宗成
在弱式有效的农产品期货市场中,期货品种应该是规范成熟的品种,它们的期货价格和现货价格之间有着长期的均衡关系。本文利用协积检验技术,通过实证检验的方法,证实郑麦与连豆的期货价格序列和现货价格序列之间不仅有协积关系,而且协积向量为(1,-1),有力地证实了郑麦与连豆期货市场在风险溢价条件下均呈弱式市场有效状态。
关键词：
期货价格 现货价格 协积 风险溢价
[期刊] 农业技术经济
[作者]
徐媛媛 王传美
本文基于豆粕、橡胶等8种主要农产品期货主力合约的日度交易信息,以FHT价差作为流动性代理,度量了合约上市以来流动性的历史演化,并构建了滚动协整、VEC模型与时变Copula模型以探讨流动性的"跨品种"溢出机制。研究发现:第一,不同农产品期货品种间流动性变动呈现"同涨共跌"的态势,农产品价格市场化改革增大了玉米、棉花等期货市场的风险敞口;第二,油脂类期货(豆油、棕榈油等)是农产品期货市场流动性"跨品种"传递网络的主导品种,对流动性系统风险的感知能力较强;第三,极端事件往往会导致市场间流动性依赖偏离常态,其中正冲击作用下市场联合利好是短暂、易逝的,而负冲击下流动性的联合下跌是一种"常态化"事件。因此,本文的研究为从源头上防控中国农产品期货市场流动性风险及其"跨品种"传染提供理论依据,具有较强的现实意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐建玲 查婷俊
本文首先通过对流动性风险的内生因素与外生因素进行理论分析,认为热钱是当前引起我国流动性风险的主要外生影响因素,收益率是主要内生因素。基于这两种主要因素对我国农产品期货市场效率进行探究,选取实际数据对热钱与期货价格波动率的因果关系以及收益率、持仓量、成交量的波动情况进行实证研究,最后基于研究结论给出了具体的对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周蓓 齐中英
本文从考察期货价格与未来现货价格之间的关系入手,在风险溢价理论框架下,借助协整分析法对我国两大农产品期货市场的价格有效性进行了规范的实证检验。结果显示:大豆和小麦期货价格与未来现货价格之间均存在协整关系,期货价格对最后交易日现货价格具有预测能力,且大豆、小麦期货市场都支持风险溢价假说,在风险溢价条件下呈现有效状态。
关键词：
农产品期货市场 市场效率 风险溢价 协整
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 王誓言
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论:一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
肖湘雄 刘涛 高志杰
为了进一步促进我国农产品期货市场的完善与发展,提高我国农产品期货市场的效率,对影响我国农产品期货市场效率的期货公司因素进行了具体分析。指出当前我国农产品期货公司存在规模小,竞争力低、业务单一、功能简单、缺乏多级代理机制等问题。提出创新涉农期货公司业务范围,做大做强以农产品为特色的期货公司,从而提高涉农期货公司的竞争力等具体政策建议。
关键词：
农产品 期货市场 效率
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈桂军
本文通过对大连商品交易所五种农产品期货:大豆一号、豆粕、豆油、玉米、棕榈油主力合约价格数据的实证分析,研究了我国农产品期货套利交易的效率问题。研究发现:棕榈油、豆油十分适合跨交割期限套利交易,豆粕比较适合跨交割期限套利交易,大豆一号、玉米部分合约间可以进行跨期限交割套利交易;棕榈油、豆油组合非常适宜跨交易品种套利交易,豆油、豆粕组合相对适宜跨交易品种套利交易,大豆、豆粕组合以及提油或反提油操作在时期邻近的主力合约中可以进行跨交易品种套利交易。
关键词：
农产品期货 跨期套利 套利交易 效率
[期刊] 经济纵横
[作者]
林乐慧 王庆石
本文以2008年国际金融危机前期(2004年9月—2007年12月)、国际金融危机影响时期(2008年1月—2014年12月)和国际金融危机后三个时间阶段183个月的12 898条数据为样本,对比分析我国7个农产品期货和9个工业品期货跨2月、跨4月和跨6月合约的价格和收益率数据。研究发现:在我国商品期货市场,不同的宏观经济环境下工农业品期货的风险溢价表现不同,且均有别于商品期货既有研究得出的系统性风险溢价;我国商品期货市场的系统性风险溢价解释因子组合无法分别解释工农业品期货的风险溢价。这一发现为我国商品市场风险溢价的板块差异性和国际金融危机期间的政策差异性研究做了有益补充。未来我国的行业政策应坚持市场化方向,在保证国内大宗商品供应链自主安全可控的前提下,保持定价机制合理、金融市场运转良好;重视期货市场,尤其是期限结构方面在政策效果反馈中的作用,不断探索和完善大宗类产业政策起效的精准度,评估政策对相关价格和衍生品的影响程度与影响路径,更好地发挥商品期货市场服务实体经济的功能。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
黄慧莲 熊涛 李崇光
本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产品期货市场价格泡沫特征与规律。研究表明,我国农产品期货品种的泡沫持续时间差异明显,泡沫主要出现在2003—2004年和2007—2011年,正泡沫无论从数量还是天数上都明显多于负泡沫,正泡沫存续期间价格波动较负泡沫更剧烈,泡沫存续期间价格波动程度与泡沫长度存在一定的相关性,期货品种对
[期刊] 农业经济问题
[作者]
樊均辉 温思美
农产品流通是把农产品从生产者引导致消费者的过程。它意味着,经过若干次所有权的转移,商品最终到达消费者的手中。流通过程的重要功能——商品所有权转移是在市场上实现的。因此,农产品流通的效率与市场运行的效率密切关联。市场的效率可以从两个方面来反映:交易达成的难易程度以及市场信息的质量和传递速度。农产品流通的效率用流通
[期刊] 浙江金融
[作者]
邢飒一
期货市场是市场经济体系的重要组成部分,而农产品期货市场又在期货市场中占有重要地位。这是由于农产品期货市场的出现和发展为现货市场的价格带来了有利的影响。通过这些影响,使得利用现货市场交易获得利润的农民能保证收益。所以,真正了解农产品期货市场的作用就变得至关重要。
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