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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓国取 闫文收 朱选功
我国农业巨灾损失的规模往往大大超过来自内部和外部的救灾资金，农业慈善巨灾债券给低概率高损失的农业巨灾风险分散到资本市场提供了机会。在探讨农业慈善巨灾债券的背景、性质和作用基础上，运用修正的Ｗａｎｇ两因素模型，以河南省洪灾为例对农业慈善巨灾债券的定价问题进行了研究，认为农业慈善巨灾债券可以成为我国农业巨灾风险分散的一种有效替代工具。
关键词：
农业巨灾 慈善巨灾债券 债券定价
[期刊] 会计之友
[作者]
王秀峰 韩灏 梁龙跃
气候巨灾风险债券作为一种新型金融工具,可以合理转化由极端天气造成的严重经济损失,进而有效分散政府财政和保险市场的资金压力,实现金融市场的稳定有序发展。选取贵州省1992—2018年间的洪灾直接经济损失数据,运用阈值模型测算洪灾预期损失风险数值,并从政府层面和保险机构层面评估当地风险应对能力;采用预期损失风险值为债券触发条件,根据无套利定价模型对洪灾风险债券进行定价分析。研究结果表明:针对政府部门和保险市场在面对洪灾造成的巨额直接经济损失时表现出的能力不足问题,有必要借助资本市场特别是债券市场的资源优势;目前我国缺少有效和系统的洪灾风险分散机制,洪灾风险债券的参与主体责任分工不清晰。最后从加快培育我国巨灾风险债券市场和建立健全我国巨灾风险分散机制方面提出建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
刘晶 方华
我国是自然灾害多发的国家,而农业巨灾保险与再保险承保能力的不足制约着农业现代化发展。农业巨灾债券作为一种创新金融工具,为风险转移提供了新的思路。论文通过对农业巨灾债券的市场需求分析与可行性分析,认为农业巨灾债券在我国发展具有巨大潜力,并提出有益于发展我国农业巨灾债券模式的合理建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
任金政
笔者认为巨灾保险市场的失效除受交易双方之间信息不对称、自然灾害风险特点和个人经验主义影响外,还受慈善危害的影响。分析表明:政府救济和社会捐助等慈善行为对受灾人是一种免费的保险供给,这增加了个人既不参加保险也不采取其他减灾措施的倾向,慈善行为引起的这种危害降低了保险市场的有效需求。为降低慈善危害的影响,政府需要从制度上做出合理的安排和选择,如采取强制性的自然灾害保险、将更多的精力由灾后救济转移为灾前防御、将灾后救济改变为灾前提供保费补贴、将救济资金转投为巨灾保险基金等。
关键词：
巨灾保险 市场失效 慈善危害 自然灾害
[期刊] 财会月刊
[作者]
范雪 曹杰
本文首先利用现金流贴现模型对多时期下巨灾债券的定价问题进行研究,分析了再保险公司的分保成本及再保险费率问题;然后运用SPSS构建苏皖地区1981~2012年洪涝灾害的损失分布模型,结合资本资产定价模型来完成洪涝巨灾债券的初步定价设计,为我国成功发行洪涝债券提供理论支持。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洋 朱衡
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进，通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型，在此基础上，计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现：相较于传统概率分布，g-h能够更好地拟合地震损失数据尖峰、厚尾、偏态的分布特征；不同本金保障程度的地震巨灾债券都能给投资者带来高于普通债券的收益，但本金保障程度高的地震巨灾债券更有利于投资者；道德风险的存在会使得地震巨灾债券的利率下降，但本金保障程度更高的债券对于道德风险的影响更为敏感。
关键词：
地震灾害 巨灾债券 g-h分布 均衡定价
[期刊] 保险研究
[作者]
康晗彬 邢天才
巨灾债券是巨灾风险转移资本市场上交易最活跃、使用最广泛的金融创新产品。本文创新性的引入资产、负债和利率模型,结合我国地震损失程度和频率分布对我国巨灾债券定价进行了实证研究,并在资产负债管理视角下首次对多风险因素作用下的我国巨灾债券定价进行了量化研究。研究结果表明违约风险、道德风险、基差风险对巨灾债券价格具有显著的影响且其共同作用使巨灾债券价格进一步降低,有效的资产负债管理可以分散上述风险。本文研究对保险公司发行巨灾债券具有精算定价参考作用,同时表明保险公司在发行巨灾债券时应当加强其资产负债管理,以达到规避风险、保障偿付能力的目的。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 谭明珠 吴丹
巨灾债券作为一种金融创新产品,可以有效解决保险市场巨灾风险非可保性问题,正逐步被一些国家应用于农业保险领域。本文以安徽省棉花年产量数据为样本,以该地区相对于长期平均趋势产量偏差量为损失指数,设计了一种农业巨灾债券。研究结果表明:通过样条回归与Gaussian核密度估计法,以及产量损失分布与利率风险相结合,可以初步构建中国农业巨灾债券的定价模型并付诸实践。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
崔惠贤
巨灾债券作为巨灾风险证券化的主要形式,有助于扩大保险公司的承保能力、降低风险管理成本、提高保险监管效率,同时有利于加快中国保险市场与资本市场的融合。中国目前虽具备了一些发行巨灾债券的基本条件,但由于巨灾风险评估技术薄弱、相关法律法规不完善、资本市场机制不健全等原因,导致中国全面引入巨灾债券仍面临一系列问题与障碍,需要从各个方面加以改进和完善。
关键词：
巨灾债券 风险管理 自然灾害 社会救助
[期刊] 征信
[作者]
张长利
作为巨灾风险管理的重要创新工具之一,巨灾债券将保险市场与资本市场相连接,把发起保险公司所承保的巨灾风险转移至资本市场。我国亟待建立农业保险大灾风险分散机制。可尝试通过发行农业巨灾债券,有效转移和分散农业大灾风险。我国发行农业巨灾债券的必要性、农业巨灾债券交易架构设计、发行农业巨灾债券步骤、农业巨灾债券产品设计、农业巨灾债券监管框架、会计与税收制度的建立、法律环境的完善等,需要进行探讨并提出有针对性的建议。
关键词：
农业巨灾债券 监管框架 探讨
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
沈蕾
在巨灾风险证券化产品中,巨灾债券交易最为活跃,也最具代表性,越来越多的保险公司、再保险公司及大型企业倾向于发行巨灾债券来转移、分散巨灾风险。作为功能上与再保险基本相似的新型风险管理工具,巨灾债券具有传统再保险不可比拟的优势。它不仅能使保险市场实现帕累托改进,对证券市场、国家财政也会产生深远的影响。最后,本文分析了巨灾债券在我国的发展前景。
关键词：
巨灾债券 内在效应 外在效应 再保险
[期刊] 中国软科学
[作者]
李永 范蓓 刘鹃
巨灾损失具有多样化、立体性特征,多国已经开始多事件触发巨灾债券尝试,定价问题成为研究难点与热点。本文设计并阐述了多事件触发巨灾债券产品定价模型及其实现过程,首次基于中国台风巨灾财产损失、受灾面积两事件,进行了产品初步设计和价格估算。具体通过建立委托代理定价模型,对中国1990年以来历次台风直接经济损失和受灾面积的边缘分布分别进行拟合,借助Clayton Copula得到联合概率分布函数确定定价水平,最后进行了价格敏感性和稳定性检验和动态分析。
关键词：
巨灾债券 定价 多触发事件 委托代理理论
[期刊] 保险研究
[作者]
王力
国务院"新国十条"明确提出要建立巨灾保险制度。目前,我国的巨灾风险分散机制主要是以再保险为主,存在着承保能力不足的突出问题。本文提出将巨灾债券与可转债相结合,形成优势互补的创新型金融产品,研究建立了巨灾可转债定价模型。由于存在巨灾风险转移机制,发行人的风险暴露大大降低,破产违约率降低会对内含期权价格产生影响,使巨灾可转债价格不再是两部分的简单加总。定价机制包括三个环节:一是对传统的巨灾债券定价;二是计算巨灾风险转移前后的破产率;三是将破产率引入内含期权价格计算。在此基础上,提出推动巨灾可转换债券发展的政策建议。
关键词：
巨灾保险证券化 可转换债券 内含看涨期权
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨凯 齐中英
现有的巨灾债券定价模型是基于标准金融理论建立的。本文认为,应综合运用标准金融理论与行为金融理论对巨灾债券定价加以研究,尤其要重视参考点效应理论的运用。本文就巨灾债券定价研究范式、参考点效应理论在巨灾债券定价研究中的运用、巨灾债券定价过程中参考价格的形成展开分析,希望本文的工作能有助于相关研究的开展。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晔
巨灾债券的定价是巨灾债券的核心技术及难题。本文从两个方面来分析巨灾债券的定价:首先从规范学的角度来分析巨灾债券的定价,以金融衍生品的无套利定价方法确定巨灾债券的价格,即"巨灾债券价格应该为多少";其次,从实证学角度分析巨灾债券的定价,以利用精算学中的Wang变换和双因素变换模型为定价方法,分析巨灾债券的价格,即"巨灾债券价格是多少",通过对实际巨灾债券的价格实证分析得到:双因素模型能更好的拟合实际价差,对单一事件单一期限的巨灾债券,运用双因素模型得到较高的拟合优度。
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