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[期刊] 经济问题
[作者]
徐英富 李梦寒
目前,我国债券市场存在明显的市场分割现象和非均衡性。我国债券市场必须转型,即:将分割的债券市场转变为统一的债券市场,将非均衡的债券市场转变为均衡的债券市场。
关键词：
债券市场 市场分割 非均衡性 转型
[期刊] 中国财政
[作者]
李新
目前,我国债券市场的结算托管是分割的,银行间债券市场和商业银行柜台市场的相关结算托管由中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)处理,沪深证券交易所市场的相关结算托管由中国证券登记结算公司(以下简称中国结算公司)处理,
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
陈秀梅
与市场规模迅速扩容相比,我国债券市场对于信用风险管控能力的提升方面相对滞后,这直接导致了债券市场违约风险急剧上升。而违约所具有的连锁性、规模性和危害性,使得我们必须对信用风险管理给予高度重视。本文在对目前债券市场信用风险管理现状进行分析和评估的基础上,提出从完善信用风险管理制度体系和营造信用风险管理环境两个维度来提升债券市场的信用风险管控能力。
[期刊] 新金融
[作者]
刘再杰 李艳
近年来，在我国信用债市场快速发展的同时，信用违约风险日益凸显。尤其是进入２０１６年以来，信用违约呈现出风险事件增加较多、涉及行业和发行主体不断扩大等特征，未来债市违约风险或将进一步上升。全球主要国家债券市场的发展历程显示，违约是债市市场化运行的必然现象，违约概率上升是经济周期发展的正常反映。当前我国债券市场具备处理和消化违约风险的条件和能力。为建设市场化、规范化和法制化的债券市场，一方面，要有序打破刚性兑付，消除市场扭曲；另一方面，要着力完善市场化的信用风险约束和违约处置机制，构建多元化的风险分散和分担渠道以及加快完善监管制度等，保护投资者的权益，将风险控制在市场可承受的范围之内。
关键词：
信用违约 刚性兑付 违约处置 债券市场
[期刊] 经济纵横
[作者]
姚玥悦 邓创 李威
利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析。结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高。
[期刊] 商业研究
[作者]
顾海峰
在国际金融危机的背景下,债券市场投资风险的系统性监管已经成为各国证券监管机构的重要监管目标之一。从分析我国债券市场出发,依据金融工程原理与方法,本文构建了我国债券市场即时交易的价格监测模型,提出了我国债券市场即时交易的风险预警方法,并给出了基于交易所国债市场面板数据的实证分析结论,旨在为我国证券监管机构的科学监管提供重要的决策参考。
[期刊] 经济纵横
[作者]
姚玥悦 邓创 李威
利用随机波动分析的方法刻画债券市场波动情况,以此衡量债券市场风险特征,并运用马尔科夫区制转移模型对债券市场波动特征进行分析。结果表明,我国债券市场的低风险状态持续时间要远高于高风险状态的持续时间,2013年以后,低风险状态持续时间有所下降,而高风险状态出现频率较高。
[期刊] 经济科学
[作者]
陈小锐 翟旭东
中国债券市场的风险与收益清华大学经济管理学院陈小锐，翟旭东自１９８１年我国首次发行国库券以来，我国债券市场的发展已经历了１３个年头。在这１３年中，债券种类由１９８１年时的国库券一种发展为国债、企业债券、金融债券、国家代理机构债券、外币债券等五大类共２...
[期刊] 中国财政
[作者]
中国国债协会赴英国培训考察团 陈勇 刘红生
英国在债券市场管理与风险控制方面积累了丰富的经验,其承担国债市场管理职能的政府机构主要是债务管理局和金融服务局,其他监管机构有伦敦股票交易所、
[期刊] 中国金融
[作者]
张志军 陈诣辉 陈秉正
２００５年以来，在政策红利的推动下，中国债券市场蓬勃发展。随着市场规模的扩大，中国债券市场的信用风险不断集聚，信用风险事件也逐渐增多，债券违约逐渐步入常态化，防范信用风险成为中国债券市场的主题。债券市场信用风险事件回顾２００５年，我国信用债市场开始快速发展，当年底，我国信用债余额突破５０００
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余辉
做市商制度有利于改善债券市场的流动性,维护市场稳定。笔者在文中对影响做市商做市行为的关键因素——做市成本和收益作出具体分析,并就提高做市商做市积极性提出了政策建议。
关键词：
银行间债券市场 做市商 成本效益分析
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
张艳 沈惟维
党的十八大以来,党中央提出了绿色发展理念。党的十九大报告再次强调发展绿色金融,并明确指出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。近年来,绿色债券已成为绿色金融领域重要的债务融资工具,其发展势头迅猛。文章对我国绿色债券市场发展的现状进行了梳理,分析了存在的问题,并提出对策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
侯县平 黄登仕 陈王 徐凯
金融市场典型事实对于风险测度及风险管理至关重要，本文在金融市场典型事实约束下分别构建了不同的债券市场风险测度模型，通过严格的后验分析对比研究了各种模型的适用范围和准确程度，进而分析了不同典型事实在风险管理中的应用价值。实证结果表明：测度中国债券市场的动态风险胖尾分布比正态分布更为准确，因而在风险管理中具有极其重要的应用价值；收益率的自相关性和分布的有偏性在极端风险测度中能够提供更多的有效信息；收益波动没有明显的杠杆效应，刻画杠杆效应的模型并没有表现出更好的风险测度能力。
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
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