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[期刊] 投资研究
[作者]
王萍萍 潘炳强
2010年10月,中国银行间市场交易商协会公布了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》(以下简称《指引》),标志着我国正式推出信用风险缓释工具,开启了信用衍生产品创新的实践。《指引》的公布,将改变我国作为亚洲最大信用债券市场不能进行风险对冲的局面。因此,加快信用风险缓释工具等衍生产品的创新发展,将对我国金融市场的发展产生深远影响。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张强 吴敏
信用风险缓释工具是中国银行间市场2010年创新试点推出的信用风险管理工具,它将短期融资券、中期票据和贷款等信用产品的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者,其推出从根本上改变了商业银行等金融机构信用风险管理的传统特征。通过对信用风险缓释工具试点中投资主体培育、市场定价、做市商机制、信息披露、市场外部环境建设等问题进行研究,有利于信用缓释工具功能的充分发挥,有利于完善债券市场信用风险分担机制、有利于商业银行等投资者动态、专业地管理信用风险。
关键词：
商业银行 信用风险 风险缓释
[期刊] 上海金融
[作者]
张强 吴敏
信用风险缓释工具(CRM)是2010年我国债券市场最重要的信用风险管理创新工具,它将短期融资券、中期票据等信用类债券的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者。本文通过对CRM试点过程中存在的投资主体单一、市场机制不完善及外部环境建设滞后等问题进行了深度剖析,并有针对性地从投资者培育、信用评级与定价、做市商机制、交易信息披露、信用事件处理、以及监管会计税收法律制度建设等方面提出政策建议,以利于CRM市场的可持续发展。
[期刊] 征信
[作者]
游春 胡才龙
信用风险缓释工具(CRM)的推出有助于完善风险分担机制以吸引更多的市场参与者,提高直接融资份额,提升商业银行资产业务的综合管理能力,金融市场自此再添新的信用风险管理工具。我国CRM推出的时间短,发展速度相对非常缓慢,CRM在初步发展过程中存在着市场参与主体单一、缺乏专业的法律法规、市场监管难度大、信息披露不完整等问题。应大力发展多元化市场参与主体,制定专业的法律法规配套措施,提高对市场的监管能力,加大信息的披露力度等,以保证CRM快速的发展。
关键词：
信用风险缓释工具 风险分担机制 债券市场
[期刊] 征信
[作者]
陈宬旭
信用风险缓释工具是我国近年来出现的信用衍生产品,在一定程度上防范了金融产品的信用风险。分析我国信用风险缓释工具市场现状,针对市场发展初期出现的如参与者单一化、定价基础较为薄弱等问题,提出我国信用风险缓释工具市场体系改革途径及建议对策。
[期刊] 中国金融
[作者]
冯丹
信用风险缓释工具是分离、转移和对冲信用风险的各种技术的统称,是投资者管理信用风险不可或缺的重要工具。自上世纪90年代出现以来,信用风险缓释工具迅速成为国际金融
[期刊] 经济研究参考
[作者]
卜振兴
作为能够实现风险隔离和风险转移的一种重要的衍生金融产品,信用风险缓释工具的产生可以拓宽民营企业的融资渠道。本文在回顾国内外信用风险缓释工具发展的现状后,分析了我国信用风险缓释工具发展中存在的诸如法律法规有待完善、会计处理有待解决、定价机制需要建立、投资机构需要优化、业务能力有待提升等一系列问题,并提出了相应的政策建议。在政策和市场的共同推动下,我国信用风险缓释工具未来发展的前景非常广阔。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄轶
信用衍生工具是分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。在国际金融市场上，信用违约互换是交易最活跃的信用衍生工具之一，是２０世纪９０年代发展起来的一种用于管理信用风险的新型金融衍生工具。其通过将信用风险从基础资产中分离出来，以市场价格在交易商之间转让，达到转移信用风险的目的。１９９４年，摩根银行和欧洲复兴开发银行开展了第一笔信用违约互换交易。信用衍生产品的出现从根本上改变了传统信用风险管理方式，提高了信用风险管理效率。２０１０年１０月，银行间市场交易商协会
[期刊] 财经科学
[作者]
张波
信用风险缓释工具在包括资产证券化在内的金融市场上扮演着重要角色,但交易的集中化、投机化和去监管化却蕴积出市场风险,并在次贷危机中集中爆发。汲取危机教训,美国Dodd-Frank法案和国际掉期协会ISDA制定的大/小爆炸协议代表着市场监管的初步建立。有鉴于此,在我国现行的CRM场内交易机制下,要进一步对交易主体资格、交易信息披露、履约争议解决、市场稳定性影响等事项构建严格的持续监管机制。
[期刊] 上海金融
[作者]
黄树青 丁雅楠
信用风险是银行面临的主要风险之一,关乎银行业的生存与发展。信用风险缓释技术的应用和发展成为当今重要的研究课题。本文回顾了信用风险缓释工具及其发展历程,分析了信用风险缓释工具在我国的最新发展状况,通过比较我国信用风险缓释工具和国际上信用风险缓释工具发展的差距,寻找实践中存在的问题,并提出了相关的对策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张强 吴敏
通过对信用风险缓释工具定价进行研究得出:(1)CRM定价的主要影响因素包括无风险基准利率,标的债券的风险敞口、违约概率、违约损失率和期限,以及CRM期限等。(2)同期国债利率和央行票据利率作为CRM的基准利率较为恰当,且模型定价对不同期限、不同信用等级的CRM定价区分度较为合理,模型定价与CRM发行交易定价较为接近,适合我国现阶段CRM产品定价。(3)可以从完善CRM定价基础数据库、探索CRM定价无风险基础利率、创新CRM标的债券评级制度、引导CRM市场主体多元化和优化CRM市场做市商制度等方面提出CRM定价优化对策。
关键词：
信用风险 风险缓释 风险定价 债券市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 胡薇
对13家美国银行的年度面板数据进行量化分析发现:信用风险缓释工具的使用并不直接表现出风险加权资产及整体银行风险的下降,而是表现为在风险一定的情况下银行可以发放更多的贷款。在剔除了过度投机因素后,银行可增加约63%的目标贷款额。
关键词：
商业银行 信用风险缓释工具 风险缓释
[期刊] 会计之友
[作者]
崔也光 郭峰
信用风险缓释产品是分离、转移、对冲和管理信用风险的工具,也是近年来我国资本市场发展的新型衍生金融工具。对信用风险缓释产品的会计处理西方发达国家较为成熟,而我国的信用增进业务刚刚起步,目前还没有涉及行业的会计处理方法。因此,文章结合我国资本市场的特点,以信用风险缓释产品为对象,探讨其会计处理方法,特别是公允价值计量问题。
关键词：
信用风险缓释产品 衍生金融工具 公允价值
[期刊] 西南金融
[作者]
殷金成
我国是以银行及其信贷业务为主的融资模式,信用风险和资本监管非常重要,发挥合格信用衍生工具的监管资本缓释功能已是必然。2009年,我国信用风险缓释工具诞生,其总体符合巴塞尔委员会和银监会有关合格信用衍生工具要求。因此,建议从政策层面、文本标准和银行内部建设三个方面逐步完善我国信用衍生工具资本缓释功能。
关键词：
巴塞尔委员会 信用衍生工具 资本缓释
[期刊] 当代财经
[作者]
邱兆祥 许坤
2010年末,我国银行间市场交易商协会推出了信用风险缓释工具,开启了银行风险管理的信用衍生工具时代。近年来,为了降低银行信用风险,盘活信贷资金存量,信用风险缓释工具再次被监管部门提及,更强化了对信用风险缓释工具与银行风险承担行为研究的重要性和紧迫性。在前期已有研究的基础上,以我国银行风险承担行为为研究对象,重点分析了信用风险缓释工具对银行风险承担行为的影响。研究结论表明:信用风险缓释工具可提高我国银行风险承担能力,但考虑到外部经济影响因素时,其作用是不显著的。这说明我国信用风险缓释工具还仅仅是银行风险管理的辅助手段,其风险转移功能有待进一步挖掘。
关键词：
信用风险转移 信用风险缓释 风险承担
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