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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张细松
交易所国债市场有边缘化的倾向,交易所股票市场结构也很不完善,有碍于国债市场和股票市场功能的发挥。通过协整检验、误差修正模型分析和格兰杰因果关系检验,证明了中国国债市场和股票市场的相关性,并分析了国债市场对于股票市场的重要意义;最后得出几点重要启示。
关键词：
国债市场 股票市场 相关性 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕,梁婷
银行间市场和交易所市场是我国国债二级市场的两个重要组成部分,两个市场由于在交易主体、交易方式等方面的不同造成了价格和收益率的一定差别。本文以有代表性的2002年15期国债为例,运用协整检验和误差修正模型,分析了两个市场价格之间的关系,发现其相互之间存在着双向的因果关系,但主要是交易所价格领先于银行间价格,交易所价格对银行间价格具有较强的解释能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
潘婉彬 缪柏其 靳韬
我国的国债市场被人为的分成交易所市场和银行间市场,不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易。本文将G ranger线性因果关系模型应用于分析同一国债价格和交易量在两个不同市场的关系。对跨市场发行的2002年记账式(十五期)国债在银行间国债市场与交易所国债市场的净价和交易量进行了因果关系的实证检验。分析检验结果表明:在5%显著水平下,对于价格,交易所市场对银行间市场具有引导作用,反之结论不成立;而对于交易量,银行间市场对交易所市场具有引导作用,反之结论不成立。一个统一的国债市场有利于构建基准利率体系,完善收益率曲线。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩德宗，徐剑刚
沪深股票市场相关性的实证研究韩德宗，徐剑刚中国大陆的股票市场是个年青的、发展和完善中的证券市场。过去三年多的时间，上海股市和深圳股市的股价变化是中国大陆股市发展的一个重要的侧面，它所留下的轨迹，值得我们去探索和总结。本文希望通过对上海股市以下简称沪市...
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁自军,隗斌贤
[期刊] 金融研究
[作者]
袁超 张兵 汪慧建
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政策等外部的不确定因素的影响,两个市场的相关关系存在结构性变化,同时两个市场对冲击的反应程度也不尽相同。本文还揭示出对股市-债市联动来说,其相关系数受到联合负冲击的影响要大于联合正冲击的影响;而对股市-股市联动来说,联合正冲击的影响要大于联合负冲击的影响。本研究对投资组合的构建、金融市场监管和风险控制有重要价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林众 林相森
文章利用1998年第一季度到2011年第三季度的季度数据,基于预期效应、财富效应与替代效应的传递机制来研究中国房地产市场与股票市场之间的相关性。研究结果表明,在长期内,预期效应与替代效应的传递作用微弱以及关系复杂导致房地产市场与股票市场长期不存在稳定关系;在短期内,房地产市场对股票市场的替代效应引起的负效应起主导作用且较显著,股票市场对房地产市场的财富效应引起的正效应起主导作用但较微弱,两者存在相互的Granger因果关系。
关键词：
房地产市场 股票市场 传递机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘莹
我国股票市场能否对经济增长起到"晴雨表"的作用,二者之间究竟存在怎样的关系,在理论界一直存在争议。本文在前人理论和实证研究的基础上,利用计量经济学中的相关性检验、单位根检验、格兰杰检验和回归分析对二者之间的关系进行了实证研究,最后得出我国股票市场与经济增长之间存在弱相关性的结论。
关键词：
股票市场 经济增长 弱相关性 实证研究
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
在现代金融制度下,以证券交易所为核心形成的股票交易活动是交易市场最重要的组成部分.这种股票集中交易制度,在充分体现公开、公正、公平的交易原则的同时,对促进资金融通、提高市场效率和保护投资人均有不可或缺的贡献.这一讲,我们结合证券交易所股票交易的一般程序,分析股票集中交易制度的内容及其特点. 证券交易所虽然是股票交易的场所,却只有证券商才进入场内从事股票交易.投资者要在交易所内买卖上市股票,就必须委托
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 上海经济研究
[作者]
楼小飞
我国国债市场的人为分离导致了一系列的问题,交易所市场也呈现出越来越边缘化的趋势。通过对跨市场国债的实证研究,得出了以下结论:交易所市场和银行间市场国债的收益率之间没有显著差异;交易所市场与银行间市场的国债价格变化存在显著的相关性;交易所市场比银行间市场的国债对信息的反应更为敏感;交易所和银行间市场国债的价格变化相互引导,但交易所占主导地位。最后给出了针对交易所国债市场的相关政策建议。
关键词：
国债 交易所市场 银行间市场
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 魏宇 张蕾
分形是自然系统和社会经济系统中存在的一种非线性现象.对我国金融市场分形特征的现有研究集中于股票市场和外汇市场,本文研究了我国金融市场的另一重要组成部分-交易所债券市场的分形特征.实证结果显示,中国交易所债券市场的价格变动是以分数布朗运动方式进行的,所形成的运动轨迹呈现出典型的特征指数α<2的稳定帕累托分布,分形特征广泛存在于我国交易所债券市场各时间标度下的收益率中.最后提出了从市场的分形特征出发进行风险管理的思路.
关键词：
交易所债券市场 分形特征 风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
高士亮 梁莉 郝爱民
我国股票市场经过十几年的发展取得了不小的成绩。然而,由于建立的时间较短,制度层面、制度环境等方面依然存在不少的问题,使得我国的股市难以成为经济发展的"晴雨表"。因此,笔者对我国股票市场与经济增长之间的关系及其特征作一分析探讨。
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