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[期刊] 财会月刊
[作者]
李志鹏 姚小义
融入新的互联网商业模式是否会对货币市场基金的风险产生影响,这是投资者和基金管理者面临的新问题。本文将货币基金分为传统型基金、对接互联网型传统基金和纯互联网基金三种类型,运用GARCH模型和Va R(在险价值)测度方法对24只样本基金时间跨度超过一年的收益率数据进行定量分析,结果表明:纯互联网基金的Va R值是三类货币基金中最小的,即收益波动风险最低,相对最为稳健。经过实际值对比和模型可靠性检验后,本文建议投资者把纯互联网货币基金视作低风险的稳健型金融产品进行投资。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
赵启星 吴为 倪怡雯
当前,互联网金融快速发展,依赖于互联网渠道的优势,互联网货币基金的规模迅速扩大,互联网逐渐成为普通百姓理财的重要平台。但是,互联网货币基金参与群体广泛,风险传导快。论文对互联网货币基金的定义、特征及运行机制进行探讨,分析其在运作方面存在的潜在风险,并在此基础上,从加强公司内部治理、行业自律、市场监督三个方面,提出防范风险、规范互联网货币基金发展的对策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王玉婷 马慧子 王向荣
基于18家互联网货币基金及银行理财产品指数的相关数据,建立了二元DCC-GARCH-CoVaR模型以探究互联网货币基金之间及其与商业银行之间的风险溢出效应。实证结果表明,第一,与互联网货币基金相比,银行理财产品的风险相对较大。第二,互联网货币基金与银行理财产品的风险溢出呈现非对称性,互联网货币基金对银行理财产品的风险溢出更强。第三,银行系、基金系互联网货币基金对银行理财产品有正的风险溢出效应,这意味着银行系、基金系互联网货币基金能够加剧我国商业银行所受到的风险冲击。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨宇程
互联网金融作为我国金融体系的一个重要组成部分,扮演着越来越重要的角色。文章以完全互联网销售的互联网货币基金类理财产品为研究对象,在利率逐步放松和股市经历大幅涨跌的背景下,通过相关的时间序列实证方法,研究该类产品收益率的影响因素。我们通过加权平均法从众多理财产品中得到具备代表性的总体收益率进行实证研究。结果表明:在2014年4月至2017年2月期间,互联网理财产品收益率受到Shibor滞后项、证券二级市场表现和货币供应量的影响,前三个因素的影响均为正向,货币供应量的影响则是负向。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 浙江金融
[作者]
王去非
2013年以来,以"余额宝"为代表的"宝宝类"理财产品(互联网货币基金)发展迅猛,至今仍是舆论关注的焦点。互联网技术的广泛运用在促进金融创新的同时也对金融运行及金融管理体系提出了挑战。本文通过对现阶段各互联网货币基金的投资标的、风险,以及与传统货币基金的异同作简要的分析对比,浅析其对金融运行和金融管理的影响,并就金融主管部门如何应对互联网货币基金快速发展提出政策建议。
关键词：
互联网 货币基金 货币政策 金融监管
[期刊] 经济研究参考
[作者]
孙淑萍
一是在互联网金融加快发展的进程中,整个社会货币供应量将增大。虚拟货币的应用增加了金融行业的整体杠杆率和风险,虚拟货币的无纸化交易虽减少了交易成本,但会影响到人们持有现金、活期存款的需求,降低货币的交易需求和预防需求,增加货币需求对利率的敏感性,加大了货币流通速度;互联网金融发展提高货币流通速度,可能引发更高的通货膨胀,因此整个社会货币供应量增长速度中国人民银行可能会控
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭树华 何镇宇 蒙昱竹
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
关键词：
黄金期货 收益波动 风险管理
[期刊] 世界经济
[作者]
杨超 马薇
本文运用 GARCH方法对 1 996年 1 2月以来深圳和上海两地的 A、B股市场收益的波动风险进行了度量。经比较发现 :中国 B股市场收益的波动风险在绝大部分时间要高于 A股市场。在此基础上 ,本文对中国 A、B股市场风险差异的成因进行了分析 ,认为有效监管、降低市场风险对证券市场的发展有重要意义。
关键词：
股票市场 波动 风险度量 GARCH
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈珂 张竞文
以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有高收益低风险的特点?互联网货币基金产品是否会产生风险溢出?对这些问题的研究均具有较高的现实意义。运用GARCH-Co Va R模型研究互联网货币基金产品对金融市场的溢出效应,结果表明,互联网货币基金风险总体可控,货币基金产品对金融市场存在负溢出效应。其中腾讯理财通易理财比阿里余额宝有更高的风险溢出;阿里余额宝和腾讯理财通易理财具有高收益、高波动性的特点;互联网货币市场基金与传统货币市场基金的风险溢出存在同周期特征。
[期刊] 商业研究
[作者]
彭小林
目前,货币流动性和市场流动性的关系成为股票市场参与者关注的焦点。本文分析了货币流动性与市场流动性的联系,实证研究了货币流动性和市场流动性的波动关系,以及货币流动性对市场流动性风险的影响,发现货币流动性M2、M1和市场非流动性动态负相关,M0与市场非流动性动态不相关;货币流动性M2和M1的正向冲击能一定程度降低市场流动性波动风险,而M0会增加市场流动性波动风险,市场流动性风险自身是影响市场后期流动性风险的最大因素。
关键词：
货币流动性 市场流动性 波动 风险
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
庄雷 姚登宝 周勤
以余额宝为代表的互联网理财创新冲击了中国传统金融市场的收益率。通过收集２０１３年６月到２０１４年９月余额宝收益率、银行间同业拆借利率以及国债收益率的数据，运用时变Ｃｏｐｕｌａ－ＧａＲＣＨ模型等方法实证分析互联网理财与传统债市收益率之间的动态相关关系。实证结果显示，余额宝收益率与同业拆借利率及国债收益率整体上呈负相关的，收益率波动趋于平缓。并且上、下尾部相依性基本为零。说明互联网理财创新没有明显抬高传统债市的风险收益率，而且两者之间并不存在明显的风险传染关系。
[期刊] 财经研究
[作者]
陈鹄飞 陈鸿飞 郑琦
与传统资产定价模型中风险收益权衡关系相悖,我国房地产市场存在投资异象和波动长记忆性特征。文章利用泰勒规则(Taylor Rule)的利率缺口,在剔除市场预期之后测度了中国市场的货币政策冲击,并基于房地产投资回报的时序数据波动聚集性和时变性特征构建GARCH(1,1)-M模型,以此度量我国房地产市场投资收益的波动演变路径,解释了央行实施加息的货币政策后当期房价反而上涨的投资现象。文章还立足于房地产市场参与人的投资特征,从行为金融学的全新研究视角出发,建立包含行为资产定价的动态模型经济系统,研究资产价格波动与最优货币政策选择问题,求得相应闭型解,为实施关注资产价格波动的最优货币政策提供理论基础。
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