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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
花俊洲
对证券市场风险度量模型的探索,一直是国内外金融风险管理者关注和研究的热点之一。VaR(Value-at-Risk)风险度量模型,目前已成为金融机构、非金融企业、金融监管部门测量和监控市场风险的主流工具。然而VaR模型能否有效正确地度量证券市场风险,不但取决于估计的精度,还取决于选用VaR模型本身的变动性。因此,探索我国主要证券市场VaR模型的变动性,有一定的现实意义。针对我国主要证券市场指数,本文首先通过图形展示了三类(参数、半参数和非参数)VaR估计方法在不同的窗口设定下控制风险的表现;其次在平均相对偏
关键词：
证券市场 VaR 金融体系 风险管理
[期刊] 会计之友
[作者]
花俊洲
文章首先针对沪市综合指数收益进行了基本的统计,实证数据体现了高风险高收益的一般原则;其次,在二值损失函数标准和平方损失函数双重检验标准下,对三类VaR模型的估计精度进行了实证检验,结果表明:非参数类和半参数类度量模型对于证券市场风险估计的精度较高,而参数类VaR模型的估计精度最差。由于参数类VaR模型主要采用了正态假定且忽略了波动率的聚集性,因此,在一定程度上也说明了我国主要证券市场收益不符合正态性假定且存在波动率聚集现象。
关键词：
证券市场 VaR 估计精度
[期刊] 南开管理评论
[作者]
康宇虹 梁健
针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的VaR计算模型优于对称的VaR计算模型。
关键词：
风险价值 参数方法 GJR-GARCH
[期刊] 商业研究
[作者]
吴尚燃
相对于成熟资本市场而言,我国新三板证券市场的资产价格与货币政策之间的传导机制表现得更为复杂。通过建立新三板股价指数与货币供给量VAR模型,本文使用Granger因果关系检验方法分析我国新三板证券市场与货币需求结构的关系,以期检验货币供给量在中央银行调控证券市场过程中的适用性。研究结果表明:货币需求结构因素对于新三板股价指数的影响尚处于较为微弱的阶段,新三板市场股价指数对以投机为目的的货币需求大于以投资为目的货币需求的影响。这说明货币政策的传导机制在我国新三板证券市场并不畅通,决策层应根据证券市场的发展和宏观经济形势的变化经常性地考察货币需求的变化,通过提高新兴证券市场的流动性、加强对新三板市场挂牌企业的监管力度等,使新三板证券市场更好地肩负起为我国中小企业提供投融资支持的使命。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
范钛 张明善 刘彤
中国证券市场作为我国经济体制改革探索时期建立并迅速成长的新兴产物,以其特有的复杂股权结构、市场结构和投资者结构,形成了A、B、H股等多个子市场并存的市场分割体制。由于证券市场分割直接影响到中国资本市场的长期可持续发展,对这一问题的研究将为未来我国资本市场战略管理决策提供重要参考。本文通过VAR(向量自回归)模型,对我国A、B、H股证券市场的价量关系进行葛兰杰因果关系检验,最终对中国证券市场分割的市场有效性程度和信息不对称现象进行了系统研究,为中国证券市场分割的理论与决策提供了重要参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹红英,阳玉香
本文以深圳股票市场的431家A股公司为样本,依据其1999～2003年的面板数据对套利定价模型进行了实证检验。结论表明:公司规模、市值与账面价值比以及市盈率对股票收益率没有显著影响,中国股票市场价格的变动是随机漫步的,即套利定价模型在我国证券市场是不适用的。
关键词：
套利定价理论 收益率 市盈率
[期刊] 财会通讯
[作者]
唐小梅
一、影响股票收益率的"三因子"概述(一)流通市值国外研究结果表明,公司规模即权益市值对股票的期望收益率具有较强的解释能力,两者之间呈现出一定的负相关关系,即所谓的规模效应。其实在我国,规模效应早己引起了投资实务界的广泛关注,但是关注焦点集中于上市公司的股本规模,尤其流通股的规模。近几年来,各种概念的炒作都与流通股本的大小密切相关;考虑到我国上市公司流通股本的规模差异悬殊,特别是
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐鲲
自均值方差的投资组合理论问世后，资产定价理论被广泛地应用，但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验，因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验，创新性地引入短边效应假设实现对股票供给量和需求量的观测，以两步最小二乘和极大似然估计法获取非均衡调节系数的有效估计量。通过实证分析结果表明，中国股市中总体存在普遍的非均衡调节效应，也支持了我国股市不完全符合有效市场假说的结论，印证了非均衡效应对于资产定价有重要影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
周杰 沈冰
内幕信息操纵是证券市场主要违法违规行为,严重破坏了市场公平的投资秩序,一直是各国证券监管部门的重点打击对象之一。构建合理的预警模型,识别和防控证券市场内幕信息操纵行为,对于保护投资者的合法权益、保障证券市场持续健康发展具有重要意义。本文以1996-2015年被中国证监会及司法系统处罚的内幕信息操纵案例为研究样本,采用Logistic模型对内幕信息操纵预警方法进行研究。研究结果表明:一是以累计超额收益率、条件波动率、非流动性比率、股权集中度和股权制衡度为指标的预警模型具有较好的预警效果;二是累计超额收益率、
[期刊] 南方金融
[作者]
周杰 沈冰
内幕信息操纵是证券市场主要违法违规行为,严重破坏了市场公平的投资秩序,一直是各国证券监管部门的重点打击对象之一。构建合理的预警模型,识别和防控证券市场内幕信息操纵行为,对于保护投资者的合法权益、保障证券市场持续健康发展具有重要意义。本文以1996-2015年被中国证监会及司法系统处罚的内幕信息操纵案例为研究样本,采用Logistic模型对内幕信息操纵预警方法进行研究。研究结果表明:一是以累计超额收益率、条件波动率、非流动性比率、股权集中度和股权制衡度为指标的预警模型具有较好的预警效果;二是累计超额收益率、条件波动率与内幕信息操纵发生的可能性正相关,非流动性比率、股权集中度、股权制衡度与内幕信息操纵发生的可能性负相关。为了防范证券市场内幕信息操纵行为的发生,建议监管部门重点监控以上预警指标的变动情况,及时识别内幕信息操纵行为;推动上市公司形成既相对集中、又相对制衡的股权结构和公司治理机制,引入外部审计等监督力量,约束控股股东和监管者行为,促进股票市场规范发展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
佘镜怀 生蕾
通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析,证实了我国证券市场具有聚集效应、时变性和持续性等波动性特征。反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应,结合动态风险预警方法,应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型。通过检验,证实了该风险预警模型适用我国证券市场波动风险预警。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
郭柳 朱敏
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算
关键词：
VaR 个股VaR 投资组合VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡风景 李元 王慧敏
在参数化方法基础上,提出基于贝叶斯思想的图模型方法,且通过MCMC方法给出算法设计,最后将该该方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的条件相关性。实证结果表明工业板块与其它板块间似乎有着更强的相关性,房地产和综合板块与其它板块的相关性相对较弱。
关键词：
图模型 贝叶斯 条件相关性
[期刊] 金融研究
[作者]
范南 王礼平
随着我国证券市场的日臻完善和对外开放步伐的加快 ,金融监管当局的政策工具的有效性问题也将越来越得到重视。从制度经济学的角度出发 ,交易费用的大小和调整将给整个制度本身带来多层次的影响。从证券市场的角度出发 ,我国目前推行的印花税及佣金制度实际上就是证券交易费用的最直接体现。通过比较发现 ,印花税调整较佣金调整更灵活且利益更集中 ,因此研究印花税调整对我国证券市场的波动性影响就更有意义。本文分别以我国沪深市场数据 (A股和B股 )为样本 ,采用统计检验、事件研究和GARCH模型对该问题进行实证研究 ,实证结果表明 ,印花税调整对市场的综合收益波动性的影响和对A股市场收益波动性的影响大体一致 ,这...
关键词：
印花税 GARCH模型
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