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[期刊] 上海金融
[作者]
郑国忠
基于VAR-DCC-MVGARCH-t、Copula-EGARCH-t、Copula-SV-t模型,文章从多角度综合探讨了我国大陆、香港和台湾股指期货市场间相依结构及其组合配置风险。实证结果表明:无论何种相依性度量下,香港与台湾期市间的相依性均最强,二者具有很高的信息溢出效率及市场融合度。只考虑双市场的相关性,三地在相关性高的时期或倾向于高估;而在低相关性阶段,又可能倾向于低估。期市间尾部相依性更大,且下尾的相依性要显著强于上尾相依性。最优权重下的上尾更厚,下尾更薄。SV情形下,Copula模型存风险高估可能。VARDCC-MVGARCH-t与t-Copula结合GARCH族模型的风险管控效率...
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩超 严太华
2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的Gibbs抽样方法贝叶斯推断出边缘模型参数,以C藤Copula结构描述世界六国(地)股指风险传染路径图,以四种常见类型的Copula函数代表四种不同的风险传染类型,以相应的Copula函数Tau值表示风险传染参数,最终描绘出空难引起的危机从吉隆坡向世界蔓延的脉络和风
[期刊] 金融与经济
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是最近人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲＣｏＰｕｌａ分解相结合创造性地提出ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型得到了的相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论印证了中．．．
[期刊] 财会月刊
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革的进行，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是２０１５年１２月人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也被提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出ＰａｉＲ ｃｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲｃｏＰｕｌａ模型和普通的多元ｃｏＰｕｌａ模型得到了相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，以及人民币国际化及资本账户的进一步开放，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性。该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型都得到了的相关性结果，但似然比检验显示Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论表明，中日股市相关性略高于中美股市，美．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货为例，可视化分析了收益率序列之间的各种相依特征，比较了DCC-NBS Copula模型与其他一些Copula模型在相依结构拟合上的效果差异。实证结果表明：美国三大股指期货之间的相依结构具有正相依性、厚尾相依性、非对称相依性和时变相依性，其中，NAGARCH模型可以较好地描述收益率序列的动态特征，椭圆Copula优于阿基米德Copula,非对称椭圆Copula优于对称椭圆Copula,厚尾椭圆Copula优于正态Copula,时变椭圆Copula优于静态椭圆Copula。综合来看，DCC-NBSCopula模型是所有模型中对相依结构的拟合效果最优的。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢赤 李洪琼
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,度量五国期货和以它们所组成的资产组合的VaR与谱风险。实证研究表明,C-Vine、D-Vine和R-Vine在刻画五国市场相关结构的效果上相差不大,在C-Vine结构下,发现南非市场处于根节点位置,充分说明南非市场在金砖市场中的重要性。另外,就单个资产来说,南非市场的风险较大,而印度市场的风险较小。谱风险考虑了所有的极端损失,相比于VaR而言,对极端风险的刻画更加充分。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘澄 张玲
用时变Copula-GJR-Skewed-t模型研究了深证22个行业分类指数中任意两个投资组合的动态VaR,并与静态VaR比较。实证结果表明,时变t-Copula函数在众多Copula函数中对行业投资组合的拟合效果最优,给出了模型估计出的VaR最大和最小的5对行业组合,不同行业组合的动态VaR在股市周期各阶段关系相对稳定,同一行业组合的动态VaR和静态VaR关系相对稳定,且略高于静态VaR。
[期刊] 会计之友
[作者]
淳伟德 朱航聪
准确测度金融市场极端风险溢出效应对风险管理具有重要意义。然而,仅以高频微观数据开展的研究会忽略宏观经济背景的影响,可能导致对风险溢出效应测量的不准确。针对已有研究的不足,文章充分运用高频微观和低频宏观数据信息,结合混频时变Copula模型和Co Va R模型对我国股指期货与现货市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明,模型拟合效果良好,我国股指期货与现货市场间存在显著的非对称极端风险溢出效应,且现货市场对期货市场的风险溢出效应更为剧烈。研究结论有助于监管层对金融市场风险采取更加有效的防范举措。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
倪敏 蒋彧
本文运用Copula模型对股指期货市场和股票市场的相关性与尾部相关性进行了实证研究。实证结果显示股指期货收益率与上证综指收益率之间表现出高度的正相关性和尾部相关性,t Copula模型能较好反映两者间的相关性;股指期货成交量变化率与上海股市成交量变化率之间具有正向相关性,表明两个市场之间具有互补效应,但尾部相关性低,正态Copula模型能较好反映两者间的相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈星榕 谢赤
基金家族已经成为基金市场的主要竞争主体,当前着眼于单只基金的风险度量已无法适应基金市场发展的需要。文章基于基金家族的视角,构建t-Copula-VaR风险度量模型,度量中国证券市场上的31个基金家族的风险,并对其有效性进行返回检验。实证结果显示,基金家族内部各成员基金之间存在较强的相关关系,但基金家族成员基金的数量对整个基金家族的风险值无显著影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘文文 乔高秀
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市场和现货市场之间的领先-滞后关系、波动率传导和条件相关关系。最后通过脉冲响应函数分析了两个市场对信息反应的速度。实证结果表明期货和现货市场互为Granger因果关系,但期货价格发现功能要强于现货市场,期货市场对信息反应速度比现货市场要快,并且从期货市场到现货市场存在显著的波动溢出。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 谢民育 徐天群
研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
[期刊] 南方金融
[作者]
张保帅 金振琥
金融极值风险预测与金融风险管理密切相关。为提高金融极值风险测度的精准度,全面反映金融资产收益率序列的尖峰厚尾、偏斜、集聚以及杠杆效应等特征,在EGARCH模型基础上引入Skew-t分布,然后运用POT模型对标准化残差序列建模,刻画金融资产序列的尾部特征,构建基于Beta-Skew-t-EGARCH-POT的极值风险测度模型。使用沪深300指数和香港恒生指数历史数据对模型的精度和有效性进行检验,结果表明,Beta-Skew-t-EGARCH-POT模型能有效提高极值风险的预测精度,模型的有效性较好。
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