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[期刊] 经济学家
[作者]
李学彦 李泽文
基于2011—2018年上半年我国16家上市商业银行和宏观经济的季度数据,本文构建了FAVAR模型,深入分析了国民经济发展状况、货币政策、股票市场以及房地产市场对上市商业银行流动性风险的动态影响机制。结果表明:(1)当前我国上市商业银行流动性风险受国民经济发展状况和房地产市场的影响最强;股票市场的影响次之。(2)国民经济的快速发展以及房地产市场的繁荣对我国上市商业银行流动性风险具有短期提高和长期抑制的作用。不论是从短期还是长期来看,股票市场的活跃和宽松的货币政策都加剧了我国上市商业银行流动性风险的程度。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张文娟
流动性是商业银行的生命线。作为流动性最大提供者,银行在稳定经济全局和增强公众信心方面发挥着巨大的作用。流动性风险的防范对于商业银行来说意义重大。本文分析了影响我国商业银行流动性的内外部因素,并针对性地提出了解决流动性风险的政策建议。
关键词：
商业银行 流动性 金融风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙璐 李建伟 谢太峰
以我国16家A股上市商业银行为样本,以其2008—2017年10年的数据为对象,对影响上市商业银行流动性水平的因素进行了实证研究。首先对影响上市商业银行流动性水平的微观因素和宏观因素进行描述性分析,然后对数据进行平稳性检验和协整检验,在对数据进行筛选后通过Hausman检验和似然比检验确定上市商业银行总体、国有上市商业银行以及其他大中型上市商业银行分别适用的模型,最后进行回归得出结论。结果显示,对于上市商业银行总体和国有上市商业银行而言,货币政策以及银行内部的不良贷款率、平均资产回报率最能影响银行的流动性水平,而对于其他大中型上市商业银行而言,经济增速以及银行内部的不良贷款率最能影响其流动性水平。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郭祥 李晨
传统商业银行流动性分析从资产和负债角度展开。在此基础上,论文结合目前市场运行情况,从制度缺陷、同业业务与互联网金融三个角度,展开对我国商业银行流动性风险的分析,并提出具有针对性的建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
张晓丹 林炳华
流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。
关键词：
商业银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖崎 廖妍婷
流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标,对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析,研究发现,我国商业银行总体流动性达标,但有恶化趋势;与人民币相比,外币资产流动性较差;商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比,股份制银行流动性状况有待提高。
关键词：
商业银行 流动性 风险
[期刊] 技术经济
[作者]
于蓓
通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论:14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。
关键词：
系统性风险 商业银行 金融风险
[期刊] 西南金融
[作者]
朱洪伟
本文应用主成分分析法评估银行流动性风险的水平,并在此基础上应用面板模型研究同业拆借与银行流动性风险之间的关系,研究发现同业拆借利率与银行流动性风险呈正相关关系、城市商业银行的流动性风险较高,此外银行资产规模、资本充足率以及货币增长率和通货膨胀均对银行流动性风险有显著影响。
[期刊] 新金融
[作者]
交通银行课题组 连平 孙兆斌 徐光林
在全球金融危机蔓延、国内资本市场调整以及经济增速回落的背景下,中国商业银行应重视对流动性的预测和管理。本文在明确区分宏观经济流动性与商业银行流动性内涵的基础上,采用非负约束的主成分分析法对中国14家主要商业银行的流动性状况进行了综合评价,并利用1997年-2007年的年度数据对银行流动性受主要内外部因素影响的程度进行了实证研究。研究发现,2003年到2007年,无论大银行还是小银行,其流动性水平均呈现出明显的下降趋势,利率和资本市场对银行业流动性的影响最显著,而物价和M2增速对银行业流动性的影响则不显著。这些结论有助于我们分析当前及未来一段时期内的商业银行流动性问题。
关键词：
流动性 综合评价 主成分分析 影响因素
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴晨
首先,运用非参数的数据包络分析法(DEA)对我国14家上市商业银行2002～2009年的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度,结果表明,股份制商业银行技术效率普遍高于国有控股商业银行,其中中国农业银行的技术效率指数值最低,而14家上市商业银行的规模效率普遍较高。接着,在此基础上构建了面板数据模型,对影响我国上市商业银行效率的因素进行了实证分析,发现经济增长率、市场集中度、不良贷款率、资产比和中间业务比对商业银行的效率有显著影响。最后,分别从宏观、行业和微观三个不同的层面就提升我国上市商业银行效率提出了相应的对策建议。
关键词：
上市商业银行 效率测度 DEA模型
[期刊] 上海金融
[作者]
上海银行流动性压力测试课题组 王景斌 王岍
银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。
关键词：
压力测试 流动性 VaR
[期刊] 武汉金融
[作者]
任康钰 高才淇
本文对我国影子银行规模进行测算,并利用73家上市及非上市商业银行2013—2017年的面板数据,实证检验了影子银行对流动性创造的影响。研究发现,我国银行影子业务对商业银行全样本数据流动性创造的负向影响效果明显;随着银行影子业务规模的扩大,流动性创造能力下降的幅度增大;不同类型商业银行受到的影响存在显著差异,影子银行促进了5家国有大型商业银行和8家股份制商业银行的流动性创造,削弱了地方性商业银行的流动性创造。综合来看,监管部门对不同类型银行的影子银行业务制定差异化监管政策时,要在风险可控范围内鼓励其开展影子业务,促进金融创新,同时对于规模较小的地方性商业银行而言,应严格控制其内部影子银行业务的规模,防范流动性危机的发生。
关键词：
商业银行 影子银行 流动性创造
[期刊] 金融与经济
[作者]
傅丽 石广玉
净利差作为我国商业银行重要的收入来源，其水平高低可以反映出商业银行的盈利能力和我国利率市场化的进展程度。本文基于１６家上市银行２００６～２０１４年的面板数据，在传统的做市商模型基础上，结合我国具体实际，将影响商业银行净利差的因素分类为风险角度、成本角度、宏观角度，运用固定效应模型实证检验了利率市场化进程中商业银行净利差影响因素及其变化过程。最后基于实证结论，本文从商业银行经营管理和国家宏观调控两个层面提出银行自身应当提高风险管理水平和经营管理水平，加强金融产品创新，转变盈利模式；政府应继续深化利率市场化改革，加强金融监管，保障金融市场稳定运行。
[期刊] 商业时代
[作者]
王天 周丹丹
发行次级债券提高资本充足率是我国商业银行今年来通行的做法,也获得了初步成效,但是次级债券发行利率的风险与收益的匹配问题往往容易被投资者忽视。本文分析我国商业银行次级债券的现状以及存在的风险,并通过实证分析来检验哪些因素与次级债券价格强相关,提出相应的对策建议。
关键词：
次级债 风险 债券市场
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