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[期刊] 金融研究
[作者]
乔坤元
本文对公司资产积累路径进行建模,得出风险溢价与资产回报的加权波动率之间的比值即公司相对风险厌恶系数,借助上市公司的经验数据发现资产回报的加权波动率显著正向影响其风险溢价并有一定的解释力,且上市公司相对风险厌恶系数在3.5~10.5之间。另外,我国上市公司与美国相比更加厌恶风险,非国有和非垄断行业中的上市公司对风险更敏感,说明我国资本市场还有待进一步完善。本文对政府、业界和学术界都有一定的意义。
[期刊] 经济科学
[作者]
乔坤元
本文通过模型化公司的资产积累路径给出了公司相对风险厌恶系数的表达式,并由此得到资产回报率溢价与加权资产回报波动率之间的量化关系。本文借助我国上市公司的数据对模型进行检验,发现上市公司相对风险厌恶系数在5到9之间,高于美国的风险厌恶区间,并且非国有上市公司和在非垄断行业中的上市公司更加厌恶风险,这些现象说明我国的资本市场有待进一步完善。本文对政府、监管者、金融机构、投资者以及学术界都有一定的意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李建新 胡刚
本文讨论了证券分析的过程和证券投资计划的制定。我们视证券价格 的波动为动态的模糊系统,利用模糊数的概念分析了证券价格的变化规律和定义了 模糊集理论下的证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、预期风险系数。利 用这些结果,我们得到了一个风险厌恶型的证券投资数学模型,为证券投资者的决 策问蹄提供了一种新的解决途径。该模型的建立依赖于投资者的知识和经验,它的 求解过程简单易行。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,进一步将RA指数引入该模型框架,实证检验RA对人民币汇率波动率的影响以及预测作用。实证结果表明:RA对人民币汇率波动率具有显著负的影响;人民币汇率收益率分布展现出明显的时变高阶矩特征;引入RA和时变高阶矩有助于提高模型的样本内拟合效果。基于损失函数和MCS检验证实了引入RA和时变高阶矩能够显著提高模型的样本外预测精度,且预测结果具有关于不同样本外预测阶段的稳健性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周嘉南 张希 黄登仕
经理风险厌恶会增加股东使用业绩薪酬激励的成本,然而通过对我国上市公司高管的经验研究发现,如果经理过度自信,则会减弱风险厌恶带来的负面影响,表现为其薪酬中的报酬业绩敏感度更高,且其与风险之间的负相关关系减弱。同时研究还发现,非系统风险所占总风险比重较大的公司,相比系统风险所占比重较大的公司,会给予过度自信的高管更高的报酬业绩敏感度,这意味着高管的过度自信主要源于其对公司非系统风险认知的偏差。
关键词：
过度自信 报酬业绩敏感度 非系统风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李兰军
基于行为金融理论,以中国2007—2011年沪深主板A股上市公司为样本,运用多元回归模型实证检验了经理层风险厌恶与公司资本结构的关系。研究结果表明:经理层风险厌恶与资本结构负相关,经理层风险厌恶程度越大,公司负债率越低;同时,比较分析发现,民营上市公司经理层风险厌恶程度要高于国有上市公司,其对公司负债率的影响也更强。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正位 丁佳敏 张伟强
信息不对称问题一直受到学术界和业界的普遍关注。然而，逆向选择理论并不总能得到有力的实证结果支持，越来越多的研究表明保险市场可能存在正向选择效应。因此，逆向选择(高风险的人更积极地购买保险)和正向选择(由于风险厌恶程度等私人信息的存在，积极购买保险的人出险概率更低)的存在性问题，一直受到反复的讨论。某保险公司在2018年3月推出了一款的激励版重疾险，用户运动达标即可获赠保额，除此之外与其他重疾险产品并无显著差异。如果重疾险市场中存在正向选择效应，那么风险厌恶程度更高的用户更有可能被“运动激励价格折扣”活动所吸引。而激励版重疾险的购买情况表明，购买者的风险厌恶程度偏高，说明重疾险市场内存在明显的正向选择效应。本文的实证证据并不能说明重疾险市场吸引了风险概率偏高的人群，无法支持市场内存在明显的逆向选择效应。本文丰富了信息不对称，尤其是正向选择与逆向选择相关的研究，具有一定的学术价值和现实意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 王佳
为了研究行为金融学中损失厌恶的心理特征对投资决策的影响,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托进行实证研究,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的表现,与静态损失厌恶投资组合模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。通过改变参照点对动态模型进行稳健性检验。得出动态损失厌恶投资组合模型优于静态模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型的结论。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
敬志勇 孔东民 厉吉斌
基于FD IC对商业银行贷款损失所设定的概率分布,本文利用VaR方法对商业银行风险厌恶程度进行了测定,并利用我国上市银行2004~2008年间的财务数据对商业银行的风险厌恶程度进行了实证分析,结果表明商业银行的风险控制可以反映其风险厌恶程度,风险厌恶程度在风险控制中得到充分体现。银行的风险厌恶程度越高,净资产回报率越高。
关键词：
风险厌恶 公司治理 银行风险管理
[期刊] 中国农村观察
[作者]
毛慧 付咏 彭澎 柴宇佳
气候适应性技术采用率低下已成为制约中国农业可持续发展的重要因素，风险厌恶可能影响农户的气候适应性技术采用决策。本文利用新疆349户植棉农户微观调查数据，基于实验经济学方法测度农户的风险厌恶程度，系统考察了风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为的影响及作用机制。研究发现，风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为产生了显著抑制作用，越厌恶风险的农户采用气候适应性技术的可能性越小、采用程度越低、采用时长越短。进一步探讨作用机制后发现，风险厌恶通过抑制农户参与信贷影响其技术采用行为，具体表现为越厌恶风险的农户参与信贷的可能性越小，进而采用气候适应性技术的可能性越小、采用程度越低、采用时长越短。此外，受灾程度、技术培训对风险厌恶影响农户气候适应性技术采用行为有调节作用，即受灾程度加重、技术培训参与能缓解风险厌恶对农户气候适应性技术采用行为的抑制作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
王晟 蔡明超
本文通过问卷调查的形式,采集中国居民投资行为的第一手数据,并基于此建立中国居民风险厌恶系数的估测模型,从中国居民客观风险承受能力及居民主观风险偏好态度两个角度分析影响该系数的各个因素,其中前者主要指人口统计学要素和居民财富状况两大方面。本文建议中国理论界在处理资产配置优化问题时、金融机构在开发产品、推介理财产品时以及金融监管当局在开展投资者教育、设立投资准入门槛时皆应考虑居民的社会属性及财富情况,以反映中国国情。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 姚佩怡
证券分析师发布研究报告是追求所谓的"标新立异"式"颜值"抑或"精益求精"式"研值"的行为导向,直接决定着我国证券信息是否有效供给和能否建立证券研究新秩序。本文通过探析明星分析师研报观点的倾向性及其内在机制,揭示在我国证券市场上明星分析师研报观点是标新立异、"风险厌恶"还是"精益求精"。实证研究表明:(1)明星分析师研报观点并非标新立异导向,与非明星分析师相比,明星分析师称号的盈余预测中反而会降低发布标新立异观点的概率;(2)明星分析师主观不倾向于发布标新立异观点,并非因为明星分析师在上榜后已经"功成名就"
关键词：
证券分析师 风险厌恶 盈余预测
[期刊] 农业经济问题
[作者]
夏红芳 马俊海
本文利用KMV模型,对我国四家农业类上市公司6年的股票价格进行违约距离的实证计算和分析,确定了适合我国农业上市公司的预期违约率(Expected Default Frequency)计算公式。实证结果表明,KMV模型的灵敏度和预测能力较好,能为银行和投资者预测、揭示农业类上市公司信用风险。
关键词：
信用风险 农业类上市公司 KMV模型
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
袁鲲 费婷
运用DOC期权定价模型对我国上市公司信用风险进行测度,并结合证券监管的ST制度和企业产权性质实证检验上市公司信用风险的影响因素。结果表明,我国上市公司违约障碍显著存在,DOC模型是对莫顿信用风险定价模型的有效改进;ST制度对被警示上市公司改善经营管理、降低信用风险具有一定的激励作用。此外,在其他条件相同的情况下,与非国有控股上市公司相比,国有上市公司潜在的债务违约风险较大,应进一步完善其治理结构,建立有效的股东监督制约机制。
[期刊] 会计之友
[作者]
李兴尧 钱琴
上市公司财务风险的评价是财务管理的重要内容。文章以"典型ST上市公司"财务风险指标为参照,提出了财务风险评分的因子算法,得出的财务风险评分值可对上市公司当前的财务风险进行评估,可在预测到的财务灾变之前采取风险防范措施,以免上市公司进一步"ST化"。
关键词：
因子分析 上市公司 财务风险 风险评分
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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