- 年份
- 2024(9128)
- 2023(13260)
- 2022(11364)
- 2021(10371)
- 2020(9129)
- 2019(20632)
- 2018(20432)
- 2017(39220)
- 2016(21459)
- 2015(23924)
- 2014(23713)
- 2013(23312)
- 2012(21240)
- 2011(18946)
- 2010(18505)
- 2009(17194)
- 2008(16926)
- 2007(14907)
- 2006(12377)
- 2005(10592)
- 学科
- 济(87670)
- 经济(87561)
- 管理(64343)
- 业(62641)
- 企(52713)
- 企业(52713)
- 方法(48477)
- 数学(43677)
- 数学方法(43133)
- 财(25644)
- 农(21879)
- 中国(19141)
- 学(18347)
- 务(18051)
- 财务(18003)
- 财务管理(17963)
- 业经(17628)
- 企业财务(17143)
- 贸(17093)
- 贸易(17091)
- 易(16665)
- 制(15046)
- 农业(14588)
- 地方(14137)
- 技术(13371)
- 环境(12895)
- 和(12490)
- 理论(12119)
- 银(11936)
- 银行(11881)
- 机构
- 大学(308155)
- 学院(307211)
- 济(124833)
- 管理(122694)
- 经济(122501)
- 理学(108027)
- 理学院(106904)
- 管理学(104876)
- 管理学院(104338)
- 研究(97464)
- 中国(72569)
- 科学(63319)
- 京(62811)
- 农(58160)
- 财(55754)
- 业大(52182)
- 所(49572)
- 农业(46628)
- 中心(46507)
- 财经(46205)
- 研究所(45691)
- 江(43400)
- 经(42161)
- 经济学(38485)
- 北京(38272)
- 范(36026)
- 师范(35474)
- 经济学院(35248)
- 院(35039)
- 财经大学(34747)
- 基金
- 项目(218247)
- 科学(171486)
- 基金(161605)
- 研究(148504)
- 家(144023)
- 国家(142917)
- 科学基金(122724)
- 社会(95467)
- 社会科(90754)
- 社会科学(90725)
- 基金项目(86359)
- 省(84979)
- 自然(84117)
- 自然科(82292)
- 自然科学(82264)
- 自然科学基金(80829)
- 划(72601)
- 教育(68746)
- 资助(66568)
- 编号(57649)
- 重点(49187)
- 部(48222)
- 创(45592)
- 发(45180)
- 成果(44069)
- 科研(43822)
- 计划(42990)
- 创新(42735)
- 教育部(40961)
- 大学(40471)
- 期刊
- 济(121509)
- 经济(121509)
- 研究(77126)
- 学报(55791)
- 农(50148)
- 中国(48698)
- 科学(48480)
- 财(45528)
- 管理(41813)
- 大学(41066)
- 学学(39549)
- 农业(33710)
- 技术(26420)
- 融(23754)
- 金融(23754)
- 财经(22563)
- 教育(21864)
- 经济研究(20368)
- 业经(20178)
- 经(19192)
- 业(18484)
- 统计(17405)
- 问题(16659)
- 版(16252)
- 技术经济(16110)
- 策(15767)
- 科技(14513)
- 业大(14428)
- 财会(14315)
- 决策(14172)
共检索到417925条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济评论
[作者]
柳明 杨运泽 孙文鑫
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进行了标准化检验,从事件和行业两个维度探讨了国内成品油价格调整对我国能源类股票收益率的影响。研究结果表明,具有垄断性的能源行业对成品油价格变动不敏感,垄断竞争类的能源行业对油价变动较为敏感;处于能源产业链不同位置的企业对成品油价格变动敏感程度不同;并且油价上升事件和下降事件对能源类股票收益率的影响是不对称的。总体而言,油价下降事件带来的波动更为明显。同时,国内成品油价格变动对股票市场的影响存在一定程度的泄漏或滞后,这主要是由国际油价变动带来的预期和信息泄露所导致的...
关键词：
石油价格 能源类股票 收益率 事件分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
本文针对我国股市涨跌无序,随机性较强的特点,引入股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型。文中阐述了马尔科夫过程的相关性质,建立了股票投资收益率预测的马尔科夫过程模型,给出了模型的应用举例,并对模型的应用作出了进一步的相关说明。
关键词：
股票 收益率预测 马尔科夫过程模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
李素梅 李兆军 刘通 苏宏波
本文以2000年1月7日至2018年12月28日的周频数据为样本,研究成品油定价改革前后国际油价不确定性对中国股市的影响。研究发现:(1)油改前国际油价不确定性对中国股市有负向影响,但不显著程度较大,油改后仍具有负向影响,但油改后油价不确定性对中国股市的影响程度加大;(2)油改前国际油价不确定性对中国股市影响逐渐减弱,而油改之后呈现出正负交叉影响,油改使中国股市面对国际油价冲击的反应呈现显著的差异性。
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够支撑高收益,但股灾之后杠杆率因子与收益率的关系并不显著。研究结论可以为证券监管部门对杠杆率的调控提供借鉴。
[期刊] 会计之友
[作者]
徐加根 李佳蔚
融资融券交易为中国股市引入了杠杆特征,加大了股票价格变动的不确定性。以2015年股灾前后为样本区间,分析了Fama-French三因子模型在对我国融资标的股票收益率的解释力度。在此基础上在三因子模型中加入杠杆率因子及其滞后项,探讨杠杆交易背景下融资标的股票的风险溢价特征。研究结果显示:Fama-French三因子模型能够较好地解释我国融资标的股票的收益率,但股灾前后的风险溢价特征发生了较大改变;杠杆率同样具有显著的定价作用,加入杠杆率因子后,融资标的股票的账面市值比因子溢价效应消失;股灾之前,高杠杆率能够
[期刊] 软科学
[作者]
袁宏伟
以上市公司隐性税负与股票收益的影响关系为出发点,揭示了企业税收负担的变动在中短期内对股票收益的冲击效应,并以此说明企业所承担的隐性税负对其股票估值体系的重要作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚远 姚贝贝 钟琪
随着行为金融学的不断发展,人们发现股票收益率大小在一定程度上不仅取决于投资者对股票价格的把控,还受投资人主观情绪的影响。本文基于2010年1月-2018年12月投资者情绪水平和上证A股的月收益率数据,刻画了不同投资者情绪对股票收益率的影响。文章采用主成分分析法构造综合市场情绪指标,根据所构造投资者情绪指数大小,将情绪分为情绪乐观期、情绪悲观期和情绪温和期,补充了以往在整体投资者情绪角度下对股票收益率的研究。本文运用单因素方差分析方法来测试投资者情绪的不同水平是否会对股票收益产生影响,并通过实证分析来验证。
[期刊] 会计之友
[作者]
钟高峥 杨艳林
以Ａ股市场中炒作概念相对较少的钢铁行业为研究对象，运用因子分析法将相关财务指标整合为盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力４大类会计信息，通过β系数剔除市场因素对股票收益率的影响，采用面板数据实证分析了这４大类会计信息对公司股票收益率的影响，研究结果显示，这４大类会计信息对股票收益率都有显著性影响，其中盈利能力和成长能力对股票收益率有更积极的影响，而营运能力和偿债能力则不如前两类会计信息受到投资者重视，但相比市场因素，它们对股票收益率的边际贡献都很小，从而间接证明了Ａ股市场还处于主要受市场走势影响的投机炒作阶段。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 郑爱明 刘援朝
文章通过截面回归分析,发现个股在定向增发期间收益率主要受到市场的系统性因素影响,而增发作为公司的特殊事件也显著影响个股收益率,增发期间个股收益率还受到业绩的影响,与其资本结构无关。最后本文对定向增发的规范与监管提出政策建议。
关键词：
定向增发 收益 影响因素
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚宇惠 韩伟 邹平座
本文通过计算相关系数,研究了过去15年中国股票市场与国际股票市场收益率的相关性,发现在金融危机爆发的年份里,中外股票市场的收益率存在负相关关系。本文在此基础上利用面板数据回归模型,研究了影响中外股票市场收益率相关性的主要因素,发现出口路径会显著增强收益率的正相关性,对经济危机起到传导作用;外商直接投资路径会显著增强收益率的负相关性,对经济危机起到缓冲作用。建议政府在制定应对金融危机的政策时,积极利用外商直接投资的缓冲作用,同时不断引导出口企业增强国际竞争力,努力扩大内需,减少经出口路径传导至我国的外部冲击。
关键词：
相关性 出口路径 外商直接投资路径
[期刊] 西南金融
[作者]
李洪英 白先春
为应对2008年下半年由美国次贷危机所引发的全球性金融危机,我国政府出台了四万亿投资计划以扩大内需,应对危机。针对我国政府2008年11月以来开始施行的四万亿投资计划。本文利用不等重复的单因素方差分析,就该计划实施对我国股票收益率的影响作了阶段性分析;进一步,利用协方差分析方法剔除国外股市影响,更加客观地反映四万亿投资计划对我国股票收益率所产生的实际影响。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
顾鹏
本文利用中国A股市场日度数据研究了宏观经济冲击对于股票收益率的影响,同时使用金融机构的预测数据计算了市场对未来宏观经济的预期,从而可以准确识别宏观经济冲击对股票收益率的影响。本文的结果发现,在主要宏观经济变量中,工业增加值和生产者物价指数这两个宏观经济变量会对上海和深圳主板市场股票收益率产生显著影响。具体而言,工业增加值超预期冲击会对收益率产生正面影响,而生产者物价指数超预期冲击会对收益率产生负面影响。但在创业板市场中,所有宏观经济变量对市场收益率均没有显著影响。
关键词：
宏观冲击 股票收益率 有效市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 张青 汤银才
[期刊] 特区经济
[作者]
黄杰敏
许多学者研究了股票市场与债券市场,CDS的横截面和时间序列。在前人研究的基础上本文主要分析CDS合约预期超额收益与随后实现的股本超额收益之间的关系,以探索股票市场信用风险的定价。
关键词：
CDS 股票 收益率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
