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[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法
基于前景理论和三参照点理论，建立了单心理账户和三心理账户下的线性损失厌恶行为投资组合模型，并利用中证基金指数数据构建了不同市场状态下的行为投资组合，实证研究不同损失厌恶系数、不同参照点、不同心理账户资金配置条件下模型的最优资产配置策略和投资组合绩效，研究发现线性损失厌恶模型更关注下侧损失，损失厌恶系数影响资产配置，注重安全性的投资者偏好低风险资产，而寻求实现抱负水平的投资者更偏好高收益资产。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法 程国雄
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
詹泽雄 吴宗法 程国雄
从行为金融学的角度考虑投资者损失厌恶的心理特征,构建了基于线性损失厌恶和非线性损失厌恶行为投资组合模型。利用中国市场数据模拟一种静态情景和四种动态情景,实证研究不同损失厌恶投资组合模型在不同情景下不同损失厌恶程度的最优资产配置策略和投资绩效表现,并将结果与均值方差模型等传统的投资组合模型进行比较。研究发现损失厌恶投资组合模型优于传统投资组合模型,不同情景下不同程度损失厌恶投资者具有不同的资产配置策略,其投资绩效表现也不尽相同。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 王佳
为了研究行为金融学中损失厌恶的心理特征对投资决策的影响,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托进行实证研究,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的表现,与静态损失厌恶投资组合模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。通过改变参照点对动态模型进行稳健性检验。得出动态损失厌恶投资组合模型优于静态模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型的结论。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王佳 金秀 苑莹
本文在前景理论框架下，基于预期损失厌恶效用最大化的角度研究投资者的损失厌恶效用函数，将我国股票市场分为牛市和熊市，实证分析效用函数中损失曲率和收益曲率的关系；并引入投资者不同的风险偏好，分别研究保守、稳健和积极投资者在整个样本期、牛市和熊市中的损失厌恶系数。结果表明：投资者对损失的改变比对收益的改变更敏感，损失厌恶系数依赖于市场状态和投资者风险偏好，在我国股票市场的实际背景下研究投资者的损失厌恶效用采用Ｋａｈｎｅｍａｎ和ＴｖｅｒｓＫｙ提出的参数值不合适。
关键词：
前景理论 损失厌恶 损失曲率 收益曲率
[期刊] 运筹与管理
[作者]
冯中伟 谭春桥
本文考虑具有损失厌恶行为与破裂风险的Rubinstein谈判博弈。首先构建子博弈完美均衡,并证明子博弈完美均衡的存在性及唯一性。然后分析子博弈完美均衡的性质,结果表明:参与人受益于对手的损失厌恶行为,而因自身具有损失厌恶行为遭受损失;谈判破裂概率对均衡结果的影响取决于贴现因子与参与人的损失厌恶系数;当谈判破裂的概率趋于零时,极限均衡结果收敛于经典的Rubinstein谈判博弈结果。最后建立了与非对称Nash谈判解的关系,其中参与人的议价能力与自身的损失厌恶水平呈负相关性,与对手的损失厌恶水平呈正相关性;参与人的议价能力依赖于谈判破裂概率与出价时间间隔的比值。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
孙力强 吕鹏
短视损失厌恶是一种普遍的、稳定存在的投资者行为特征。它对于资产定价和投资决策具有不可忽视的甚至决定性的影响。其成功解释了股权溢价之谜等资本市场中的问题。作为一种新兴的行为金融学理论,它具有重要的理论价值和广阔的发展前景,并得到了理论界和实务界越来越多的关注,成为研究的热点以及行为金融的重要理论之一。
关键词：
投资者行为 损失厌恶 风险溢价 心理实验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郝旭光 张嘉祺 邱筱青
证券市场安全是一个需要引起高度重视的问题，而证券市场安全与证券监管有着密切的联系。本文根据心理学的一般原理，探讨了损失厌恶、代表性偏差和处置效应对证券监管的影响，并将结果与机构投资者的数据进行比较以发现证券监管者的非理性行为特征。实证结果发现：证券监管者中较高比例人群存在损失厌恶、高代表性偏差和处置效应倾向。此外，监管者在这三种非理性行为的表现中并不显著好于市场中的机构投资者，并且还具备比后者显著更高的损失厌恶倾向；监管者的损失厌恶与处置效应之间存在显著的相关性，而机构投资者的损失厌恶与处置效应之间则不存在显著的相关性；证券监管者的代表性偏差与处置效应之间存在显著的相关性，而机构投资者的代表性．．．
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王灏 丁宏
本文放弃了经典资本资产定价模型中的典型投资者假定,允许市场参与者存在异质性,从而讨论了损失厌恶投资具有不相同的评价参照点的情况下风险资产价格决定。研究结果表明,一方面投资者异质性的存在的确提高了的损失厌恶对股权滋价的解释力度;另一方面短期内较低股权滋价由具有较低参照点的投资者决定,这由参照点较高的投资者决定的、长期股权滋价有扩大的趋势,这在一定程度上和实际相吻合。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
王建华 杨晨晨 唐建军
本文对多个典型生猪养殖省份404家养殖户开展调查,运用实验经济学方法获取养殖户损失厌恶指数,将养殖户病死猪处理行为划分为资源化处理、深埋和焚烧、无处理丢弃、出售等类别,利用多元有序Probit模型对养殖户病死猪无害化处理行为及其影响因素进行分析,并着重考察养殖户损失厌恶程度对病死猪无害化处理行为的影响。结果表明,养殖收入占家庭总收入的比重、病死猪处理点可及性、对病死猪不当处理惩罚政策的重视程度、政府惩罚力度对病死猪无害化处理行为产生显著的正向影响。养殖户对拘留的损失厌恶指数越高,采取无害化处理行为的可能性就越大,但养殖户对罚款的损失厌恶指数对病死猪无害化处理行为的影响不稳健。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邹燕 郭菊娥
为了推进资产定价理论的研究以及更好的解释重要的市场异象,本文通过在效用函数中引入投资者的异质假定,构造了一个投资者偏好由习惯形成,追赶时髦以及损失厌恶共同决定的效用函数,并在这个更加真实的效用函数的基础上建立了一个能够更好的解释市场异象的新的消费基础资本资产定价模型。另外,文章运用欧拉方程推出了模型的资产收益定价方程。通过定价方程,我们可以期望更好的同时解释溢价之谜,无风险利率之谜等重要的市场异象。这证明了引入合理的行为偏好才是解决股票溢价等问题的关键。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏彦杰 钟娟
损失厌恶心理是一种重要的企业行为动机，也是企业许多非良性行为的根源。文章利用个体决策的“前景理论”，实证检验了中国上市企业损失厌恶的行为特征及其驱动因素。研究发现：（1）中国上市企业存在损失厌恶行为，其主因来自企业回报水平的变化，且回报水平与风险承担水平之间具有非对称的“U”型关系。（2）“U”型曲线的非对称性归因于不同风险承担水平下风险追求与风险厌恶行为的非对称性。（3）企业内外部的其他因素也会影响“U”型曲线的形态，并对风险追求与风险厌恶行为施加不同影响。研究表明，损失厌恶是企业受制于不确定时的避险行为，但高风险承担水平会导致风险追求与风险厌恶行为的非对称变化，这一非对称变化是引发冒险性经营行为的根源。此外，虽然损失厌恶可能引发企业惰性的羊群行为，但经济管理者也拥有丰富的政策工具对其进行有针对性的干预。
关键词：
前景理论 损失厌恶 企业回报 风险承担
[期刊] 软科学
[作者]
舒斯亮 柳键
在考虑顾客损失厌恶的基础上，探讨了集中决策、Ｎａｓｈ均衡博弈及ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ博弈三种不同竞争结构下供应链的最优决策问题，并对其进行了比较分析。结果表明，随着顾客损失厌恶程度的增加，Ｎａｓｈ均衡博弈及ｓｔａｃｋｅｌｂｅｒｇ博弈两种情形下的批发价格及销售价格有所下降，集中决策情形下的销售价格也有所下降，并从绩效变化来看，顾客损失厌恶行为的存在将给生产商、零售商及供应链整体带来不利的影响，且在不同的竞争结构下，其受到不利影响程度会有所不同。
关键词：
供应链 顾客损失厌恶 竞争结构 决策行为
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴军 陈丽萍
近年来,是否有必要提高对通胀的容忍度是通胀目标管理的一大难题。本文试图从损失厌恶的角度刻画消费者对通胀和收入的非对称心理,并据此构建出居民通胀承受能力的测算框架。论文引入时变的损失厌恶系数构建通胀承受能力理论模型,表明居民损失厌恶程度、必需品价格上涨占比与通胀的可承受能力负相关,实际收入增长率与通胀的可承受能力正相关。并运用我国进入21世纪后的相关数据测算出通胀承受能力警戒线。测算结果表明,中低收入群体承受着巨大的心理压力,主要与收入差距过大、以食品价格上涨为主导的通胀特征以及现金支出、工资收入为主的个体
关键词：
损失厌恶 通胀承受能力 通胀目标管理
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈衷权 冯平平 温浩宇 田军 冯耕中
以一个损失厌恶销售商与一个损失中性供应商组成的两级供应链为背景，利用期望损失厌恶理论对销售商在期权契约下的最优采购策略进行了研究，并证明了期望损失厌恶理论能有效克服传统基于前景理论的研究中因参考点外生且固定假设带来的弊端。在此基础上，进一步给出了供销双方在期权契约下实现协调共赢的条件，分析了销售商损失厌恶程度，期权契约价格等参数对供应链协调共赢机制的影响。结果显示：销售商的损失厌恶偏好并不会改变权利金分配整体供应链利润的作用，但会增强销售商分享收益的能力，改变供销双方利润或效用水平对权利金，产品销售价格和生产成本的敏感程度，且较高的损失厌恶偏好还会阻碍供销双方协调共赢目标的达成。
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