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[期刊] 统计与决策
[作者]
万志华 高丽峰
上证综指并不能有效代表我国股市的整体状况,依据上证综指来研究我国股市是否与实物经济相背离是存在偏差的。综合考虑影响我国股市的主要的基本面因素与投资者行为因素,基于沪深300样本股票的检验表明:我国的股市并没有真正背离实物经济,真正造成股指与某些宏观经济指标的虚假背离的原因主要有两个,一个是各个时期影响股价变化的基本面因素对股指的影响不一致,另一个是投资者的逆向投资策略,动量交易策略与羊群行为等行为因素也是影响我国股市的重要因素。
关键词：
上证综指 羊群行为 “股经背离”
[期刊] 经济研究参考
[作者]
姜爱玲
梳理现有的研究成果,从宏观层面上看,有关优化财政支出结构的基本取向,普遍认同今后的改革应围绕以下四方面做文章,即一是以构建公共服务型政府为目标,科学合理界定财政支出范围;二是注重发挥市场与社会组织的作用,调整和优化一般公共服务和财政投资支出;三是完善公共财政体系,逐步增加社会公共性支出比
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘庆斌 姜薇
文章在上证50各股票微观结构噪音估计的基础上,研究了微观结构噪音同多种流动性指标的相互关系。研究结果显示,流动性与噪音负相关,流动性越好噪音越小。在众多流动性指标中,价差和价格中包含的噪音成分最多,分别达53.9%和23.8%,其他流动性指标所包含的噪音信息都包含在这个两个指标中,而价差和价格中的噪音信息含量重叠较少。
关键词：
微观结构噪音 流动性 价差 股价
[期刊] 经济研究
[作者]
邓可斌 关子桓 陈彬
本文首先提出了一种同时包括货币政策、财政政策等宏观经济政策的动态股市系统性风险估测方法(命名为宏微观混合β估测方法),并与现有模型比较,证明忽略宏观经济政策因素的已有方法会显著低估系统性风险,同时显著降低样本外预测精度。其次,证明了货币政策、财政政策因素在系统性风险的形成方面均有决定作用:宽松货币/财政政策均能有效地降低我国股市的系统性风险。最后提供了股市系统性风险价格的结构转换的检验方法,发现2009—2015年中我国股市的系统性风险价格存在着2012年2月与2014年9月两个主要结构转换点,相应的两个主要系统性风险结构转换点则为2012年8月与2014年12月。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙巍
本文利用中国的经济数据从宏观和微观两个视角对中国货币政策传导股市渠道的有效性进行了实证研究和分析。实证结果显示在中国现阶段货币政策传导在股市渠道的第一个阶段是有效的。但是,货币政策的传导在第二阶段从整体来说并非有效。文中构建的宏观模型和微观模型的结论得到了相互印证,增强了实证结论的可靠性。最后,文章对疏通中国货币政策传导的股市渠道提出了政策建议。
关键词：
货币政策 传导渠道 股市渠道
[期刊] 经济学动态
[作者]
王冰雪 王国成
现代经济学理论更加深入和更为精细地刻画分析微观主体行为,并与基于主体的建模和模拟方法(ABMs)相结合研究宏观经济问题,对增强宏观经济模型的科学性、解释力和预见性大有裨益。本文首先从深化微观行为基础、模拟经济运行机制、揭示宏观复杂现象等方面,将颇具代表性的DSGE、新凯恩斯系列、复杂演化系统建模等宏观经济模型与ABMs类模型进行对比分析。然后,本文指出了拓展微观基础、深入分析主体行为的必要性及重要意义,并探讨了宏观模型新特征、演进的内在动因和提升路径、未来宏观微观融合的趋势及存在的阻力与障碍。最后,本文指出了其在中国经济理论构建和政策分析评价应用中的适应性、改进方向及发展走势。
[期刊] 世界经济
[作者]
孙培源 施东晖
流动性是证券交易市场的生命力 ,买卖价差是其最重要的衡量指标。本文以上证3 0指数成分股为研究样本 ,运用分钟交易数据分析买卖价差的特征及决定因素。结果表明 ,上海股市的买卖价差总体上低于纽约、香港特区等成熟市场 ,在交易日内呈现“L形”的变化趋势 ,并且受到股价波动性、绝对股价水平及买卖委托数量的影响。基于这些结论 ,本文认为 ,现行的竞价交易机制符合中国股市的市场结构 ,是一种高效率的交易制度 ,因此中国股市没有必要引入做市商制度。
关键词：
做市商 竞价交易 买卖价差 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢家泉 陆新根
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 当代财经
[作者]
苏冬蔚
运用市场微观结构理论来分析中国股市的交易制度、流动性和执行成本后发现:(1)在佣金和交易税相等的条件下,B股的知情交易者执行成本普遍大于A股,导致B股的流动性小于A股,买卖价差显著大于A股,表明投资者对B股交易要求较高的风险报酬;(2)一旦控制住执行成本中普通交易者对知情交易者所要求的风险补偿,A、B股买卖价差的区别就消失了。因此,证券管理部门应在B股市场引入做市商制度并在微观结构理论的指导下,加强交易监管系统,从而提高B股的流动性并降低其执行成本。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张萌
不同证券市场联动是金融自由化、一体化的标志,也是诱发金融动荡的重要因素。文章通过构建散户投资者决策行为的微观理论模型,演绎证券市场联动效应的内生机理并提出理论假说,进而采用VEC-GARCH-CCC模型进行实证检验。研究表明沪深两市指数存在长期一致性,收益率存在短期双向因果联系,沪市对深市的影响占据主导地位。两市收益率服从"尖峰厚尾"的t分布特征而且存在波动的聚集性与长期持续性,但是"新"、"旧"信息以及"利好"、"利空"信息对市场的冲击不存在差异性。实证结论不仅支持了理论假说,而且对于金融监管当局维持证券市场稳定以及投资者合理制定投资决策都具有重要的启示意义。
关键词：
沪深股市 联动效应 金融监管 微观投资
[期刊] 会计之友
[作者]
金爱华
融资融券的国内推行给证券交易市场提供了完整的交易准则,研究融资融券能够给监管人员以及投资人员提供决策依据。文章研究了252只沪深股票的交易信息,并选取双重差分方式给出卖空机制关于定价效率的作用。研究结果表明:卖空机制推广能够提升股票的定价效率,该状况的产生是由于投资人异质性减弱以及股市流动特性加强;能够卖空的股票波动幅度减弱,且能够融合大规模交易。
关键词：
融资融券 定价效率 卖空机制 波动幅度
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈奕玮 马永双
本文立足于微观经济学的视野剖析企业自愿性披露财务信息的动因,政府或相关部门强制性披露企业会计信息的益处与弊端,以及如何将二者结合起来,以达到披露强度的适度点。本文认为只有两种披露方式有效结合,才能保障资本市场健康有序的发展。
关键词：
会计信息 自愿性 强制性 披露
[期刊] 财政研究
[作者]
耿金岭
会计是经济管理的重要组成部分,经济越发展,会计越重要。从经济学的角度看,会计自身的价值是对经济价值的增值与利益的均衡,会计行为是在宏观利益与微观利益之间进行博弈,在兼顾会计主体利益与各利益相关方的利益之间发生摇摆。这些因素应当成为今后出台会计政策、修订会计制度、完善会计准则、创新会计管理体制机制的重要参考。
关键词：
会计 价值 经济学 分析 考量
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