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[期刊] 金融研究
[作者]
陈湘鹏 周皓 金涛 王正位
准确测度金融机构对整体系统性金融风险的边际贡献是加强宏观审慎监管的基本前提。本文对常用的系统性金融风险指标进行了比较分析,并以"能否涵盖规模、高杠杆率和互联紧密性三方面信息"、"排序结果是否与银保监会认定的系统重要性银行名单相吻合"、"是否具有宏观经济活动预测力"三方面对上述指标在我国金融体系的适用性进行了综合评价。结果显示,SRISK更适于作为我国微观层面系统性金融风险的测度。同时,本文发现,"LRMES约等于1-exp(-18~*MES)"的经验关系不具有普适性,不适用于我国金融体系。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱小黄 孙伟 王丹 陈洁莹
近年来,国际金融危机的爆发使系统性金融风险在全球风险治理中愈来愈受到关注和重视。本文采用综合指数法测度我国国民经济五部门及综合系统性风险,并运用拐点理论的分析方法揭示系统性金融风险的动态演进路径。理论和实证研究表明,在系统性风险由正常状态到逆向运动的演进路径上,有3个关键拐点:一是系统性风险逆向运动点(A点),此时系统性风险从分散转变为集聚;二是系统性风险集聚点(B点),系统性风险开始在某些经济部门集聚;三是系统性风险演进成为极端情形,即系统性危机爆发点(C点)。2005-2018年间,我国系统性风险于2008年超过B点、达到最高值,其后呈现波动性下降态势,从2015年起增长趋势显现,预计2018年将再次超过A点。根据上述研究结果,结合国民经济五部门的风险特征,为有效防范系统性风险、维持经济持续稳定发展,提出如下对策建议:一是控制金融部门不良贷款率,保障银行存款稳定性;二是继续推进实体经济部门去杠杆,促进实体经济稳步、协调发展;三是关注居民部门隐性负债,在提高居民可支配收入的同时优化消费结构;四是推进地方政府财税体制改革,建立健全举债框架,有效发挥财政资金补短板的作用;五是推动落实"一带一路"倡议,保持适度的贸易顺差。
[期刊] 经济问题
[作者]
任碧云 武毅
从微观、中观和宏观3个方面的19个指标,建立中国金融系统性风险预警指标体系,运用AHP计算各级指标的权重,运用DEA避免人为因素的影响,验证金融系统性风险预警指标体系的效率。结果表明,基于AHP-DEA的金融系统性风险预警指标体系是有效的,能较好地预警中国金融系统性风险。
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 新金融评论
[作者]
张斌
近年来中国经济增速稳中有降,杠杆率快速上升。本文立足于企业、居民、政府和金融机构四大部门的运行情况,分析中国经济存在的主要风险,特别是债务风险,以及未来可能的演进路径。在此基础上,本文提出了防范风险和增强风险抵御能力的基本思路和政策措施。
关键词：
杠杆率 非金融部门债务 系统性金融风险
[期刊] 保险研究
[作者]
周桦 庞家任 王子悦
金融系统性风险的度量、预测和监管是金融业中极为重要的问题。本文利用我国股票市场数据,使用主成分分析方法计算主成分方差贡献率,从而构建吸收率作为系统性风险度量的指标,用以度量我国各行业之间的风险关联程度随时间变化的情况。同时,本文探究了吸收率走势与股票市场波动的格兰杰因果关系,并且估测了根据吸收率对股市未来的预测程度制定相应的投资策略的可行性和有效性。
关键词：
系统性风险 主成分分析 吸收率
[期刊] 统计研究
[作者]
周天芸 杨子晖 余洁宜
本文基于现有研究文献,解析金融机构关联性与风险传染之间的机制,运用非对称Co VaR模型和分位数回归的方法,测度证券、银行、保险等机构的风险溢出水平,实证研究中国金融系统性风险的动态变化。结果表明,中国金融机构的风险溢出具有非对称的特征,负向冲击对金融系统的风险溢出要比遭受正向冲击时大,银行机构的风险贡献程度比其他机构小,证券部门的风险贡献值较大。
关键词：
关联性 风险溢出 系统性风险
[期刊] 商业时代
[作者]
李春红 杨扬
本文应用因子分析法构建了反映金融市场系统性风险程度及金融体系压力状况的金融压力指数(FSI),通过FSI与GDP增长率的IRF脉冲响应函数图验证了来自金融系统性风险的冲击在滞后5个季度会对宏观经济产生显著的不良影响。数据显示压力指数曾经历过两次巨大的波动并于2008年1月达到峰值100点,虽然指数近年来走势平缓,但现阶段又出现略微上升的态势。从各部门对金融压力贡献度看,银行、股票和外汇市场主导了大部分的压力变化,但债券、基金和保险市场的重要性也在最近几年开始凸显。
关键词：
金融压力指数 压力识别指数压力源 贡献度
[期刊] 征信
[作者]
田军 李雅丽 申辰
基于金融科技发展对中国系统性金融风险的影响分析,通过选取金融机构、资本市场、货币市场、房地产市场和金融科技发展五个维度的若干基础指标,合成了我国系统性金融风险综合指数(CISFR)。该指数反映了2014—2019年我国系统性金融风险走势和主要影响因素,并识别了不同时期系统性金融风险的大小。最后考察2019年2月到2019年12月的真实指数与预测指数的差距以验证该指标的可靠性,结果显示该综合指数可以有效反映中国金融系统的风险水平和变化趋势。
[期刊] 金融研究
[作者]
王叙果 蔡则祥
中国客观存在严重的系统性金融风险,但却没有转化为金融危机,形成了令西方世界困惑的“中国之谜”,“谜底”就是中国有效的隐性政府担保机制。本文系统分析了政府担保机制发挥作用的原理,指出该机制的局限性,也提出了以保持社会稳定为基础的担保机制的修正思路。
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 农村金融研究
[作者]
强国令 王梦月
在建设中国特色社会主义新时代的背景下,我国潜在系统性金融风险处于积累易发期,如何正确把握我国系统性金融风险现状,分析系统性金融风险产生的原因,有效防范系统性金融风险是当前亟需探讨的重要课题。论文从非金融企业高杠杆风险、影子银行引发不良贷款、房地产泡沫、地方政府债务危机和融资风险等角度,分析我国系统性金融风险的成因和根源,并提出相应防范措施。
关键词：
系统性金融风险 风险防范 金融安全
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖娟 吕江林
文章介绍了一种新的金融系统性风险测度方法—金融压力指数法,并在前人研究的基础上结合中国的现实情况构建了能实时显示中国金融系统性风险状态的中国金融压力指数。该压力指数的实证结果显示中国在2008年4～12月处在金融系统性风险较大时期,且2008年10月是2002年以来中国金融系统性风险达到最大的时期。该结果能较好的拟合2002～2009年中国金融的现实状况。因此,该指数将为我国金融系统性风险监测提供有用的工具。
关键词：
金融系统性风险 测度 金融压力指数
[期刊] 金融评论
[作者]
赵建 李奇霖 冯素玲
金融市场大幅动荡的直接原因往往来自流动性冲击。最近几年在全球货币政策大变局和货币供给呈现新变化的背景下,中国经济和金融体系受到流动性冲击的困扰越来越大,给维护系统性金融稳定和宏观审慎管理带来了巨大挑战。本文以银行资产负债表调整行为探索货币供给的微观基础,构建宏观流动性的周期性纵向结构和"核心-中间-外围"的横向结构,理顺流动性冲击实体经济和金融市场的基本机理,为系统性金融稳定和宏观审慎管理提供决策依据。我们发现来自实体需求、银行信用和监管变化的内生和外生冲击,通过引发信贷结构的变动对金融市场形成巨大的流动性冲击,冲击路线在中国特有的货币分割和信用分层结构下表现出不一样的特征。旨在维护金融稳定的监管政策,需要理解中国独有的流动性冲击结构,站在整个宏观审慎的角度进行统筹设计,防止出现"一刀切"治理模式对金融稳定自身的扰动。这需要在深刻分析货币和流动性供需机制的基础上,建立与市场良性互动的宏观审慎管理体系。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李洋 佟孟华 褚翠翠
不确定性已成为系统性金融风险传染的重要驱动因素之一,基于2008—2019年中国50家上市金融机构的微观数据,通过构建金融机构风险传染网络,从微观层面实证探究经济政策不确定性对系统性金融风险的影响效应,研究发现:经济政策不确定性的提高会显著增加系统性金融风险水平,其不仅会加剧金融机构的风险传染性,而且会加重金融机构自身的脆弱性;经济政策不确定性对银行、证券、房地产和金融控股四类部门风险的影响效应最为显著,在经济政策不确定较快上升时期,银行、证券和房地产部门表现出显著的风险净溢入效应,而金融控股部门则表现出显著的风险净溢出效应;此外,异质性分析显示,对于收益水平较低的个体机构以及在经济环境不景气和政策环境不稳定时期,经济政策不确定性的上升对系统性金融风险的影响都更加显著。研究结论为经济转型时期经济政策的制定和金融风险的防范提供了重要的参考。
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