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[期刊] 中国金融
[作者]
汪玉凯 戴炜倬
中国影子银行的发展现状随着金融活动的多元化发展，尤其是互联网金融、消费金融和Ｐ２Ｐ的发展，游离于商业银行体系之外的影子银行逐渐成为关注的焦点。依据ＦＳＢ发布的《２０１５年全球影子银行监测报告》，截至２０１４年，全球２６个主要经济体的影子银行资产达３６万亿美元，其资产总量占ＧＤＰ的比重由２０１２年的５５％增加到２０１４年的５９％。中国影子银行的规模占全球影子银行规模的比重由２０１０年的６％上升至２０１４年的１２％，影子银行的资产增速超过了３０％。
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 经济问题
[作者]
王家华 蔡则祥
我国的影子银行业务与国外成熟市场中的影子银行业务有着明显差异,从中外比较的基础上,分析我国影子银行业务及其风险特征,风险传染渠道与传染效应;并基于免疫系统理论,设计影子银行业务宏微观审慎结合的审计免疫机制,旨在防范影子银行业务风险向金融系统传染,维护金融稳定,确保金融安全。
关键词：
影子银行 风险传染 审计免疫机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
[期刊] 南方金融
[作者]
李鹏 张润驰
本文运用基于集合种群理论思想的元胞自动机方法(CA),分别选取2009年和2017年两个典型时点,在不同情景下模拟仿真影子银行风险在商业银行体系中的传染过程。研究结果表明:当央行不救助时,即使商业银行的风险传染率较低、风险抵御能力较强,在模拟期内风险迅速蔓延,风险大规模爆发仍然不可避免;当央行对风险感染银行进行无差异、高强度救助时,风险爆发的银行数量得以有效控制在较低水平;当央行实施差异化救助时,如果商业银行的风险抵御能力较高而央行救助率较低,风险爆发水平仍然较高,如果商业银行的风险抵御能力较低而央行救助率较高,风险爆发水平则会较低。上述研究结果表明,央行救助是阻断影子银行风险在商业银行体系中传染、扩散的关键要素,而微观审慎监管在应对风险传染方面的有效性不足。基于上述研究结论,中央银行对受影子银行风险感染的商业银行进行救助,应该在充分考虑市场主体道德风险因素的前提下及时采取高强度救助措施,以及时阻断风险蔓延;以贯彻执行《资管新规》为抓手,强化对影子银行通道类业务的监管;将影子银行纳入宏观审慎监管框架,防控影子银行风险向商业银行体系的传染,推进金融领域治理体系和治理能力现代化。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
涂晓枫 李政
银行的影子业务作为中国影子银行的一部分，主要指银行近年来所主导的存在监管不足或规避监管的业务，银行通过银银、银信、银证、银保等之间的合作而形成同业资产或负债，这将使银行之间及银行与其他非银行金融机构之间的关联性发生改变，从而进一步影响银行的系统性风险。本文以２００９－２０１４年１６家内地上市银行为样本，研究银行的影子业务规模与系统性风险之间的关系。实证研究发现，银行的影子业务与银行系统性风险之间呈显著的Ｕ型关系，在银行的影子业务发展初期，银行间通过风险共担（ｒｉｓｋ－ｓｈａｒｉｎｇ）确实能降低系统性风险，但随着银行的影子业务进一步发展，银行间通过风险传染（ｒｉｓｋ－ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）的金融加．．．
[期刊] 经济学家
[作者]
方先明 谢雨菲
影子银行的快速发展在满足不同主体融资需求的同时，其交叉传染风险可能对我国金融体系的稳健运行造成冲击。本文基于对我国影子银行典型业务形式的解析，认为影子银行在我国更主要的是以＂银行影子＂的形式而存在，替代或补充现代商业银行信贷中介职能；由于影子银行游离于监管体系之外，内部资金流动交叉融合是其交叉传染风险形成的根本原因；微观关联效应和宏观联动机制助推交叉传染风险在影子银行内部蔓延，并促使其向正规金融体系渗透。基于此，从业务、机构、制度层面，本文提出防范影子银行交叉传染风险，规范我国影子银行发展的对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
仲文娜 朱保华
本文借助溢出指数模型与系统有向网络图,考察我国影子银行对主要金融市场的溢出效应及其动态变化,并识别影子银行在其中的系统重要性。结果表明,2015-2018年期间,影子银行对金融市场波动的溢出效应明显高于2015年之前的水平,并逐渐在"跨市场"金融风险传染中占据了系统主导地位;2019年以来,其对金融市场波动的溢出指数及其系统重要性都有较大的回落。分析表明,这些转变与我国影子银行发展不同阶段内业务模式、投资方向、监管环境的变化密不可分。2017年以来针对影子银行的严监管,在降低其"跨市场"风险传染隐患方面取得了积极的效果,但同时也显示影子银行的监管也需要防止用力过猛,以免适得其反,对金融体系的稳定性造成负面冲击。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张平
笔者基于防范系统性风险的宏观审慎监管原则,提出我国与地方政府债务关联的影子银行业务应归纳为受"三会"、受各部委和地方政府监管以及受到交叉监管的业务。笔者分析了这些影子银行业务的风险特征,研究了影子银行风险向地方政府债务风险传导的载体和路径,同时利用GARCH-Co VaR模型实证分析风险溢出效应。研究发现,我国影子银行业务以信托产品、融资租赁业务、银行理财产品和城投债为载体向地方政府债务传导风险,影子银行对地方政府债务有正的风险溢出效应。其中,证券公司和信托公司产品对地方政府债务风险溢出效应最大,综合类金
关键词：
影子银行 地方政府债务 基建信托 城投债
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张平
笔者基于防范系统性风险的宏观审慎监管原则,提出我国与地方政府债务关联的影子银行业务应归纳为受"三会"、受各部委和地方政府监管以及受到交叉监管的业务。笔者分析了这些影子银行业务的风险特征,研究了影子银行风险向地方政府债务风险传导的载体和路径,同时利用GARCH-Co VaR模型实证分析风险溢出效应。研究发现,我国影子银行业务以信托产品、融资租赁业务、银行理财产品和城投债为载体向地方政府债务传导风险,影子银行对地方政府债务有正的风险溢出效应。其中,证券公司和信托公司产品对地方政府债务风险溢出效应最大,综合类金融业务对地方政府债务风险影响居中,地方政府债务受到融资租赁行业的风险溢出影响较大,受民间资本风险影响开始显现。城投债由于有地方政府信用背书,对地方政府债务风险溢出程度较低。构建统一监管模式、防控影子银行风险传导和限制地方政府影子银行融资有助于阻止影子银行风险向地方政府债务风险的传导和溢出。
关键词：
影子银行 地方政府债务 基建信托 城投债
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李静婷 孟繁旺
针对金融危机暴露出的传染性银行风险对金融稳定危害增大的现象,通过分析宏观审慎工具对于不同风险传染渠道的控制作用,以Rochet模型为基础建立宏观审慎模型,从理论和模型的角度论证了宏观审慎监管对传染性银行风险的控制作用并分析了作用机制,同时选取中国商业银行合并数据,对不同政策工具组合的作用效果进行了实证研究,证明现阶段监管工具中存款准备金率的控制效果最显著,应完善宏观审慎监管框架,构建宏观审慎监管工具组合对传染性银行风险进行控制。
[期刊] 投资研究
[作者]
马若微 杨军 王雪颖 陈勇
随着国内经济下行压力增大，银行风险传染的研究越来越受到重视。基于银行间同业拆借和上市银行股价高频数据，构建了银行风险沿同业拆借直接渠道和信息溢出间接渠道交叉传染的复杂网络模型，并进一步通过仿真模拟发现：相较于单一传染渠道，双渠道交叉传染下银行系统的核心资本损失率更高，即只考虑一种传染渠道会低估银行间的风险传染效应；与完全连接网络结构相比，中心-边缘网络结构更加贴合实际，处于网络边缘位置的部分股份制银行和城市商业银行在后一种网络结构中造成的核心资本损失率更高，其风险溢出不容忽视。
关键词：
复杂网络 风险传染 双渠道 网络结构
[期刊] 经济问题
[作者]
李志楠 邸瑶 沈沛龙
以2010年9月-2017年8月我国银行股日收盘数据为样本,将国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类银行市值指数化,并借助DCC-GARCH模型对三者市场收益相关性的时变波动特征进行分析,以此测度不同类型银行间风险传染特性。在此基础上,进一步考虑上证综指在马尔科夫机制转换模型中的表现,探讨不同市场状态下我国银行间风险传染的动态趋势。研究发现,我国三类银行股波动性明显,两两间市场收益的风险传染强度较高,且表现出了一定的差异性与同质性,与此同时,其风险传染强度与整个市场环境存在一定关联。
关键词：
商业银行 股价相关性 风险传染
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