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[期刊] 统计与决策
[作者]
雷锐
文章基于2008—2017年的月度数据构建TVP-VAR模型,利用时变等时间间隔脉冲响应函数检验了我国影子银行运行的周期性特征及其对货币政策中介目标和最终目标的影响。结果显示,在样本期内我国影子银行由顺周期运行转变为逆周期运行;影子银行对货币政策中介目标M2有负向分流作用;影子银行对通货膨胀有正向促进作用,而对经济增长,在顺周期运行阶段有正向促进作用,在逆周期运行阶段有负向抑制作用。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 段奇奇
基于TVP-VAR模型,本文重点对经济周期、影子银行、货币政策的动态关系进行理论分析和实证研究,主要得到以下结论:一是影子银行具有顺周期性,宏观经济环境的变化使得顺周期行为具有时变性;二是影子银行降低了广义货币供应量的可测性、可控性和相关性,M2作为数量型货币政策中介目标的有效性值得商榷;三是影子银行对经济增长和物价水平均具有正向作用,且该作用具有长期性。影子银行对宏观经济的冲击会间接地影响到影子银行自身的运行,形成正反馈环机制,放大经济的周期性波动,增加货币政策调控的难度。最后,文章从影子银行顺周期问题的治理、货币政策调控方式的转变以及影子银行的规范发展三个方面给出建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王妍 王继红 刘立新
利用16家上市商业银行数据,运用系统GMM方法探究了货币政策影响下影子银行规模的周期性及其对系统性金融风险的影响。结果表明,无论数量型还是价格型货币政策工具下,中国影子银行规模的变化均呈现显著的逆周期性;然而,不同货币政策工具下,影子银行规模的逆周期变化具有异质性特征:数量型货币政策工具下,具有较高资本充足率和收益率的银行的影子银行业务逆周期性更强,而在价格型政策工具下,较低资本充足率和收益率的银行的影子银行业务逆周期性越强;紧缩性货币政策下,逆周期的影子银行规模可能加剧系统性金融风险。因此,监管部门要关注影子银行的逆周期性,特别是在实施紧缩性货币政策时,要加强对影子银行的金融监管,防止金融风险传递导致系统金融风险的产生。
[期刊] 上海金融
[作者]
徐灼
中国影子银行体系的兴起和发展给经济周期施加了新的正反馈关系，它能正向响应经济周期并放大经济的周期性波动。我们分别通过ＶＡＲ和ＭＳ－ＶＡＲ模型的分析显示，衡量经济周期的产出缺口和通货膨胀各自的正向冲击会导致影子银行融资比重上升，影子银行融资比重的上升又会强化经济周期波动。ＭＳ－ＶＡＲ模型进一步的分析显示在经济扩张时期，经济周期的向上波动更倾向于提高影子银行融资比重，影子银行融资比重的提高也会反过来导致产出缺口和通货膨胀更大幅度地上升。中国影子银行融资的这种经济顺周期性会减弱货币信贷政策工具的调控效力，货币政策的制定和执行有必要将影子银行的周期性特征及其影响纳入考虑范围。
[期刊] 浙江金融
[作者]
彭文玉 孙英隽
影子银行,在不同的经济体,因金融结构、金融体系发展程度、以及金融监管的不同,而有着不同的定义和表现形式。该文利用目前受关注最高也是最为流行的中国式影子银行的窄口径既银信合作理财和信托贷款作为研究对象,首先从理论上分析其对于我国货币政策的中介目标以及最终目标的影响;接着运用SVAR模型进行实证验证,得出结论认为:影子银行确实在一定程度上冲击了我国货币政策的有效性;最后,据此提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
李向前 温博慧 袁铭
逆周期资本缓冲机制在微观金融稳定的内涵基础上赋予了新资本协议宏观审慎的外延。本文加入银行风险承担因素,以中国10家代表性上市银行为研究样本,采用LSTAR模型对货币政策对我国银行资本缓冲逆周期性的非线性影响进行了研究。结果表明:(1)我国逆周期货币政策对银行资本缓冲周期性影响显著。(2)货币政策影响下,银行资本缓冲行为的状态转换速度随银行规模和国有控股程度的弱化而递减。(3)银行的资本缓冲行为对价格型货币政策调控更敏感。
[期刊] 征信
[作者]
崔治文 刘建平
影子银行正逐渐成为金融体系不容忽视的组成部分,对我国现有货币政策的有效性产生了冲击。通过实证分析,研究影子银行对货币政策的影响及社会融资规模与货币政策最终目标的关系,结果表明:现有的货币政策已经不能在影子银行快速发展环境下高效发挥作用,在利率没有完全市场化的情况下,应尽快引入社会融资规模这一货币政策新指标。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐琨 谭小芬
通过分析微观层面的中国上市银行的面板数据,发现中国银行业的资本增速存在顺资产价格周期性,且这在中、小型银行、资产价格危机期间表现得更为明显。在此基础上,进一步从宏观层面利用FASVAR模型检验了银行资本扩张的顺资产价格周期性对货币政策传导的影响。结果显示:货币政策传导的银行资本渠道在中国是存在的,即货币政策通过影响资产价格来影响银行的资本约束和资产扩张,最终传导给实体经济。此外,发现货币数量通过这一渠道的作用强于利率调控的作用。
关键词：
银行资本 资产价格 顺周期性 货币政策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李向前 孙彤
近年来，我国影子银行规模的不断膨胀对货币政策有效性产生了深刻的影响。本文根据我国２００６—２０１４年相关变量的月度数据，采用ＦＡＶＡＲ模型测度货币政策目标受影子银行影响的效果。研究发现，影子银行规模的扩大会在一定时期内减弱经济增长波动幅度，加剧物价水平的不稳定性，降低央行对货币供应量的控制力，进而影响我国货币政策的实施效果。
关键词：
货币政策 影子银行 货币供应量
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张勇
本文采用非自愿超额准备金率的增长率作为流动性状态的衡量指标,通过建立超额准备金的动态模型和门限向量自回归(TVAR)模型,考察了非自愿超额准备金率增长率周期性波动情况和不同流动性状态下货币政策的传导效应。研究表明,自1998年以来,在外汇占款、银行贷款和贷款利率的作用下,流动性状态发生了过剩与短缺之间的周期性转换,并且流动性过剩状态与短缺状态相比,货币政策传导的产出和价格效应均有所弱化。
[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 于家珺
本文将货币政策信贷传导渠道纳入分析框架，基于2007-2020年中国340家银行的面板数据，实证考察宏观审慎监管对银行信贷周期性特征的影响及作用机制。研究表明：宏观审慎监管在抑制银行信贷顺周期性方面存在权衡机制，宏观审慎监管虽能通过“提高银行资本缓冲逆周期性”与“倒逼业务多元化”来抑制信贷内生顺周期性，但也会降低逆周期货币政策信贷传导效率，从而减弱其对信贷总体顺周期性的抑制作用。宏观审慎监管的治理效果在股份制银行、城农商行、国有银行中依次递减，在货币政策扩张期相对更弱，在抑制信用贷款顺周期性方面相对更强。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
徐云松
构建VAR模型与VECM模型,探讨中国货币政策调控、影子银行与银行信贷规模的动态机制与互动关系。研究表明:(1)短期来看,货币政策调控对影子银行与银行信贷影响具有显著的非对称效应,扩张性货币政策实施增大了银行资金流动性而降低了影子银行体系规模;(2)长期而言,扩张性货币政策为影子银行发挥信用创造功能提供更多货币基础,对影子银行与银行信贷规模扩张均产生了正向促进作用;(3)影子银行在一定程度上放大了宽松货币政策实施效果,增加了政策调控与监管难度;(4)货币政策、影子银行与银行信贷的动态循环机制使得三者之间具有了自我强化的路径依赖特征。研究能够丰富货币政策、影子银行与银行信贷作用机理的经验证据,为货币政策制定与执行机构提供有益借鉴。
[期刊] 经济纵横
[作者]
李存 杨大光
影子银行的过快发展会影响货币供应量的可测性、可控性和相关性，不利于货币政策最终目标的实现，影响货币政策的有效性。实证研究结果表明，我国影子银行发展削弱了货币政策的可控性，不利于维持物价稳定，与经济增长、通货膨胀、货币供给量之间存在长期的协整关系。对此，应完善货币供应量的统计口径，注重社会融资总量指标，货币政策中介目标应向利率中介指标倾斜。同时，调整准备金的统计口径，提高再贴现工具的效力，加强对影子银行的监管。
[期刊] 会计之友
[作者]
朱恩涛 张小雅 翁玉颖
我国影子银行体系的规模近年快速扩张，对货币政策的制定、传导机制和调控效果产生了不可忽视的影响。基于理论分析，文章采用向量自回归ＶＡＲ模型，以２００３—２０１４年的月度数据为研究样本进行实证分析。研究发现：影子银行和货币政策之间具有双向因果关系，我国快速发展的经济和宽松的货币政策刺激影子银行的扩张，而影子银行确实对货币政策的有效性产生了一定的冲击，但是具有不同程度的滞后性，这对引导和规范影子银行体系的健康发展，充分发挥其金融创新，更好地服务实体经济等具有重要的政策启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡振华 王振 文兴易
通过扩展IS-LM模型理论分析,文章采用多项经济指标建立并识别结构向量自回归模型(SVAR)研究影子银行对我国货币政策调控效果的影响。基于我国2003年至2013年6月的月度数据,通过各变量的平稳性检验、协整检验、模型的稳定性检验等相关检验,指出各经济指标与影子银行之间存在着长期均衡的关系。对模型各参数进行估计,并就影子银行与各经济指标之间做脉冲响应,进一步对主要变量进行方差分解,指出影子银行的发展对经济的影响具有两面性,对货币政策的调控效果会有影响,中央银行应执行更为谨慎的货币政策。
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