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[期刊] 武汉金融
[作者]
班允浩 杨智璇
影子银行体系是目前世界不可忽视的金融体系的重要组成部分,在08年全球金融危机产生、发展演变过程中的扮演着重要角色。文章在深入分析界定影子银行体系概念及内涵的基础上,研究了影子银行体系的信用创造机理以及其产生的宏观效应。
关键词：
影子银行 信用生成 宏观效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
颜永嘉
影子银行体系复制商业银行信用中介功能,但在运行机制上又迥然不同,研究探析其微观机理和宏观效应,对于更好地理解现代金融体系,并在此基础上健全完善宏观政策的制度框架,在理论层面和实践层面都有着重大意义。本次金融危机后,有关各方对影子银行体系给予了大量关注和深入剖析。一方面,影子银行体系作为金融体系创新发展的产物,对满足社会投融资需求、促进经济增长具有积极作用;另一方面,其缺乏有效监管、依赖批发融资等特征积累了系统性风险隐患,运用复杂体系扩大信用供给增加了货币政策调控的难度,如何做到兴利除弊仍存在很大的争议和分歧,需要持续研究。近年来快速发展的中国式影子银行体系有其特殊的产生背景和不同的运作机制,有...
关键词：
影子银行体系 微观机理 宏观效应 综述
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李建军 乔博 胡凤云
本文从影子银行形成机理出发,将拉姆齐模型引入信贷条件,发现影子银行在金融抑制的情况下能够起到增加社会产出的作用。选取2003年1月—2014年12月的月度数据,对中国影子银行规模以及GDP等宏观经济指标进行SVAR分析。实证结果表明,影子银行是传统银行融资的有效补充,但其冲击对于实体经济的影响较短,且促进作用有限。在此基础上,本文发现中国影子银行是金融抑制的产物,随着金融自由化改革的不断推进,影子银行的特征会逐渐从融资性向交易性过渡,因此,应该加强宏观审慎框架与政策协调机制的建设。
关键词：
影子银行 拉姆齐模型 SVAR模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王锦阳 刘锡良
在同时考虑权益留存比率和抵押扣减率及它们的横向异质性和纵向时变性的基础上,本文探讨了影子银行体系的信用创造机制、内在不稳定性与宏观审慎监管问题。研究表明,影子银行体系的信用创造规模主要受两个因素的影响:影子银行体系分流的储蓄资金规模及其信用创造乘数。其中,信用创造乘数分别是权益留存比率和抵押扣减率的递减函数,而信用创造乘数的变化速率分别是权益留存比率和抵押扣减率的递增函数。基于与传统商业银行信用创造机制比较的视角,本文从融资脆弱性、信用媒介信息敏感性和杠杆周期三个方面深入剖析了影子银行体系信用创造功能的内在不稳定性,发现影子银行体系的信用创造功能不仅具有顺周期特征,而且其周期振幅远大于传统商业银行。最后,本文从监管定位、信息披露、市场数据监控和金融市场基础制度建设等方面提出了影子银行体系宏观审慎监管的政策建议。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王锦阳 刘锡良
在同时考虑权益留存比率和抵押扣减率及它们的横向异质性和纵向时变性的基础上,本文探讨了影子银行体系的信用创造机制、内在不稳定性与宏观审慎监管问题。研究表明,影子银行体系的信用创造规模主要受两个因素的影响:影子银行体系分流的储蓄资金规模及其信用创造乘数。其中,信用创造乘数分别是权益留存比率和抵押扣减率的递减函数,而信用创造乘数的变化速率分别是权益留存比率和抵押扣减率的递增函数。基于与传统商业银行信用创造机制比较的视角,本文从融资脆弱性、信用媒介信息敏感性和杠杆周期三个方面深入剖析了影子银行体系信用创造功能的内
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏锋 林进忠
影子银行由于存在较大的系统性金融风险隐患,是目前各国宏观审慎政策的主要实施领域之一。我国影子银行与国际相比虽有一定的差异,但近年来也发展十分迅速。本文利用2003年至2013年的社会融资规模等月度宏观经济数据,基于SVAR模型发现我国影子银行发展是顺周期的,同时我国影子银行发展对GDP增长造成负面影响,说明了目前我国影子银行部分资金属于体内循环,影响了金融部门服务实体经济的功能。因此,应该从提高宏观审慎政策有效性的角度加强我国影子银行监管,同时其监管宜疏不宜堵,在加快我国利率市场化改革的过程中防范和化解我国影子银行的系统性金融风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏锋 林进忠
本文利用２００３年至２０１３年的社会融资规模等月度宏观经济数据，基于ＳＶＡＲ模型发现我国影子银行发展是顺周期的，同时我国影子银行发展对ＧＤＰ增长造成负面影响，说明了目前我国影子银行部分资金属于体内循环，影响了金融部门服务实体经济的功能。因此，应该从提高宏观审慎政策有效性的角度加强我国影子银行监管，同时其监管宜疏不宜堵，在加快我国利率市场化改革的过程中防范和化解我国影子银行的系统性金融风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张宏铭
今年一季度社会净融资的投放6.16万亿元,经济同比增长7.7%,环比下滑至6.5%,出现了"融资热、经济冷"现象,即市场整体信贷投放并不低,经济增长却趋缓。货币投放虽然在加大,但货币周转速度不高,经济增长越来越依赖不断扩大的信用投放。很多信用投放实际上是通过银行的影子业务或影子银行进入地方融资平台和房地产领域,越来越多资金"跳"出银行的资产负债表,以各种渠道进入实体经济。6月份,银行系统的"钱荒",凸显的是整个信用市场的流动性严重错配。如此种种,都在说明中国金融业的生态正发生深刻变化———在宏观经济效应中,影子金融体系的作用已经不能小觑。
关键词：
影子金融体系 经济增长 货币政策冲击
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠堃泰 赵胜民 蒋双田 张瀚文
宏观审慎评估体系（MPA）是我国在“双支柱”框架下的重要探索和创新，旨在规范商业银行的经营行为，降低其风险承担。MPA于2016年首次提出，于2017年升级。本文利用2009—2018年中国47家商业银行的资产负债表数据，推算银行广义信贷规模，通过设计双重差分模型，探究MPA对银行广义信贷和信用风险的影响。研究结果表明：第一，MPA的实施显著抑制银行广义信贷的过快扩张，并且显著降低银行信用风险。第二，MPA对银行广义信贷的影响存在结构差异。面临考核压力的银行倾向于先压缩非狭义类型信贷规模，但对狭义信贷和表外理财的抑制作用并不显著，这将推动银行资产配置结构的转变。第三，以上结论在基于资本充足率的分组与基于广义信贷增速的分组中保持一致，表明实施MPA的政策效果是稳健的。
[期刊] 金融评论
[作者]
周莉萍
本文从金融功能视角,将影子银行体系的范畴界定在发挥了类似于商业银行存款、贷款、结算等功能的三大类非银行金融机构。在此前提下,从金融机构和金融产品视角,重点剖析了前两类金融机构的信用创造机制。同时,提出影子银行体系的信用创造机制对商业银行具有有限替代效应,并在货币市场上产生外部溢出效应,即流动性之谜。最后,基于影子银行体系信用创造机制缺陷,提出从抵押品管理角度入手,在金融市场中建立证券最后贷款人,以规避影子银行体系信用扩张的风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
吴立力
"去杠杆"、"强监管"和"防风险"是新时期经济社会发展中的关键任务。本文选取2010-2018年季度数据构建微观审慎监管视角下的银行体系稳定性指数,分析检验我国宏观杠杆率、影子银行规模对银行体系稳定性的时变影响机制。研究显示:我国银行体系稳定性总体呈震荡向下趋势,由稳定阶段逐渐转向当前高度不稳定阶段。进一步地,采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证研究发现:我国宏观杠杆率与影子银行规模对银行体系稳定性的冲击响应具有时变特征和时滞效应。宏观杠杆率与影子银行规模之间存在相互促进的非线性动态关系,二者叠加会对银行体系产生不利冲击。中长期内,宏观杠杆率过快攀升会加重银行体系不稳定,杠杆率适度波动一定程度上有利于银行体系稳定;短中期内,影子银行的适当扩张给稳定银行体系产生积极影响,但过度膨胀会形成长期持久的负向冲击。鉴于此,现阶段我国应加强经济去杠杆、影子银行监管及银行风险防范多重政策目标之间的有效协同,以维护金融体系稳定。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华晓龙
本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元线性回归分析,通过假设情境法进行宏观压力测试,定量分析宏观经济因素波动对中国银行体系贷款违约率的影响。研究结果显示:名义国内生产总值、消费者价格指数、真实房地产价格指数和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率的影响显著。本文构建了两种宏观经济极端情境——名义国内生产总值大幅下降和通货膨胀率骤升,在这两种情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李江 刘丽平
宏观压力测试,作为压力测试方法在宏观经济分析中的具体运用,可以提供极端事件对金融体系影响的前瞻性信息。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。本文主要研究宏观压力测试在银行信用风险评估中的应用,并在已有的模型成果的对比分析基础上,建立适用于我国的宏观压力测试模型并以此进行实证分析。本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,选取对银行信贷违约风险构成冲击的宏观经济变量,通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标。研究结果发现:名义国内生产总值(NGDP)和通货膨胀率指标(CPI)对银行体系的贷款表现冲击力较强...
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
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