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[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 杨成志
近年来，影子银行业务规模发展迅速。然而影子银行业务长期隐匿于监管体系之外，容易引起系统性金融风险。为充分发挥影子银行体系对社会经济的积极作用，基于2009—2020年沪深A股上市的36家商业银行数据，实证检验影子银行业务规模与不同性质及类别商业银行风险承担之间的关系，并引入资本监管压力作为调节效应，探析在引入资本监管压力作为调节变量情况下影子银行对商业银行风险的影响效应。研究结果表明：首先，在全样本下，影子银行买入返售金融资产和应收账款类投资业务规模扩张会提升商业银行风险。其次，异质性分析显示影子银行规模对于不同性质及不同规模商业银行的风险影响不同。最后，监管压力作为调节效应对于影子银行影响商业银行风险具有正向调节作用。研究结论对于强化影子银行有效监管，建立健全金融风险应对机制，防范化解系统性风险具有一定参考价值。
关键词：
影子银行 监管压力 银行风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙英隽 周洁
本文运用博弈论方法,分析了非竞争环境下及银行业竞争环境下,商业银行风险承担行为监管压力的来源,以及监管压力对银行风险承担行为的影响。研究结果显示:资本充足率的要求、政府部门的监管、市场约束者的监督,存款保险的风险差别费率都是监管压力的来源;由于监管压力的存在,银行风险承担的增加并不一定能增加银行的收益。
[期刊] 经济问题
[作者]
罗晶 朱新蓉 李虹含
以中国银监会于2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理。具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响。在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度。
关键词：
商业银行 资本监管 风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹艳华
本文以商业银行2004～2007年的年报为数据来源,对资本充足率监管对风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明,《商业银行资本充足率管理办法》的实施对中国商业银行的风险承担行为产生了显著影响,即不论银行的资本状况如何,其资产风险都显著降低。对于不同性质的商业银行而言,资本监管压力对国有商业银行的风险承担行为不具有显著性影响;当资本充足率小于8%时,监管惩罚压力会显著降低股份制商业银行的资产风险;而城市商业银行不论其资本状况如何,资产风险都显著降低,同时城市商业银行的风险承担行为表现出一定的内生稳定性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭昶皓
本文从银行表内和表外的影子银行业务出发,考虑其最新业务进展及监管动向,利用微观层面数据开展研究。结果发现:(1)商业银行从事影子银行业务最为核心的动力是减少资本消耗;(2)影子银行业务及金融监管力度均显著增加了商业银行风险,其中影子银行业务存在异质性,表内业务起主导作用,表外业务对商业银行的风险承担影响不显著。金融监管力度的加强降低了资产收益率,并提高其波动水平。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈其安 黄悦悦
在对中国银行业市场进行全面考察的基础上,本文以超额资本充足率和法定存款准备金率为政府监管度量指标,Lerner指数为银行市场约束度量指标,以中国14家上市银行2007年1月~2010年9月期间的季度数据为样本,实证研究了政府监管和市场约束对中国商业银行风险承担行为的影响。研究表明,超额资本充足率、市场约束和银行规模对中国商业银行风险承担行为产生显著正向影响;法定存款准备金率和经营管理水平对中国商业银行风险承担行为产生显著负向影响;国有控股银行的风险承担行为显著低于股份制商业银行;信用风险的影响具有显著的连续性。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王曼怡 胡玉敏
基于2006—2019年我国65家商业银行的面板数据,本文建立GMM模型,实证检验杠杆率监管对我国商业银行风险承担的作用。实证结果显示,较高的杠杆率更容易导致银行风险承担水平的提高;杠杆率监管新规实施之后,杠杆率对银行风险承担的影响程度减弱;经济上行期杠杆率对商业银行风险的影响高于经济下行期。本文为杠杆率监管的完善提供可行性建议。
关键词：
杠杆率监管 商业银行风险
[期刊] 南方金融
[作者]
蒋海 王炳霖 吴文洋
媒体报道是一种外部治理机制，潜移默化地影响着商业银行的内部治理和外部监管。本文将媒体报道和金融监管纳入银行风险承担的研究框架中，分析媒体报道对银行风险承担的影响机制，并利用2010-2020年我国36家上市银行的数据进行实证检验。结果表明：第一，随着媒体对银行报道的增加，银行风险承担水平下降，监管压力在其中起到了调节作用；第二，中小商业银行风险承担对媒体报道的敏感性更强；第三，不同的媒体导向和媒体报道情绪对银行风险承担的影响存在明显差异，政策导向型媒体报道、负面报道对银行风险承担的抑制作用更明显。上述研究结论的政策启示：要完善银行监管与媒体监督的联动机制，加强银行负面舆情监测，为风险早发现、早介入、早处置提供支持；要发挥好媒体报道对加强银行内部治理及风险管控的积极作用，推动商业银行特别是中小银行主动接受媒体监督；要妥善处理媒体监督与再监督的关系，引导各类媒体对银行业热点事件进行客观、公正的报道，提高媒体报道的信息质量。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李卉冉 孙英隽
通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。
关键词：
资本监管 银行资本 风险承担 资本充足率
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张庆君 陈思
中国2011年开始引入杠杆率监管指标来监管银行的行为,杠杆率指标不考虑资产的风险权重,有效地控制了资产从风险水平较低向高风险转变时所引起的资本充足率监管工具的失效。本文使用2007—2016年中国96家商业银行的经营数据,研究杠杆率监管对中国商业银行风险承担的影响,分析其引入之后能否缓释与弱化银行风险承担的问题。研究发现,随着杠杆率监管的引入,银行增大了对自有资本的持有比例,降低了银行风险承担程度,提高了银行的稳定性。并且杠杆率监管对商业银行风险承担缓释效应存在异质性。银行资产质量越差时,引入杠杆率监管对银行产生的风险缓释效果越明显。同时,也会给资产质量较好但杠杆率指标不达标的银行带来监管方面的压力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋琴 郑振龙
本文借鉴市场结构、资本监管与商业银行风险承担的模型进行分析。研究发现:(1)在市场集中度低的条件下,资本监管在减少银行风险承担行为上是有效的,但在市场集中度高的条件下,资本监管对银行风险承担行为的影响不明确;(2)通过选取2003～2008年中国大型商业银行的样本,计算市场集中度指标CR_5,并采用格兰杰因果关系检验,结果表明:中国银行业的市场结构为中集中度寡占型市场结构,且与资本充足率呈反方向变化,资本充足率的变化将影响中国银行业市场集中度的变化。因此,银监会的监管设计应结合中国银行业的市场结构。
关键词：
商业银行 市场结构 资本充足率 风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁鑫 陈珏津 马玥
如何权衡政府与市场的力量，将“看得见的手”和“看不见的手”相结合，提升审慎监管有效性是当下银行稳健经营的关键。基于2009—2020年186家商业银行的面板数据，实证研究政府监管与市场约束及其不同组合对银行风险承担的影响。研究发现，政府监管与市场约束均能有效抑制银行风险，且资本监管与市场约束构成替代效应，流动性监管与市场约束无明显的相互作用。政府监管与市场约束抑制银行风险的有效性表现在提高风险约束效率，促进银行信息披露。当银行盈利水平提升、政府监管与市场约束的压力增强时，政府监管与市场约束的有效性进一步增强，二者的替代效应更加显著；在大规模银行、全国性银行与高风险银行中政府监管与市场约束的替代效应更加明显。政府监管与市场约束的力度应根据现实需要相互协调，从而增强二者组合的风险约束效力，促进银行业健康平稳发展。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
佟孟华 于建玲 费威
本文以2009—2019年中国商业银行为研究对象，采用固定效应模型，系统考察了宏观审慎政策和“双支柱”调控框架对商业银行风险承担的影响。研究发现，宏观审慎政策不仅能够降低商业银行风险承担，而且也能够抑制宽松的货币政策的风险承担水平，“双支柱”调控框架能有效发挥金融稳定作用。异质性分析发现，与宽松的宏观审慎政策相比，紧缩的宏观审慎政策在降低商业银行风险承担方面效果更为明显；与四大国有商业银行相比，宏观审慎政策和“双支柱”调控框架的金融稳定效应在非四大国有商业银行表现得更为明显。机制分析显示，宏观审慎政策和“双支柱”调控框架通过减小影子银行规模，降低了商业银行风险承担。本文丰富了“双支柱”调控框架的研究，为完善宏观审慎政策和“双支柱”调控框架提供了实证支持。
[期刊] 南方经济
[作者]
郭丽丽 李勇
鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum(1999)和Kopecky and Vanhoose(2004)构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。本文认为:严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上...
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
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