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[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李建伟 李树生
利用相关月份数据,通过构建SVAR模型检验了我国影子银行与利率市场化、实体经济发展景气程度之间的关系。研究表明,作为一种新的金融生态模式,我国影子银行的产生与发展是利率管制、金融创新和经济内生综合作用的产物;影子银行通过一系列金融创新业务客观上对推进我国利率市场化进程、提升实体经济景气程度具有一定的积极作用,但这种影响是不稳定的,容易出现波动。应正确看待我国影子银行的存在,逐渐淡化"影子银行"的概念,而解决影子银行发展的根本之策在于消除利率管制和鼓励创新。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐鑫 谌贻庆
本文分别利用ARMA模型剔除不规则点对消费信心指数造成的异常波动,以及CensusX12季节调整法剔除宏观经济景气指数中一致指数的不规则因素。在此基础上,通过Granger因果检验和建立SVAR模型,分析了两者之间短期与长期的关系,结果表明消费者信心并不能转化为实体消费进而影响经济的运行,但是宏观经济却能影响到信心的强弱。最后,建立脉冲响应函数,计算得到在宏观经济景气指数受到冲击时,消费者信心指数显著发生同方向的改变,并在第四期的时候达到最大值。
[期刊] 经济问题
[作者]
董运佳
基于2006年1月~2014年3月的样本数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型分析了中国影子银行对货币政策的利率传导机制、银行信贷传导机制以及资产价格传导机制有效性的影响。结果显示:影子银行对货币政策传导的阻碍主要集中在对M2指标有效性以及M2向利率、银行信贷、资产价格等中间变量的传导阶段;在不同的传导机制中,影子银行对货币政策中间变量向最终目标传导的影响存在较大差异。基于此,提出对影子银行的监管建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
李烁 虞力
近年来，我国影子银行规模不断扩大，利率市场化进程不断推进。面对各类商业银行在影子银行创造上不断加力以及利率市场化推动银行业现有格局演变的新形势，本文立足于我国银行业发展的现实，结合２００６至２０１４年的相关数据，对利率市场化程度与影子银行规模扩张对银行业市场结构的影响进行了理论与实证分析。研究结论表明，利率市场化和影子银行发展对银行业产业集中度指标有负向影响，且利率市场化的影响更加显著，这两类变量会加剧我国银行业竞争态势，对目前的行业格局有深入的影响。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
昌忠泽 赵铁柏 曹沁
文章从理论上分析了银行理财产品的宏观经济影响机制,以此为基础,通过构建SVAR模型,实证分析了银行理财产品对中国宏观经济的影响,研究表明:(1)理财产品规模与国内生产总值、固定资产投资以及通货膨胀之间存在格兰杰因果关系,银行理财产品收益率与固定资产投资以及通货膨胀之间存在显著的格兰杰因果关系;(2)理财产品规模对固定资产投资和宏观经济增长均具有显著的正向影响;(3)银行理财产品收益率对通货膨胀率具有显著的影响;(4)银行理财产品收益率和规模对居民储蓄均具有显著影响,其中,收益率对居民储蓄影响更为直接,而理财产品规模影响力度更大;(5)理财产品规模和收益率均对固定资产投资产生影响,且规模指标对固定资产影响更大。
关键词：
银行理财产品 宏观经济效应 SVAR模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
蔡彤娟 张晓延 杨崇兵
本文从利率作用机制的效率这一角度出发,利用1996Q1—2013Q3的数据,以2003Q1为节点,运用四变量SVAR模型、脉冲响应函数和方差分解方法分别考察全样本和两个子样本期间利率和货币供应量对我国货币政策最终目标的贡献率和具体效应。结果表明,货币供应量作为我国货币政策的中介目标在现阶段虽然有一定优势,但是随着利率市场化改革的推进、金融工具的发展和金融市场的完善,以及广义货币供应量可控性的逐渐降低和国内信贷调节有效性的降低,利率作为我国货币政策中介目标的条件在不断成熟。建议加快推进利率市场化改革进程,我国未来的货币政策中介目标应该向利率转移。
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
韩永辉 赵越 陈晓亮
从利率市场化的国际经验来看，无论是在发达国家还是发展中国家，其实施过程都容易导致不同程度的银行业危机。采用１９７３～２０１２年４２个国家的面板数据，对利率市场化背景下的银行业危机进行的实证研究表明：利率市场化的推进将增加银行系统性危机发生的机率，特别是在存款利率市场化阶段，而严格的银行监管是抑制银行系统危机发生的有效方法；显性存款保险制度的设立无助于利率市场化后银行系统性风险的防范，甚至有可能会增加危机发生的机率；资本账户开放下进行利率市场化会增加银行系统危机发生的机率。利率市场化进程中允许开设民营银行不会增加银行系统危机的发生机率。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆军 陈郑
本文运用门限向量自回归(TVAR)模型在宏观层面上对中国存款利率约束与宏观经济波动的非线性关联进行实证研究。研究发现:(1)中国在1996年1月至2013年11月期间的大部分时间都处于存款利率有约束状态,而存款利率约束在总体上减少了产出的波动;(2)存款利率有约束时,货币供应量等数量型冲击对产出影响幅度更小、持续时间更短,利率等价格型冲击对经济增长的作用周期更长,紧缩性的利率政策对经济的抑制效果更为明显;(3)存款利率无约束时,数量型冲击总体上持续性更强,价格型冲击则容易引起经济增长短期内大幅波动。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 财贸研究
[作者]
余东华 马路萌
采用拓展的PR模型和H统计量方法论证利率非市场化将导致对中国银行业市场竞争程度的高估。为了解决这一高估问题,利用双向固定效应模型将利率非市场化作为时间效应因素纳入回归模型,然后采用PR模型和H统计量等非结构主义方法实证测度中国银行业的市场竞争程度。测度结果显示:中国银行业整体上进入了垄断竞争状态,但竞争程度较低;银行之间竞争的重点仍然集中在传统存贷款业务上,金融产品的创新不足。
关键词：
银行业 利率非市场化 竞争程度 垄断竞争
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂文林 程慧
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分，然后根据McFadden R~2最大化原则构建出最优模型，并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明，动态probit模型的预测效果优于静态probit模型，不论是模型预测评估还是转折点预测，一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型；样本外预测结果表明，动态probit模型的预测效果优于静态probit模型，四种probit模型都能够提前发出预警衰退信号，并对经济景气状况给出合理的信息。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何跃 马海霞
本文将景气数据与统计数据相结合作为预测时的原始数据,建立了GMDH自回归模型与AC模型相结合的预测模型。该模型克服了传统的预测模型在做宏观经济预测时,只考虑统计数据的片面性;将景气数据与统计数据相结合做预测,不仅改善了模型对数据样本的拟合精度,而且显著提高了模型的预测能力。本文中的实证分析证明了这一结论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
尹庆伟 陈晨
本文经计算得到１９９２～２０１３年的利率市场化进程指数、影子银行规模以及银行体系稳定性指数，并构建ＶＥＣＭ模型实证研究了利率市场化和影子银行对银行体系稳定性的短期动态调整效应和长期均衡影响。结果表明：利率市场化、影子银行规模增长率与银行体系稳定性存在长期协整关系，都是银行体系稳定性的ＧｒａｎＧＥｒ原因，且都会显著降低银行体系稳定性；从短期看，利率市场化冲击对银行体系稳定性有负面影响，影子银行增长率对银行体系稳定性的影响具有不对称性，在两年内会改善银行体系稳定性，但之后却会降低银行稳定性。因此，监管当局应在推动利率市场化的同时保障银行体系的稳定发展，加大对影子银行的监管力度，维护银行体系的稳定。
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