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[期刊] 中国货币市场
[作者]
宋逢明 唐俊
本文通过对中国股票市场的实证分析,验证了除个股的β值之外,公司的流通股数量、公司股票的市盈率、个股收益率与市场收益率的相关系数等因素都对个股的收益率有一定的解释作用。由于我国股票市场定价机制不甚完善,这些因素对收益率的解释作用甚至强于β值。但是在这些因素受到有效控制的情况下,β值依然有一定的解释作用,这说明我国股票市场仍然是理性市场。但是,在公司财务、投资估价等领域运用CAPM和ATP理论时必须注意进行相应的修正。
关键词：
β值 流通股数量 市盈率β
[期刊] 技术经济
[作者]
周孝华 傅能普
选取公司市值、账面市值比、净营运资产、市净率和管理费用作为解释变量来构建面板数据模型,利用2007—2011年我国A股市场中573家上市公司的面板数据进行回归分析,探析这些财务指标对中国A股市场的股票月收益率的解释力度。研究结果显示:上述解释变量对股票月度收益率具有显著影响,说明这些财务指标对股票收益的解释力度较强;公司市值和账面市值比与股票收益率正相关,在研究期间存在明显的账面市值比效应;净营运资产、市净率和管理费用与股票收益率负相关;中国股票市场是一个弱式有效市场。
关键词：
A股市场 股票收益 面板数据 横截面回归
[期刊] 金融研究
[作者]
周开国 王海港
Chordia and Subrahmanyam(2004)的理论分析指出,大额交易者倾向于拆分交易指令以最小化其对股价的影响,形成了指令不均衡序列正的自相关性,进而造成滞后期指令不均衡对收益率有正的影响;当同时用当期和滞后期指令不均衡解释收益率时,滞后期指令不均衡的影响变为负,当期指令不均衡的影响则为正。本文据此提出三个假设命题,运用H股样本逐一进行检验,实证研究指令不均衡与个股日收益率之间的关系。实证结果证实了在香港股市这样的指令驱动型市场上,指令不均衡同样对个股收益率具有解释能力和预测能力。
[期刊] 金融研究
[作者]
王燕辉 王凯涛
本文利用20只深圳成分指数的成分股1998年1月5日至2002年9月27日交易数据组成分析样本,研究了交易量和股票收益率波动性之间的关系。在EGARCH模型条件方差方程中加入当前交易量可以显著降低条件方差波动的持续性,表明当前交易量可以代表引起收益率ARCH效应的新信息。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘仁和 郑爱明 刘援朝
文章通过截面回归分析,发现个股在定向增发期间收益率主要受到市场的系统性因素影响,而增发作为公司的特殊事件也显著影响个股收益率,增发期间个股收益率还受到业绩的影响,与其资本结构无关。最后本文对定向增发的规范与监管提出政策建议。
关键词：
定向增发 收益 影响因素
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
史美景
应用随机效应方差分量模型 ,定量分析了上市公司行业因素对股票收益率的影响 ;实证研究了深沪股市股票换手率和收益率的相关性。
关键词：
行业因素 换手率 收益率 方差分量模型
[期刊] 技术经济
[作者]
邢欣羿 罗妍 石松
构建了衡量股票受噪音交易影响程度的指标,包括股票对投资者情绪指标的敏感程度、股票估值偏差、股价反应信息的滞后性和方差比率,并据此利用主成分分析法构造了综合指标,研究了噪音交易与股票特性、股票期望收益率的关系,以及不同市场阶段下噪音交易对股票期望收益率的影响。结果显示:账面市值比低、冲量高、收益率波动性高、财务杠杆率高、账面规模小的股票更易吸引噪音交易者;5个衡量股票受噪音交易影响程度的指标均与股票期望收益率正相关,且在市场上升阶段股票期望收益率更易受到噪音交易的影响。
关键词：
股票收益率 噪音交易 投资者情绪
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘超
2016年1月,新股申购由预先缴款改为中签后缴款。这一我国前所未有的政策对投资者的申购策略、新股收益等产生了巨大的影响。本文原创性地推导出理性假设下新股收益率与净利润增速、净资产收益率、市净率等的函数关系。并以此为依据确定各因素的形式,进行多元回归分析。本文证实了新股收益率是理性因素和非理性因素共同作用的结果,我国新股上市后交易存在忽视关键估值指标等现状。
[期刊] 中国软科学
[作者]
张玉华 宋韫赟 张元庆
本文利用空间面板数据模型对股票收益率的影响因素进行研究。在S-CAPM理论基础上,利用2007年第一季度到2015年第三季度的季度数据,对影响股票收益率的宏微观因素进行实证研究。估计结果表明:股票市场数据存在着显著的空间依赖性,固定效应下的空间误差模型对系数估计、模型选择做出了有效解释。最后分析了各影响因素的传导效果,并据此提出了对股票市场投资和政策制定的相关建议。
关键词：
空间依赖性 空间面板数据模型 股票收益率
[期刊] 保险研究
[作者]
展凯 申曙光
保单实际收益率的衡量指标,指出结算利率不能如实反映保单收益率。通过构造定期寿险和投资组合的方式,提出以万能寿险保单资金账户内在收益率IRR来反映实际收益率较为合适,文章以目前中国市场上正在销售的B款万能终身寿险产品为样本对保单IRR进行了测算,结果表明保单IRR低于结算利率,用结算利率来反映保单收益会对投保人产生误导,文章还进一步对万能寿险保单IRR的影响因素做了分析,结果表明保单持有时间长度、费用的比例和结构等因素显著影响保单收益。最后,文章根据测算和分析的结果给出了相应的建议。
关键词：
万能寿险 结算利率 IRR 保单费用
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李志学 何文 张雷
文章首先从理论上分析了影响集合资金信托产品预期收益率的因素;然后首次将信托产品发行地区的经济发展水平作为影响信托产品预期收益率的因素引入回归模型,以预期年收益率为被解释变量,以信托期限、发行规模、发行地区和信托资金运用方式为解释变量,建立多元回归模型;最后使用2004年、2005年发行的集合资金信托产品数据分别予以检验。结果显示,信托期限、发行地区和信托资金运用方式在两年里都显著影响预期年收益率,而发行规模仅在2005年显著影响预期年收益率;2005年回归的总体结果显著性和模型的解释能力都较2004年有很
关键词：
集合资金信托 预期收益率 实证研究
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
孙玮 张婷婷
在全要素生产率平滑增长的假设条件下,选择超越对数生产函数和似不相关回归方法,从要素配置效率的边际收益均一化角度对我国制造业18个行业的资本边际收益率进行了实证研究,并对行业资本边际配置的影响因素进行了分析.结果显示,显著影响我国制造业行业边际资本收益率的因素有,外商直接投资(FDIS)、产业集中度(CR4)、行业要素密集度(D1)、高技术、资本密集行业外资的垄断程度(D3)。其中,外商直接投资、行业劳动要素密集度、高技术、资本密集行业外资的垄断程度与边际资本收益率正相关,产业集中度与边际资本收益率负相关。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张静
指出了目前基准收益率使用中存在的问题 ,提出了以可接受的最小收益率———MARR作为基准收益率的思路 ,分析了基准收益率的主要影响因素 ,提出了逐步取消行业基准收益率的建议。
关键词：
基准收益率 因素 决策
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
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