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[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
王国成
基于行为金融学及复杂性科学等,通过将人类主体(HS)与计算机虚拟主体(CA)相结合的实验方法,合理地刻画、测度和分析微观投资个体的真实行为特征,利用一体化建模和动态模拟技术,由此认知资本市场复杂的传导机理和典型现象。本文概括介绍宏观行为金融建模的基本原理、方法和模拟步骤,重点探讨引发股市异象的关键行为特征、阈值及临界变化,并简介冲动行为与股价涨跌、层次认知行为与波动集聚、不对称行为与偏峰厚尾之间的内在联系等应用案例。
关键词：
微观投资行为 宏观行为金融模型 计算实验
[期刊] 财经问题研究
[作者]
唐智和 李才
投资宏观调控效应是指以国家为主体,站在整个国民经济运行总体的高度,综合运用各种经济辅之于行政、法律等手段,对社会投资活动进行控制与调节的实际作用能力及其所取得的实际效果。投资宏观调控的总目标是“三化一促”,即实现投资活动秩序化,投资结构合理化,投资效益最优化,促进国民经济持续、稳定、协调发展。然而我们应该承认,投资宏观调控效应的实际效果与预
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生宝 王雪标 郭俊芳
文章用宏观金融模型研究了宏观及潜在因子对名义和真实收益期限结构的影响,把名义收益序列分解成了预期和溢酬成分。研究认为,通胀因子和经济增长因子对真实收益有较大的负影响,对名义收益有较大的正影响,且影响随时间延伸减小并消失;潜在因子对两种收益结构的影响有较大差异。此种影响机制解释了真实收益为负的原因。收益与收益预期具有相同的区间波动性,预期和溢酬成分均受宏观与潜在因子影响;风险溢酬是时变的、逆周期的,我国债券市场不支持预期假说。
关键词：
无套利仿射模型 期限结构 风险溢酬
[期刊] 商业时代
[作者]
曾艳姗
本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。
[期刊] 经济问题
[作者]
雷怀英 王童 赵文娅
在对ＣＰＩ偏差及其来源界定的基础上，通过对偏差测定方法的探讨，利用２００１－２０１３年中国价格及城镇居民家庭收支调查数据，在ＨａｍＩｌｔｏｎ－Ｃｏｓｔａ理论模型基础上通过构建Ｐａｎｅｌ Ｄａｔａ模型，对我国ＣＰＩ偏差进行了估计。研究发现，以２０００年为基期公布的ＣＰＩ定基指数与居民生活成本指数之间存在一定的偏差，其中２００４、２００７、２００８、２００９、２０１１和２０１２年６个年份存在负的偏差，而其他年份则存在正的偏差。研究还发现，恩格尔系数存在横向和纵向的差异，随着时间的推移恩格尔系数并没有表现出逐渐下降的趋势，这表明居民面对不同时间和地点上物价和收入等因素的变化，消费支出结构会及时做出调．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
许玲艳
文章把情绪心理偏好融入到随机折现因子与风险溢价中,对数折现因子可分解为基本成分与情绪成分之和;任何证券的期望回报率可以表示为基本溢价与一个反映情绪为基础的风险情绪溢价之和。利用这个行为风险溢价定价模式从而可以解释权益溢价、波动率之谜。
关键词：
情绪心理偏差 证券投资组合 行为风险溢价
[期刊] 管理评论
[作者]
张维 赵帅特 熊熊 张永杰
本文对行为金融理论研究中新近出现的、以计算实验方法为技术手段的研究进行了述评。文章首先简要地介绍基于计算实验方法的行为金融理论研究的思想基础,进而阐述计算实验方法对于行为金融理论研究的辅助与启发作用。然后,以具体研究为例,通过分类展示了该领域当前的工作进展。再者,结合行为金融理论研究的需要,说明现存的主要不足。最后讨论了未来的可能探索方向。
关键词：
agent 金融市场 仿真 模型
[期刊] 统计研究
[作者]
宋文新,宋辉,王振涛
In order to study that how and in what extent such factors as technology progress,terminal demand,inport-export may affect the tktal national economic amount as well as its structure,the paper established an input-output biased estimate model based on the essential inputoutput model.Practice in the reality proves a good effect.It provides a new quantitative analyzing method for the kind of problems.
关键词：
偏差模型 建立 应用
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 经济学动态
[作者]
朱波 文兴易
传统利率期限结构理论主要研究收益率曲线的形状及其形成原因,而现代利率期限结构理论主要讨论利率的动态演变过程。尽管无套利仿射期限结构模型能很好地拟合收益率曲线的动态行为,但无法对潜因子进行经济解释。近年来,现代利率期限结构理论领域的一个重大进展是,在无套利仿射期限结构模型基础上同时对期限结构因子与宏观经济变量进行建模,对微观金融结构与宏观经济结构之间的交互作用机制进行分析,利率期限结构宏观金融模型得到飞速发展,本文对近几年的最新进展做一综述。
[期刊] 情报学报
[作者]
史伟 薛广聪 何绍义
针对微博短文本评论，基于情感分析技术，从情感类转移等角度实现对网络舆情演变趋势的预测。本文以突发事件“新冠肺炎疫情”初期的相关微博评论文本作为研究对象，基于扩展关联规则Apriori算法和马尔可夫链提出一种新的方法，即偏差规则马尔可夫模型（the deviation rules Markov model,DRMM）。该模型分析了网民情感类间的相关性和转移性，通过计算不同的情感类转移概率、构建时变的情感状态转移矩阵对疫情初期网民情感状态的变化趋势进行预测。实验采取平均绝对误差（mean absolute error,MAE）和均方根误差（root mean squared error,RMSE）来衡量模型预测值与真实值之间的误差。研究结果表明，该模型具有较好的有效性和准确性，预测值和真实值的拟合效果在预期范围之内。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
严贝妮 刘书曼 汪聪
在借鉴国内外情报分析与认知偏差相关研究成果的基础上,通过对情报分析内在构成要素的梳理和细化,以认知偏差为外源潜变量,以情报分析效能等为内生潜变量,设立研究假设,建立情报分析和认知偏差关系的结构方程模型。借助SPSS 17.0与AMOS 17.0软件对研究假设进行检验,并由此得出了情报分析和认知偏差及相关变量的影响关系。
[期刊] 经济学家
[作者]
周丹 郭万山
股票市场中的股价偏差是较受关注的问题,具有金融问题研究的一般特征。本文从对股价偏差问题不同的研究视角与研究方法出发,比较、分析了有关股价偏差问题的金融理论研究的不同方法。从各种金融理论研究的变化及演进历程中,我们能窥见金融学理论研究方法的发展脉络,同时也能发现这些方法所存在的诸多不足。文章在发展金融学的视角下,针对现有金融理论研究范式转换的困扰,提出了相关问题的研究思路及研究展望。
关键词：
股价偏差 金融学理论 研究方法
[期刊] 金融研究
[作者]
张维 李根 熊熊 韦立坚 王雪莹
本文对金融市场中的异质投资者及其引发的资产价格泡沫进行了文献综述。以资产价格形成的逻辑为主线,分类梳理并综述了放松共同知识及对称信息假设的理性泡沫、基于行为金融学的非理性泡沫和基于复杂系统科学思想和计算实验方法的泡沫。指出了各部分研究的不同视角与相应的不足之处,展现了其研究特点,最后总结并展望资产价格泡沫的研究方向。
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