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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
裴勇 刘晓雪
中国是全球最大的大豆进口国，国内大豆压榨企业在用境外定价中心的期货合约进行套期保值时，面临较大的基差风险。现有套期保值模型中，多将基差作为套期保值模型的不可观测变量，这与大豆压榨企业现实需求不符。为此，将基差影响因素中可解释部分引进套期保值模型，得到基差调整后的套期保值比率和套期保值有效性。运用Ｃｏｐｕｌａ－ＧａＲＣＨ模型实证分析后发现，引入基差影响因素的套期保值模型效果大多数优于原有套期保值模型，这对我国压榨企业的套期保值实践具有重要的指导意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
裴勇 刘晓雪
我国是世界上最大的大豆进口国和需求国之一，国内大豆贸易企业在运用ＣＢＯＴ期货市场套期保值时，面临较大的基差风险。而现有套期保值模型多将基差作为不可预测变量，这与贸易商现实需求不符。为此，为基差影响因素中可解释部分引进套期保值模型，得到基差调整后的套期保值比率和套期保值有效性模型。文章运用ＣＯｐｕｌａ－ＧａＲＣＨ研究方法，得出三个主要结论：一是基差一阶滞后项、升贴水、海运费、美豆盘面压榨利润、港口大豆库存和美豆基金净持仓均对基差影响显著；二是经基差影响因素调整的最优动态套期保值比率低于未经基差影响因素调整的最优套期保值比率，稳定性也略好；三是经基差影响因素调整的套期保值有效性高于未经基差影响因素．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
高颖 田维明
1995年以来,中国进口的大豆、豆油和豆粕数量急剧增加,对中国大豆产业发展造成了严重冲击。这一情况受到国内各界的广泛关注,政府也随之采取多种措施对本国大豆产业进行扶持。本文利用引力模型定量评价影响中国大豆贸易的主要因素。结果表明,大豆进口价格、贸易伙伴国的产业政策、中国大豆市场开放程度对中国的大豆贸易格局变化有显著影响。
关键词：
大豆贸易 引力模型 进口需求
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
韩复龄 宋锦玲 赵成珍
文章针对企业套期保值过程中由于套保比率的设定以及入市点的错误选择使得企业面临亏损风险的问题而提出对策。笔者在套期保值比率问题上首次引入了寻找合理判断入市点的模型并给出了具体方法。利用金融工程中无套利的复制原理,复制出了一个远期的权益,从而得出了文章所认为的最优套保比率,为实务界经常运用的选择入市点问题给予理论支持。文章构建的模型得出,在套保比率的设定问题上不但要选择入市点,还要选择套保的时间因素。在买期保值上,当判断出市场行情有利时我们选择相对较大的保值比率,这样可以使我们能尽量获取基差上扬所带来的收益,
关键词：
期货市场 套期保值 套保比率 金融风险
[期刊] 技术经济
[作者]
彭红枫 胡聪慧
在总结评述国际上成熟的最优套期保值比率估计方法的基础上,采用OLS、VAR、B-ECM、B-GARCH、ECM-B-GARCH五种模型和Lien提出的套期保值绩效衡量指标,对我国大豆期货市场的套期保值比率和套期保值绩效进行了实证研究。结果表明:对于中国大豆期货市场而言,按照OLS模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值能够最大程度地降低风险;基于VAR模型与B-ECM模型的结果次之;按照B-GARCH模型和ECM-B-GARCH模型估计的最优套期保值比率进行动态套期保值,风险降低程度最小。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
赵殷钰 郑志浩
本文利用１９９５～２０１３年中国大豆和大豆油市场数据，采用ＳＤＡＩＤＳ（来源区分ＡＩＤＳ）模型，对中国大豆和大豆油需求进行了定量分析。研究结果表明，中国大豆市场与大豆油市场是不可分的；不同来源的大豆和大豆油均存在着不完全替代关系；中国大豆市场规模扩张将会进一步拉动大豆进口总量；国产大豆与美国、巴西、阿根廷大豆存在着竞争关系，国产大豆价格下降将会显著抑制来源于美国、巴西和阿根廷的大豆进口量。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
胡翠平
文章基于2004~2012年间中国对外直接投资(OFDI)面板数据,按流向分类分析中国OFDI的动因及其他影响因素。对比发现中国顺向OFDI和逆向OFDI都具有显著的市场寻求和资源寻求动因;仅有顺向OFDI具有获取低劳动力成本的效率寻求动因;两类投资都不具有显著的创造性资产寻求动因。此外,两类OFDI都偏好文化接近、外资开放度高、双边贸易关系紧密、基础设施完善的东道国;而双边地理距离和东道国通货膨胀率与中国顺向OFDI负相关,但与逆向OFDI的关系则不确定。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曹玉珊
VaR模型被认为是兼顾投机套利与套期保值两大动机的衍生工具决策模型。国内文献对此讨论较少。基于其理论推导,可以归纳地认为VaR模型具有兼容性、一般性、"期权"特征和可操作性。以美元远期套保为例,研究发现,基于VaR模型的最优套保比较之传统最优套保比、最小方差最优套保比更有优势,能够解释中国企业运用衍生工具失败的原因。但据此推论,基于VaR模型确定最优套保比在实践中仍然存在一些问题,如非正态分布、现货头寸不确定、损益报告困难等。
关键词：
衍生工具 最优套期保值比例 VaR模型
[期刊] 农业技术经济
[作者]
郭天宝 王云凤 郝庆升
20世纪90年代以来,由于中国大豆产能有限但国内大豆需求剧增,我国需要从美国、巴西和阿根廷等国家进口大量的转基因大豆以满足国内需求,大量的进口使得国内的豆农、豆制品加工企业和消费者的利益受到影响。本文基于1991—2010年中国大豆进口主要来源国的贸易数据,构建贸易引力模型,分析了影响中国大豆进口的主要因素及其影响方向和程度。结果表明,中国大豆进口态势短期内不会得到扭转,为了缓解进口继续激增的态势,本文从中国大豆供给和需求方面提出了建议。
关键词：
大豆贸易 影响因素 引力模型
[期刊] 技术经济
[作者]
邹於娟 武拉平 谭霖
本文利用年度数据,测算了1988—2007年中国大豆外贸依存度,并对中国大豆外贸依存度的变化趋势特征进行了分析。在此基础上,构建了中国大豆外贸依存度实证模型,定量分析了中国大豆外贸依存度的影响因素。研究结果表明:国内大豆压榨需求和大豆关税税率的变化对中国大豆外贸依存度具有显著影响;而国内外大豆价格差、外汇储备以及实施转基因安全管理条例等因素对中国大豆外贸依存度的影响不显著。
关键词：
外贸依存度 大豆压榨需求 外汇储备
[期刊] 世界农业
[作者]
崔春晓 宣亚南
大豆贸易直接影响了豆农、厂商和消费者的利益。研究表明,影响中国大豆贸易的因素主要是国内需求的增长、国内供给的严重不足、国内外大豆价格与品质差异以及包括转基因安全管理条例在内的相关政策等。本文结合相关因素分析对振兴中国大豆产业提出了相应对策。
[期刊] 世界农业
[作者]
周佳佳 高强
依据2003—2011年各月的国内、国际大豆现货价格数据,在分析价格波动特征的基础上,根据供求定量,选取大豆进口量、国际大豆现货价格、国内豆油现货价格,通过ADF检验、协整检验、格兰杰因果分析,构建与国内大豆现货价格间的协整方程。结果表明:大豆进口量增长1%,国内大豆现货价格增长0.231%;国际大豆现货价格增长1%,国内大豆现货价格增长0.462%;国内豆油现货价格增长1%,国内大豆现货价格增长3.077%。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵杭莉 孙印法
基于改进的灰色预测模型GM(1,1),本文对我国2015-2020年大豆的需求量、国内市场供给量和进口量进行预测,分析该期间大豆市场的供求状况。研究表明,我国在此期间大豆的供给将大于需求,且进口量会逐年攀升。因此,应该在保持供需平衡的前提下降低进口数量的增长率、提高本国大豆产量。
关键词：
中国大豆 供给与需求 灰色预测 改进
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈新华
本文分析"保险+期货"的基差风险,对于我国保险及期货公司完善产品服务效果、提升服务"三农"水平、促进农民持续增收都具有重要的现实意义。本文基于2017年6月至2019年6月大连商品交易所及wind数据库等的日度数据,利用三阶段门限自回归模型对我国大豆期货市场基差的均值回复机制及影响因素进行了实证研究。结果发现:我国大豆期货市场的无套利区间相对较宽,库存量所引起便利收益变化会对基差产生显著反向影响。因此,保险公司和期货公司在设计和推出"保险+期货"产品时应当充分考虑基差风险,同时应当对于参保农户给与适当的最优套期保值比例的参考建议;此外,还应要适当降低期货公司的风险转移成本和农户参与"保险+期货"的保费水平。
[期刊] 经济管理
[作者]
邬爱其
通过对浙江省改制型民营企业和原生型民营企业的423份问卷调查,对比分析发现,目前的改制型民营企业正处于成长阶段,企业成长能力低于原生型民营企业,技术创新、民间融资、公共关系、业主角色和机构融资环境五层面的八个因素影响着改制型民营企业的成长能力,但影响改制型民营企业和原生型民营企业成长的因素存在差异。
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