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[期刊] 会计研究
[作者]
聂慧丽 张荣武 徐文仲
信息和心理偏差的非完全同质性导致投资者形成异质的主观预期,因而市场中的投资者可细分为持有不同主观预期的群体。当原群体成员主观预期发生调整时,该群体成员可能就会转移到与其新预期相似的群体中,或者与其他投资者组成一个新的群体,从而引发群体间规模的此消彼长或新预期类型群体的产生,最终实现群体间的演化。据此,文章提出"个体—群体—群体"的演化路径,系统阐述了资产价格波动的形成机制:现实市场中的群体演化必然引起不同资金流的合并或分化,从而导致市场资金流分布格局发生演变,进而推动资产价格波动。这一结论从社会互动这一独特视角进一步揭示了资产价格波动及资产价格泡沫形成机制。
关键词：
异质预期 群体演化 资金流 资产价格波动
[期刊] 财会通讯
[作者]
肖润华 邓贤明
一、投资者异质预期的形成与发展(一)投资者异质预期的形成投资"预期"就是从事投资活动的主体,在有效地利用一切信息的前提下,对未来资产价格或资产价格变动作出的一种估计,而"理性预期"就是在长期中平均说来最为准确的估计。在理性预期假设下,投资者的预期具有同质性。但现实中的投资者绝非理性预期假设下的完全理性的经济人,而仅是有限理性主体。赫伯特·西蒙(Simon)认为行为主体打算做到理性,但现实中却只能有限度地实现理性;哈耶克(Hayek)(1952)
[期刊] 企业经济
[作者]
王宏涛
在分析通货膨胀预期理性预期形成机制的基础上,利用Calvo(1980)的交错契约模型,通过建立动态分布滞后模型,证明我国通货膨是基于理性预期和混合式新凯恩斯菲利普斯曲线的最终决定方程,既有前瞻性又有后顾性是我国通货膨胀预期的重要特点。我国通货膨胀的与资产价格密切相关,资产价格上涨能引起通货膨胀预期上升,包括产出、消费、投资和资产价格波动预期等会影响通货膨胀预期,最后给出相应通胀预期管理的对策建议。
关键词：
通货膨胀预期 资产价格 宏观调控
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
方勇
自20世纪80年代开始迅速发展起来的行为金融理论认为,作为具有丰富心理活动的真实的人,金融市场中的投资者普遍存在各种认知偏差、情绪偏差和意志偏差,从而导致了他们的投资决策偏差和金融资产的定价偏差,投资者的噪声交易能够对资产价格产生重要影响。本文基于噪声交易模型的框架构建了一个包含理性套利者、信息挖掘者和动量交易者这三类异质投资者在内的噪声交易理论分析模型,在模型中引入了一系列与投资者行为特征相对应的重要行为参数,然后推导出由这三类异质投资者共同决定的风险资产均衡价格,最后通过灵敏度分析来综合讨论这三类异质
关键词：
异质预期 噪声交易 波动 灵敏度分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊帆 路畅 武建新
文章在跨期最优模型的基础上,探索了我国预期对住房价格作用机制,结合我国35个大中城市2000~2011年的数据,分析了预期和经济基本面对我国城市住房价格波动的影响。
关键词：
跨期最优模型 预期 住房价格
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周京奎
本文利用1998年~2005年间的数据对我国资产价格波动状况进行了实证研究。研究结果表明房地产价格的变动将导致股票价格产生波动。随后对资产价格传导机制进行了研究,认为银行拆借利率和贷款额在资产价格波动中扮演着重要角色。由于货币供应量对银行拆借利率和贷款额都有显著影响,因此我们认为它是引起资产价格波动的发动机。本文的研究结论进一步印证了资产价格波动理论的正确性,并认为当前我国实行稳健的货币政策对资产价格稳定将起到积极的作用。
关键词：
房地产业 股票市场 资产价格 波动机制
[期刊] 商业时代
[作者]
韩小蕊 赵新星
在市场经济条件下,农产品价格的波动直接影响到整个宏观经济的运行。本文结合我国农产品市场的实际状况及国际市场因素,选取我国农产品价格指数及其影响因素变量,运用2005年到2011年的月度时间序列数据,通过进行协整分析和格兰杰因果检验建立V A R模型,进行脉冲响应和方差分解,结果显示我国农产品价格与其余变量存在长期的均衡关系,农产品价格自身及其滞后期的惯性很强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭莉
随着国家住房体制改革的深入,房地产投资逐渐成为了人们茶余饭后谈论的热点话题。文章在分析我国房地产价格影响因素的基础上,探讨其价格波动的形成机理进而展开对我国房地产市场价格管控的相关研究。
关键词：
房产价格 价格波动 房地产市场 通货膨胀
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富强 唐亮
本文基于供给侧改革的背景,对消费品价格波动的趋势进行深入分析,从供给侧改革对消费品市场的影响机制入手,深入探讨了消费品市场价格波动的结构性特征,并提出了相应的政策建议,本文认为,供给侧改革需要发挥市场的作用,并重视消费品市场价格信号所反映出的问题。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李富强 唐亮
本文基于供给侧改革的背景,对消费品价格波动的趋势进行深入分析,从供给侧改革对消费品市场的影响机制入手,深入探讨了消费品市场价格波动的结构性特征,并提出了相应的政策建议,本文认为,供给侧改革需要发挥市场的作用,并重视消费品市场价格信号所反映出的问题。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
傅强 胡林 袁晨
本文从金融市场指令交易机制出发,将市场投资主体分为市场追随者和自我相信者两类,分析了两类投资者面对由异质分析资产价值信号形成的市场价格的学习机制,且对交易量变化以及均衡价格的达成路径进行了研究。研究表明,单期价格均衡下市场仍存在资产交易,且投资者随着均衡价格期数增加和价格精度增大逐渐撤离市场,较大的市场追随者比重将滞后混合策略市场的价格均衡期数。
关键词：
异质分析 学习机制 交易量 均衡价格
[期刊] 财政研究
[作者]
韩俊华 王宏昌 刘博 干胜道
投资者预期形成是多因素影响的主观心理过程,是人的主观心理特征作用于客观信息的结果。宏观经济信息强调了预期的正确性,主观心理特征存在心理偏差,预期常偏离实际,主观预期来自客观信息的理性部分和主观心理的非理性。投资者心理偏差大于理性,异质预期形成。社会互动使投资者个人的异质预期导致群体演化,群体演化过程即巨大现金流形成过程,引起股票价格震荡,促使预期正确的投资者进行新一轮的群体演化和股票价格震荡。会计准则缺陷、银行及监管的顺周期性、管理者行为顺周期性、会计报告不真实、资本市场价值基础薄弱等不好的外部环境加速了这一循环路径。降低股票价格震荡的措施是:完善资本市场法律法规、建立逆周期公允价值计量模型、...
关键词：
心理偏差 异质预期 群体演化 价格震荡
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张瑞娟 任晓娜
２００４年以来，＂最低收购价政策＂和＂临时收储政策＂在保护农民收益、提高农民种粮积极性，保障国家粮食安全等方面发挥了重要作用。随着政策的实施，粮食价格＂天花板＂封顶效应开始显现、成本＂地板＂抬升的挤压越来越明显。本研究从政策实施和政策变化角度出发，对我国粮食价格形成和波动机制的现有研究进行梳理和综述，发现现有文献存在缺乏对分品种粮食价格形成机制差异的研究，缺少对大豆价格形成机制进行政策实施前后对比的研究；对粮食价格调控目标和社会福利变动的研究和评价较少等问题。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李志生 蔡文卿 陈晨
本文从理论研究、经验研究和实验研究三个方面对国内外关于卖空机制对资产价格影响的文献进行了梳理,对实施或放松卖空约束对金融市场波动与资产泡沫的影响的相关研究成果进行了归纳和总结,对2008～2009年全球金融危机后世界各国的卖空监管及最新研究成果进行了概括。现有研究在市场机制与投资者的假设、研究结论的稳健性等方面存在不足,本文对未来相关研究中有待进一步探索的问题进行了展望。
关键词：
卖空 资产价格 资产泡沫 金融危机
[期刊] 金融评论
[作者]
胡昌生 池阳春
本文构建了一个可以拓展至无限类别的异质投资者模型,我们发现,在投资者具有强异质性的条件下,资产价格的异常波动性并不是不同类别投资者情绪波动的简单加总,起关键作用的是投资者之间的异质信念。有效市场假说中噪音交易者行为相互抵消的过程确实在发生,但这一抵消过程并不一定是完全的。在投资者具有强异质性条件下,投资者情绪在加总后对资产价格的影响反而更加稳定。投资者参与是异质信念影响波动性的重要条件,随着投资者参与程度的提高,异质信念对波动性的影响愈加显著。上述结论得到了本文实证结果的支持。
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