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[期刊] 世界经济研究
[作者]
张倩 冉桥敏
外汇市场上交易主体持有不同的信念形成异质性汇率预期,对于资金跨境流动造成差异性影响。文章在考虑外汇市场交易主体异质性汇率预期的基础上,构建人民币汇率市场均衡模型,并采用时变系数方法考察外汇市场交易主体异质性汇率预期对于中国短期资金跨境流动影响的差异性和时变性。研究结果表明:持有异质性信念的基本面、技术分析和利差交易者对于汇率的不同预期均对中国短期资金跨境流动造成了差异性影响;从整体来看,基本面交易者汇率预期短期内对短期资金跨境流动的引导性较强,而在长期内其引导性弱于技术分析和利差交易者汇率预期;在一般情况下,短期资金跨境流动对于基本面交易者汇率预期的响应持续性较长,利差交易者汇率预期冲击的响应程度较为密集;在突发情况下,技术分析交易者汇率预期对于短期资金跨境流动的引导性较强,利差交易者汇率预期影响短期资金跨境流动的持续性较强。
[期刊] 征信
[作者]
黄孝平
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李艳丽 曹文龙 魏心欣 孙冰菁
在不同的宏观经济背景下,汇率和跨境资本流动之间的关系可能存在差异。文章利用MS-VAR模型对1999～2020年间不同经济区制下人民币汇率、汇率预期和跨境短期资本流动之间的联动机制进行了实证分析。文章将经济状态划分为区制1和区制2两个不同区制,两个区制间的转换节点主要位于国内重要汇改及2008年美国次贷危机等时点附近。相比于区制1,区制2下经济具有更大的波动性且经济状态的惯性更强。另外,在区制2下跨境短期资本流动冲击容易带来人民币汇率和汇率预期的同向变化,后者又会对跨境资本流动产生正向反馈。基于这些分析结论,文章对中国的外汇和资本账户管理提出了政策建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
房媛媛 曾晓曦
众所周知,跨境资本无序流动容易诱发金融危机,相对于平常流动,极端流动与金融危机发生的关系更加密切。通过测算,短期资本是影响我国跨境资本流动形势的重要因素,因此我们需要对短期资本极端流动进行有效管理。本文进一步测算了我国短期跨境资本净流入的极端波动情况,运用累积分布函数模型分别分析影响激增和急停发生概率的宏观因素,同时通过回测验证了模型具有一定的预测能力,最后根据实证结果提出针对短期跨境资本极端流动实施管理的政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨雪芬 彭浩东
运用２０００～２０１５年的月度数据，利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率，并在此基础上通过ＶＡＲ模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明：金融危机后特别是２０１１年之后，我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显，波动率水平大幅上升，且近年来一直保持在较高水平；人民币对美元汇率中间价的波动、中美利差、资产价格收益率、本国经济增长率和通货膨胀对短期跨境资金波动率都有影响，尤其是通货膨胀的影响最为显著；全球因素特别是全球风险因素（ＶＩＸ指数）对短期跨境资金波动率也有一定影响，且影响的时间比较长。
关键词：
短期跨境资金流动 波动率 影响因素
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘东 骆海生 陈恺
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
田拓 马勇
对中国短期跨境资金波动性的实证研究目前较少。本文首次运用2000~2013年的月度数据,对中国短期跨境资金的波动性进行了多维测度,并在此基础上对影响中国短期跨境资金波动的相关因素进行了系统的实证分析。实证结果表明:2005年以来中国短期跨境资金的波动率明显扩大,近年来持续保持在较高水平;新兴和发达经济体短期跨境资金的波动率对中国有明显的溢出效应;人民币汇率中间价的波动、利差、国际市场美元流动性状况、国内外经济发展状况、人民币汇率预期变动以及发达经济体货币政策也会对短期跨境资金的波动率产生显著影响。
关键词：
短期跨境资金流动 波动性 实证分析
[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴淑庚 余博
本文在考虑资本账户管制的基础上,构建存在异质性风险偏好投资者的跨境投资模型,分析资本账户管制、套利、套汇等因素对资本流动的影响机制。之后,利用半参数平滑系数模型实证研究资本账户开放推进过程中各驱动因素的动态影响特征。研究发现:第一,资本账户开放没有明确的导向作用,但会通过改变相关因素的影响程度对资本流动规模产生影响。第二,在资本账户快速开放以前,套汇和套利动机起主要作用;而后美联储货币政策影响大幅攀升,并成为主导因素,国际金融风险影响也有明显提升,而套利动机则日趋式微。此外,人民币汇率波动存在"套汇空间"和"套汇风险"效应,国际金融风险存在"全局效应"和"替代效应"。基于此,本文建议应渐进推动资本账户开放、保持适时、适度的资本管制,注意防范国际货币政策转向引致的金融风险,建立人民币汇率锚、做好市场预期管理。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李婧 吴远远
2010年以来,新兴市场国家出现跨境资本流入持续放缓趋势。中国国际收支资本项目发生较大变化,大规模短期跨境资本流动对内外经济带来巨大冲击。本文将人民币跨境贸易结算和直接投资净额纳入到短期资本流动规模的估算当中,构建以月度数据为基础的VAR模型,分析2009年以来中国短期跨境资本流动的影响因素。实证结果显示,房地产市场收益率、汇率因素、国际投资者避险情绪和经济增长率对中国短期跨境资本流动影响较大,而利差和股市收益率的影响相对较小。为熨平短期资本流动的影响,应当稳定经济增长,进一步推进汇率制度改革,审慎开放资本账户,加强央行与公众政策沟通,稳定市场预期。
[期刊] 金融与经济
[作者]
侯崴
本文首先详细地阐述了我国短期跨境资本流动的途径和规模;分析了短期跨境资本流动的因素;最后提出加强短期资本流动监管的政策性建议。
关键词：
短期跨境资本流动 影响因素 外汇监管
[期刊] 金融发展研究
[作者]
乔宁宁
2014年下半年以来,受国内外复杂多变的经济形势影响,我国跨境资本流出压力日趋增大,资本外流风险不断加剧,资本短期内大进大出更是加大了跨境资本流动的复杂性和不确定性。基于此背景,本文运用间接测算法估算出近年来我国短期跨境资本流动规模,并对影响短期跨境资本流动的主要因素进行实证分析,以期为新常态下我国跨境资本流动问题的再认识及监管提供参考。
关键词：
短期跨境资本 流动规模 影响因素
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
沈庆劼 林文浩
短期跨境资本,也可称为热钱或国际游资。在资本项目尚未完全开放的中国,其大规模流动一方面扰乱了我国宏观经济政策的制定与实施,另一方面威胁着我国的金融与经济安全。在东南亚金融危机时期以及当前的人民币升值时期,国内学界掀起了两场对于短期跨境资本流动的大讨论。其争论的焦点主要集中在流动途径、流动规模以及影响短期跨境资本流动的因素等方面。本文拟对诸观点进行深入评述。
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