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[期刊] 经济研究
[作者]
张征宇 孙广亚 杨超 周亚虹
传统分位数回归方法(QR)可以揭示解释变量对因变量的异质性边际影响,因而在实证研究中具有广泛的应用。但QR方法的缺点是估计结果的阐释依赖于不可观察扰动项的经济学含义。本文提出一种新的因变量条件分位数回归(outcome conditioned QR,简称OC-QR)方法,用于分析政策效应的异质性。OC-QR的优点是能够直接识别并估计因变量位于其无条件分布的某一分位点(区间)时,解释变量对因变量的平均边际影响。新方法不仅能够刻画关键解释变量对因变量的异质性影响,并且具有更清晰的经济学解释。本文研究了OC-QR的识别、估计与推断步骤,还进一步讨论了OC-QR与OLS、QR以及Firpo et al.(2009)提出的无条件分位数回归(UQR)之间的区别和联系。最后,运用该方法研究了房价上涨对家庭消费的异质性影响,以及最低工资标准提高对不同工资水平人群的作用。结果表明OC-QR方法能较好地捕捉政策效应的异质性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕
本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[期刊] 武汉金融
[作者]
牟晓光
本文以中国东部三大城市群落的崛起为例,运用了工具变量分位数回归的方法研究了城市群落崛起中城市化对区域经济发展影响的异质性,实证结果表明,2003和2004年城市群落崛起过程中,受益最大的地区为低收入地区,区域收入差距呈现出缩小的趋势;2005～2007年,这种趋势出现了新的变化,低收入地区反而成为城市群落崛起过程中获益最少的地区,这说明了城市化进程进一步缩小了地区收入差距的趋势出现了反转,高速的城市化过程扩大了地区的收入差距。
[期刊] 城市问题
[作者]
张慧 范丽伟 孙秀梅
采用随机前沿分析方法对2006—2017年中国188个地级市的能源利用效率进行测算，利用分位数回归模型探究效率差异视角下城市能源效率的影响因素。结果表明，研究期间城市能源效率的平均水平略有下降。其中，长三角城市群和珠三角城市群的能源效率高于全国平均水平，京津冀城市群的能源效率低于全国平均水平。能源效率影响因素的分位数回归结果显示，产业结构、城镇化水平和科技支出阻碍了城市能源效率提升，经济水平和对外开放促进了城市能源效率提升。各因素对能源效率的影响程度表现出明显的分位异质性，且不同因素对能源效率变化的边际贡献随着分位数的提高而不同程度地降低。
[期刊] 统计研究
[作者]
王小燕 张中艳
在数据驱动时代，变量选择广泛应用于投资组合，如何从众多资产中挑选恰当的资产并进行配比，对稳定收益、控制风险非常关键。现有选择资产的方法未考虑到控制错误发现率（FDR），不利于作出稳健的投资决策。为此，本文在Lasso分位数回归下基于Knockoff方法控制FDR，并用于求解条件风险价值（CVaR）投资组合决策模型。其中，用Lasso惩罚实现变量选择，用Knockoff方法通过模仿解释变量的相关结构构造Knockoff变量，将变量选择的FDR控制在给定水平。模型在两步迭代算法下采用线性规划求解，模拟分析从不同的误差分布、变量分布和维度下多角度展开。结果显示，与已有模型相比，基于Knockoff的Lasso分位数回归模型能良好地控制FDR且呈现出最好的预测效果。最后基于上证50指数成分股进行实证分析，利用滚动建模技术进行投资组合决策分析，发现新模型在收益指标和风险指标上均具有一定优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓露 郑展
一般线性回归分析的是研究对象的平均水平受到其它因素影响的程度大小,难以知道处在不同水平的研究对象受各种因素影响程度。文章介绍分数回归方法,以便能让更多的读者对这种新的统计研究方法有所了解。
关键词：
分位数 分位数回归 统计量
[期刊] 商业经济研究
[作者]
马红梅 陈典 王鹏程
本文基于西南民族地区1433位农业转移人口的实地调查数据,构建了市民化指标体系,分别采用OLS回归和分位数回归对农业转移人口的异质性人力资本、社会资本对市民化影响进行实证分析。结论如下:考察异质性人力资本、社会资本对农业转移人口市民化的影响应区别考虑个体的市民化程度。人力资本对低度市民化群体起到的推动作用更明显,而培育集体社会资本、再生社会资本则对促进高度市民化群体的稳定有意义,故应针对处于不同程度市民化的个体采取差异化措施以推进市民化进程。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘明
Ｍｏｒａｎ’ｓ Ｉ指数和ＬＩｓａ指数的分析表明，中国制造业各主要指标在省域层面上都呈现出空间相关性，且相关密切程度和相关范围在逐步扩大；制造业空间地理加权生产函数表明，资本对制造业产出影响程度较大的地区主要集中在华北、东北，资本对产出影响程度较小的地区主要集中在华东和华南，劳动要素对制造业产出影响程度较大的区域集中在华东、华南和西南等人口密度普遍较大的地区；制造业分位数回归生产函数表明，在制造业发展水平较低的区域，资本要素对产出的影响远高于劳动要素而起着决定性作用，随着发展水平的逐步提高，资本要素对产出的影响在逐渐的减小而劳动要素对产出的影响在逐渐加大，在制造业发展水平较高的地区，劳动要素对制．．．
[期刊] 国际商务研究
[作者]
茹玉骢 王文雯
本文在对２００２～２００７年中国工业企业数据和城市基础设施数据匹配基础上，分位数回归研究表明：道路和电信基础设施对于企业效率影响为负，中等教育基础设施对企业具有正向作用，而高等教育基础设施仅对中等效率企业具有正向影响，医疗基础设施仅对高效率企业具有正向促进作用。此外，按企业所有制分类的稳健性检验发现：道路、电信、教育和医疗基础设施对不同性质和不同效率水平的企业生产效率的促进作用存在较大差异。本文的政策含义是，加强民生基础设施的投资、优化基础设施投资结构有助于企业效率的提升，且企业自身效率的提升和企业所有制结构的改善也有助于提升城市基础设施的边际促进作用。
关键词：
城市基础设施 生产效率 分位数回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭俊峰
尽管贝叶斯分位数回归方法能够有效克服经济金融数据的尖峰厚尾、结构突变等问题,充分借鉴已有研究成果信息,但是其并不能很好解决多维变量模型的维数灾难问题。为此,文章在贝叶斯分位数回归基础上,结合自适应Lasso变量惩罚作用,构建了基于MH抽样的自适应Lasso惩罚贝叶斯分位数回归模型。通过仿真模拟实验以及MCMC链条检验,证明上述模型具有优良拟合性质,尤其是在小样本情形下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍兴国
很多模型结构突变研究都是在条件均值下开展的,分析条件分位数下的结构突变同样重要。文章针对线性分位数回归模型中,参数结构为临时性改变,提出了一种移动估计检验方法,并给出了在原假设条件下的极限分布,模拟结果表明该统计量具有良好的检验功效,同时检验功效与断点起始位置、终点位置、残差的分布、断点程度、模型形式、条件分位数、样本量等因素都存在紧密联系。
关键词：
移动估计 分位数回归 结构突变
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛娇 傅德印 高海燕 韩海波
稀疏惩罚分位数回归是高维数据分析中进行变量选择和稳健估计的重要工具。对于具有分组解释变量的问题，期望达到组内和组间稀疏的理想效果，但是许多现有方法未能实现这一目标。文章将自适应Lasso和自适应Group Lasso相结合，构建了一种自适应稀疏Group Lasso惩罚分位数回归（Q-AdSGL）模型，给出了基于ADMM算法的模型求解方法，并讨论了估计量的Oracle性质。通过Monte Carlo模拟研究和实例分析证明了所提模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何恒财 张雪峰 杜子平
文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
关键词：
多元分位数回归 汇率 时序相依
[期刊] 消费经济
[作者]
林勇 吴甜甜
利用对异质性分析较为成熟的面板分位数回归模型对全国３１１个城市２００５－２０１２年数据进行了房地产市场财富效应的实证分析。结果显示，房价对城镇居民消费整体具有显著弱财富效应，但对不同经济发展水平的地区影响差异较大。通过ｋ－均值法对各城市进行了聚类分析，将全国城市分为五线。房价对一线城市居民消费影响表现出弱挤出效应；对二、三、五线城市居民消费影响表现为弱财富效应；对四线城市居民消费影响表现为显著财富效应。同时得出，人均可支配收入依然是影响城镇居民消费的最重要因素，社会保障水平的提高对中低收入群体的消费具有显著促进作用，城镇化水平的提高显著促进了城镇居民消费。
关键词：
房价 城镇居民消费 面板分位数 聚类分析
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