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[期刊] 外国经济与管理
[作者]
金永红 罗丹
异质信念和投资者情绪是行为金融研究中最活跃的两个分支。现有文献绝大多数是分别研究异质信念和投资者情绪对资产定价的影响问题。本文根据相关研究,提出将异质信念和投资者情绪结合起来、研究其对资产定价综合影响的观点。为此,本文分别综述了异质信念和投资者情绪对资产定价影响的文献,主要包括异质信念和投资者情绪的定义、理论模型、代理指标选择以及对资产定价影响的应用。在此基础上提出了异质信念与投资者情绪相互作用对资产定价综合影响途径的简单模型,希望能够借此更好地对照两者的异同和联系,为今后将两者结合起来进行更深入的理论和
关键词：
异质信念 投资者情绪 资产定价
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
金永红 罗丹
异质信念和投资者情绪是行为金融研究中最活跃的两个分支。现有文献绝大多数是分别研究异质信念和投资者情绪对资产定价的影响问题。本文根据相关研究,提出将异质信念和投资者情绪结合起来、研究其对资产定价综合影响的观点。为此,本文分别综述了异质信念和投资者情绪对资产定价影响的文献,主要包括异质信念和投资者情绪的定义、理论模型、代理指标选择以及对资产定价影响的应用。在此基础上提出了异质信念与投资者情绪相互作用对资产定价综合影响途径的简单模型,希望能够借此更好地对照两者的异同和联系,为今后将两者结合起来进行更深入的理论和实证研究提供思路和启发。
关键词：
异质信念 投资者情绪 资产定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨亮 王镇
个体投资者在我国资本市场中占主体地位，其交易行为极易受到情绪影响，从而令投资者情绪在我国证券市场中扮演着重要角色，因此，关于投资者情绪的研究也成为重要的学术热点。基于此，重点梳理出国内外现有的有关投资者情绪的相关文献，以便为国内学者从事类似研究时提供相应的参考和指导。在进行文献梳理时，主要围绕投资者情绪与市场收益的关系以及基于投资者情绪的资产定价模型两个方面。其中，投资者情绪与市场收益关系的研究又具体分为投资者情绪对收益波动率影响的研究，投资者情绪对证券收益影响的研究以及投资者情绪对市场异象的解释三个角度。最后，指出了该领域未来的研究方向。
关键词：
证券市场 投资者情绪 市场收益 行为金融
[期刊] 金融评论
[作者]
易志高 茅宁 汪丽
投资者情绪一直是行为金融学研究的热点问题,而情绪测量是其首先必须面对的问题。当前有关投资者情绪测量的文献成果很多,本研究基于测量数据来源和构建方法的不同,把它们分为客观指标、主观指标和复合指标三种,并对各种方法和指标体系进行了研究梳理。最后则探讨了投资者情绪测量研究的进一步发展方向。
关键词：
投资者情绪
[期刊] 财会通讯
[作者]
付萱 陆加徐
本文基于市场心理及投资者行为特征,将投资者情绪与投资者的异质信念相结合,构建了两个基于不同指标和样本区间的投资者情绪指数,进而分别使用这两个指数建立区分高低情绪的标准,最终通过对检验方程的滚动窗口回归来判断投资者情绪的高低是否会对投资者的异质信念与未来股票市场的超额回报之间的关系产生显著影响。本文研究表明,在市场上投资者情绪高涨的时期,当期投资者的异质信念与未来股票市场的超额回报之间呈显著负相关关系;而在投资者情绪低落的时期,投资者信念的异质性程度则不会对未来股票市场的超额收益率产生显著影响。这一结果背后的原因在于投资者情绪的高低会影响卖空限制的强弱,而卖空限制则是投资者的异质信念能够对市场收...
[期刊] 管理科学
[作者]
史金艳 赵江山 张茂军
在行为金融框架下,采用投资者在价格期望方面存在的意见分歧来表征投资者异质信念,构建投资者异质信念下的均衡资产定价模型,从理论上证明投资者异质信念是影响资产价格的重要因素,投资者信念差异程度与均衡价格同向变动,并以封闭式基金折价为例说明该模型对金融市场价格异象的解释力。为检验理论模型的结论,选取中国股票市场数据构建计量经济模型,对投资者异质信念程度及其波动性对资产价格的影响进行实证分析,实证结果支持理论模型的结论。实证结果还发现,投资者异质信念的条件波动性变量系数显著,对股市收益率有显著的影响,说明投资者异质信念的波动对股市价格指数有显著的溢出效应,信息的传递效率会影响投资者的意见分歧程度,因此...
关键词：
行为金融 异质信念 股市收益 资产定价
[期刊] 管理评论
[作者]
王宜峰 王燕鸣
本文构建了情绪水平和变化综合指标,应用时序、横截面定价检验等方法,系统探讨情绪在资产定价中的作用。实证结果表明:情绪变化对市场收益、市场风险有显著正向影响;当情绪水平低时,情绪交易者参与投资的兴趣下降,情绪变化对市场收益和波动率的影响不显著;情绪变化与市场收益、实际波动之间存在双向反馈关系,情绪是股市的内生变量;情绪变化具有反转的特征,不同阶段的情绪变化对市场收益、波动率存在方向相反的影响,近期情绪高涨将导致市场收益下降、实际波动上升,近期市场收益、实际波动上升将激发情绪高涨;情绪因素的风险溢价显著为正数,符合噪声交易者模型,情绪因素可以补充完善传统定价模型。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李进芳
投资者情绪是行为金融研究的热点，对资产价格具有系统性影响。本文总结了基于投资者情绪的资产定价研究相关文献，从投资者情绪的定义、投资者情绪测度研究、投资者情绪对金融资产定价的影响和基于投资者情绪的资产定价理论研究四个方面进行文献述评，指出从投资者情绪角度进行资产定价分析能够解释更多的金融异象。
关键词：
投资者情绪 资产定价 金融异象 行为金融
[期刊] 金融评论
[作者]
郁晨
投资者情绪是行为金融学理论的两大基石之一,越来越多的学者认为投资者情绪是资产价格的决定性因素,这和标准的金融理论有所区别。随着互联网大数据时代的到来,投资者情绪度量指标和构建方法有了新的突破,最新的研究开始采用数据挖掘技术从网络用户行为中提取更为客观、实时、高频和精准的网络社会情绪度量指标来代理投资者情绪。为此,本文详细梳理和评述投资者情绪理论的提出过程,投资者情绪的分类和度量指标的构建方法,投资者情绪在资产定价领域的应用研究的新进展,最后提出投资者情绪形成、传染和扩散机制,投资者情绪在新兴市场和非股票市
关键词：
投资者情绪 资产定价 网络情绪
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈沉 张军波 王磊 李哲
投资者情绪的变动对投融资决策等企业行为产生影响。文章综述了国内外投资者情绪的涵义、计量方法和经济后果的相关研究,对我国投资者情绪的研究具有一定参考意义。
[期刊] 金融评论
[作者]
郁晨
投资者情绪是行为金融学理论的两大基石之一,越来越多的学者认为投资者情绪是资产价格的决定性因素,这和标准的金融理论有所区别。随着互联网大数据时代的到来,投资者情绪度量指标和构建方法有了新的突破,最新的研究开始采用数据挖掘技术从网络用户行为中提取更为客观、实时、高频和精准的网络社会情绪度量指标来代理投资者情绪。为此,本文详细梳理和评述投资者情绪理论的提出过程,投资者情绪的分类和度量指标的构建方法,投资者情绪在资产定价领域的应用研究的新进展,最后提出投资者情绪形成、传染和扩散机制,投资者情绪在新兴市场和非股票市场的影响等四点未来可能的研究方向,以期为国内学者在该领域的后续研究提供参考和借鉴。
关键词：
投资者情绪 资产定价 网络情绪
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈沉 张军波 王磊 李哲
投资者情绪的变动对投融资决策等企业行为产生影响。文章综述了国内外投资者情绪的涵义、计量方法和经济后果的相关研究,对我国投资者情绪的研究具有一定参考意义。
[期刊] 经济科学
[作者]
徐枫 胡鞍钢
投资者特征是企业融资决策行为的重要影响因素。本文以2003-2009年沪深两市上市公司为研究对象,从异质信念和投资者情绪两个维度,考察投资者特征对企业股权融资方式选择的影响。研究结果表明,投资者异质信念越大,投资者情绪越高涨,企业越倾向于公开增发而非配股。进一步地,我们还考察了不同投资者情绪下,异质信念对股权发行方式影响的差异性,结果发现投资者情绪越乐观时,异质信念对企业公开增发选择倾向的敏感性越高。
关键词：
异质信念 投资者情绪 增发 配股
[期刊] 统计与决策
[作者]
缪喜玲
文章在行为财务学研究基础上,引入投资者异质信念变量到资产定价模型,以从理论经济学层面阐释资产误定价机理,进而度量资产价格相对于市场均衡的偏离程度。研究表明,当市场出现两个或多个异质信念投资者时,投资者的信念差异将对资产定价产生重要影响,出现资产误定价现象,进而使得投资产品价格偏离其内在价值。甚至,当多数投资者一致高估某一项投资品时,将会把该资产的市场价格推高,从而造成严重的资产泡沫,反过来损害投资者的利益。
关键词：
投资者异质信念 资产误定价 企业投资决策
[期刊] 经济经纬
[作者]
王博
笔者构建了基于投资者情绪的资产定价理论模型,就投资者情绪对风险资产定价有系统性的影响进行研究。研究发现股票均衡价格可以分解成理性部分和情绪部分,投资者情绪导致价格偏离内在价值并导致高的波动率和价格泡沫。基于信息的动态情绪资产定价模型和连续时间情绪资产定价模型,对以模糊数学为基础构建基于投资者情绪的行为投资组合,提供了可行的研究方向。
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