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[期刊] 统计与决策
[作者]
张敏强 王宣承
最小二乘回归作为一种优良的统计方法应用非常广泛,但是在使用时要求满足同方差等假设条件。文章归纳总结了最小二乘回归和分位数回归的理论特点及异方差产生的原因,论证了异方差对最小二乘回归造成的负面影响,并通过模拟研究和实例研究比较了两种回归方法的功能。结果显示,在异方差情况下,分位数回归可以在因变量条件分布的不同水平上刻画回归关系,分离出回归系数的变异,其结果较最小二乘回归更加全面和细致。
关键词：
最小二乘回归 分位数回归 异方差 模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑红艳 夏乐天
文章在G-Q检验的基础上,给出了一种针对多变量的推广的G-Q异方差检验方法,并通过实例分析说明了推广的G-Q异方差检验方法的可行性和有效性。
关键词：
线性回归 异方差检验 G-Q检验
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
阮记明 胡鲲 章海鑫 王会聪 付乔芳 杨先乐
运用反相高效液相色谱法(RP-HPLC),对比了单次口灌20 mg/kg鱼体重剂量条件下,16℃和25℃两种水温时双氟沙星(DIF)在异育银鲫体内代谢动力学差异。数据经过药代动力学软件(3P97)处理,结果显示:两种温度条件下,双氟沙星药时规律均符合开放性二室模型且存在明显的差异。其中,吸收半衰期(T1/2Ka)与水温呈正相关,在两种温度条件下分别可达0.010 h和0.122 h;消除半衰期(T1/2β)、表观分布容积(Vd/F)、血浆和组织中药时曲线下总面积(AUC)等参数则与水温呈负相关,16℃条件下血浆T1/2β、Vd/F和AUC分别为70.968 h、1.875/kg和763.761...
[期刊] 统计研究
[作者]
王霞 洪永淼
现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
史璐 许光建
[期刊] 经济评论
[作者]
姬广坡 杨俊虹
金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场价格波动的特性 ,还能揭示市场投资者的风险偏好。对发达期货市场的研究表明这些市场价格的波动存在显著的自回归条件异方差效应 ,中国期货市场应该也不例外。
关键词：
价格波动 自回归条件异方差 中国期货市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
程靖 岳荣先
文章研究了具有异方差误差结构的两变量随机系数回归模型的最优设计,证明了当异方差误差结构满足一个充分条件时,模型在几类经典设计准则下的最优设计可以在设计域的顶点处获得。
关键词：
最优设计 随机系数 异方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏世丽 葛永慧
一元非线性回归是常用的统计分析方法,其计算方法是通过数学变换将非线性模型转换成线性模型,然后用最小二乘法计算回归系数。将非线性模型转换成线性模型有两种数学模型,其一是经过线性化后,以直接观测值的函数作为因变量,这是常用的方法,称其为间接观测值回归;其二是经过线性化后,以直接观测值作为因变量,称其为直接观测值回归。文章讨论了这两种数学模型回归结果间的差异,通过仿真实验说明了直接观测值回归的结果优于常用的间接观测值回归的结果。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
朱小斌
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
[期刊] 淡水渔业
[作者]
苏富强 吴凡 文华 刘伟 蒋明 田娟 陆星 喻丽娟
本试验采用相同的基础饲料配方,制成膨化浮性饲料(D_1)和沉性颗粒饲料(D_2),以0.1%的TiO_2为外源指示剂,以平均初始体重为(54.21±0.47)g的吉富罗非鱼(Oreochromis niloticus)为研究对象,在22℃和28℃两种温度条件下比较研究其对这两种工艺饲料中常规营养成分和氨基酸的表观消化率。结果显示:在22℃条件下,D_1组和D_2组的增重率、特定生长率及对饲料中粗蛋白和氨基酸(除苯丙氨酸)的表观消化率无显著性差异;而D_1组的摄食率、饲料系数显著低于D_2组;D_1组粗脂肪的表观消化率显著高于D_2组。在28℃条件下,D_1组粗脂肪和粗蛋白的表观消化率显著高于D_2组。与28℃组相比,22℃组的增重率、特定生长率、摄食率以及对饲料中干物质、粗蛋白的表观消化率显著降低,饲料系数显著增大,而必需氨基酸和总氨基酸的表观消化率无显著性差异。结果表明:膨化浮性饲料显著提高了两种温度下吉富罗非鱼粗脂肪的表观消化率。而22℃的温度条件下,降低了吉富罗非鱼对两种饲料中的干物质、粗蛋白的表观消化率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。
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