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[期刊] 统计研究
[作者]
黄树颜,胡小平
在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,
[期刊] 统计研究
[作者]
叶宗裕
本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘(GLS)估计的有效性进行研究。研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘(OLS)估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效。
关键词：
参数估计 有效性 异方差 强度
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹春正 徐越 侯明辉
对于含测量误差数据,协变量和响应变量真值的测量误差可能存在异方差性。文章基于重复测量数据,讨论了异方差测量误差模型的参数估计问题,给出了其极大似然估计的EM算法。基于统计模拟和饮食健康调查数据的实际应用充分体现了本文模型和估计方法的价值。
关键词：
测量误差 异方差 极大似然估计 EM算法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张征宇
本文将Tobit模型扩展至同时带未知条件异方差与半线性结构回归函数的场合,并提出一种计算简便的半参数二步估计法。该方法的关键之处在于连续两次施以成对相减变换,并先后消去第一步所得被解释变量非参数条件分位函数中的两类非线性冗余成分(非线性回归函数部分与未知异方差结构)。文章证明了估计量的n-一致性与渐近正态性,并通过Monte Carlo模拟研究了分位点对的选择、扰动项分布类型与样本删尾程度等因素对估计量小样本性质的影响。最后通过国内居民医疗服务利用不平等的实例验证了本文所提的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚艳冰 杨舒馨 戴靓靓
文章针对输入自变量参数与输出因变量均为三角模糊数的模糊线性回归模型,引入模糊数的可能性均值和方差概念,提出三角模糊数的可能性均值-方差欧氏距离测度。在此基础上,结合最小二乘原理,考虑实测值与估计值之间的均值-方差欧氏距离最小,从而得到模糊回归方程的参数估计值。最后,通过一个实例说明方法的有效性和可行性。
关键词：
可能性均值 可能性方差 模糊线性回归模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋红凤 汤杨冰 徐登可
文章在响应变量随机缺失下研究非线性均值方差模型的参数估计问题。基于回归插补和随机回归插补两种缺失插补方法以及结合Gauss-Newton迭代计算算法给出该模型中未知参数的极大似然估计。并通过对两个随机模拟例子实际例子的研究分析,结果都表明了所提出的模型与统计方法具有可行性和实用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
张连增 胡祥
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐晓彬
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计,并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析,结果表明,该方法很好地拟合了我国股票收益率的波动性特征。该方法为金融波动问题的未知参数估计提供了新的研究思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
商勇
利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。
关键词：
期限结构 收益率 NS模型 NSS模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓文丽 刘显慧
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。
关键词：
区间数据 区间估计 矩估计 渐近正态性
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜治秀 侯志强 李利鸿
文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动。
关键词：
GMM MLE MCMC
[期刊] 预测
[作者]
司马锡生
皮尔曲线的参数估计司马锡生（南京化工学院管理工程系，２１０００９）１问题的提出皮尔曲线（ＰｅａｒＩＣｕｒｖｌ）是美国生物学家和人口统计学家雷蒙德·皮尔（ＲａｏｇｍｏｎｄＰｅａｒｌ．１８７０一１９４０）提出的一种能较好的描述生物生长规律的数学模型。现不...
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