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[期刊] 统计与决策
[作者]
张勇 姚慧丽 李小琪
文章在购买时间模型的理论框架下推导了开放经济下的货币需求模型,并采用1996~2007年的季度数据,基于SVECM方法估计了我国的包含汇率预期和外国利率变量的货币需求函数。结果表明,我国的货币需求函数体现了货币余额与相关经济变量间的随机性协整关系;货币余额的动态调整受到汇率预期的显著影响,人民币预期贬值将减少我国的货币需求;外国利率变动对我国货币余额的影响不显著;经济的开放性总体上对我国货币需求产生有限影响。
关键词：
货币需求 开放经济 SVECM
[期刊] 世界经济
[作者]
汪红驹
本文应用误差修正模型估计中国 1 979- 2 0 0 0年间的货币需求函数 ,结果说明 M1实际余额与实际 GDP和 1年期存款利率存在同积关系 ,M2 与实际 GDP和 1年期存款利率以及通货膨胀率存在同积关系 ,这表明实际货币余额与实际 GDP和利率或通货膨胀率之间存在长期稳定关系 ,但是 M1和 M2 货币需求的误差修正模型并不稳定 ,这给短期货币需求的预测增加了困难 ,不利于中央银行以货币供应量为中介目标的政策操作
关键词：
误差修正模型 货币需求函数 M1 M2
[期刊] 上海金融
[作者]
王莉
本文应用误差修正模型对中国1995-2004年各季度的相关数据,对货币需求函数进行了估计,结果说明:1995年以来的实际货币余额一直与GDP、一年期存款利率和预期通货膨胀率之间保持着协整关系,这一实证分析的结果说明十年以来中国货币需求函数的中长期关系相对稳定。同时建立的误差修正模型表明,中国利率和通货膨胀率的变化对M1增长率的影响并不显著,而且M2实际余额的短期调整速度要低于M1实际余额的短期调整速度。
关键词：
误差修正模型 货币需求函数 M1 M2
[期刊] 世界经济
[作者]
李春吉 范从来 孟晓宏
本文基于具有微观基础的垄断竞争动态一般均衡模型的计量估计,分析了中国货币经济波动中几种重要的经济变量的相互作用机制,在此基础上我们重点研究了中国货币经济波动中的货币冲击、需求偏好冲击和生产率冲击对经济波动的短期和长期影响。对于经济波动影响,短期来看,反映需求冲击的偏好冲击波动对实际产出波动影响很大,反映供给冲击的生产率冲击波动则对通货膨胀波动影响很大,而实际货币余额冲击波动对实际产出波动和通货膨胀波动影响不大;长期来看,需求偏好冲击和生产率波动持久性小因而对经济波动持久影响不大。由于样本期内估计的实际货币余额冲击是持久且扩散的,长期来看实际货币余额冲击的波动造成了很大的实际产出和通货膨胀的波动...
关键词：
经济波动 经济冲击 价格粘性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
邓静远 王文甫
为刻画中国经济高速增长的特征，本文引入指数平滑跃迁函数对ＳＴＶＡＲ模型进行拓展，就货币政策对产出和物价水平进行了脉冲响应分析。研究发现，在对产出的影响方面，当处于低增长区制时，利率、汇率以及货币供给对产出的影响是非对称的；当处于高增长区制时，只有利率对产出的非对称效应是明显的。在对物价水平的影响方面，在低增长区制，利率对物价的影响并不显著，但在高增长区制下，利率对物价存在显著的非对称影响。此外，本文还通过非对称格兰杰因果检验说明结论具有稳健性。
关键词：
货币政策 非对称效应 向量自回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马晓兰 潘冠中
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
[期刊] 管理评论
[作者]
张蕾
本文对我国货币需求的短期误差修正模型进行非线性检验并发现指数平滑转换自回归模型更加符合我国短期的货币需求函数。通过检验,我们发现非线性模型的转换变量为滞后一期的真实国民收入,该结论与我国经济发展状况相吻合。另外,通过检验发现非线性模型具有较强的预测能力。因此,非线性模型将会给货币政策的正确制定和有效实施提供更具参考价值的作用。
关键词：
货币需求 ESTAR 非嵌套检验
[期刊] 世界经济
[作者]
叶光 张晓峒 聂巧平
本文对Johansen协整分析在实际应用中的一些常见问题进行简要探讨,并在此基础上对中国的货币需求关系进行了深入研究。结果表明:真实货币余额、产出、通货膨胀率和利率之间存在两个长期均衡关系,即货币需求关系和菲利普斯曲线模型;结构向量误差修正模型(VECM)中调整系数反映了各变量对非均衡误差的直接动态反应,而产出和通货膨胀率以较快速度向后一均衡关系的调整说明中国的宏观经济政策在促进经济增长和控制通货膨胀两个方面都发挥了重要作用;两种均衡关系对通货膨胀都有明显的直接抑制效应,且前一均衡关系还会通过抑制货币需求来间接实现价格稳定。
关键词：
货币需求 协整 弱外生性 结构VECM
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
岳超云 牛霖琳
本文在DSGE模型框架下用贝叶斯方法对中国货币政策的利率规则和数量规则进行了估计,并比较了不同货币规则模型对数据的解释和预测能力,提供了货币规则随中国货币政策调控机制改革演化的证据。本文发现数量规则比利率规则在整体上更能解释中国的货币政策,但是利率规则的解释能力随着利率市场化改革的深入而逐渐提高,此外在利率规则中加入货币因素能显著提高模型对数据的解释和预测能力。
关键词：
货币政策规则 DSGE 贝叶斯方法
[期刊] 经济评论
[作者]
吴锦顺
本文在动态一般均衡理论框架下,根据中国1993年1月-2012年10月的经验数据,运用货币效用模型(MIU)和广义矩方法(GMM)估计了样本期内我国的货币替代程度,并分析了货币替代程度变化对政府铸币税和居民福利的影响。结果表明,这种基于CES生产函数估计的货币替代程度比以往学者从数量比角度估计的货币替代程度明显偏小。货币替代尽管给政府造成铸币税损失,但持有外币也能增进居民的福利,货币替代程度提高总体上能够促进社会福利的增加。所以政府只能通过稳定物价、增强人民币信心来降低货币替代程度,防止铸币税损失。放松外汇管制、藏汇于民等措施可以增加社会福利。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵国庆 林梦瑶
本文利用Fisher-Seater的货币长期中性检验模型对中国1997年第1季度—2009年第4季度的数据进行实证分析,发现样本期间内中国货币长期导数是发散的,表明货币在长期内是非中性的。基于这一结果我们认为,近年我国的货币政策在影响实际经济上是有效的。
关键词：
货币长期中性 F-S方法 单位根检验
[期刊] 上海金融
[作者]
陈涤非
本文以1953-2003年作为样本期,建立了中国的传统货币需求模型,通过计量分析,发现该模型存在结构变化。经检验确认,金融创新是导致中国货币需求函数发生结构变化的原因。由此表明,金融创新因素影响了中国货币需求函数的稳定性。
关键词：
货币需求函数 稳定性 金融创新
[期刊] 投资研究
[作者]
赵静文
本文通过构建开放经济下的宏观经济模型,探讨不同外生冲击对宏观经济变量影响的理论传导机制,进一步模拟得出不同外生冲击下两种利率规则的实施效果及福利损失。研究结果表明,对于名义汇率贬值率和贸易条件,钉住CPI通胀和产出缺口的利率规则在不同冲击下的稳定效果都好于钉住国内通胀和产出缺口的利率规则。但钉住国内通胀和产出缺口的利率规则在不同冲击下的福利损失都小于钉住CPI通胀和产出缺口的利率规则。
关键词：
经济开放 利率规则 通胀指标
[期刊] 投资研究
[作者]
赵静文
本文通过构建开放经济下的宏观经济模型,探讨不同外生冲击对宏观经济变量影响的理论传导机制,进一步模拟得出不同外生冲击下两种利率规则的实施效果及福利损失。研究结果表明,对于名义汇率贬值率和贸易条件,钉住CPI通胀和产出缺口的利率规则在不同冲击下的稳定效果都好于钉住国内通胀和产出缺口的利率规则。但钉住国内通胀和产出缺口的利率规则在不同冲击下的福利损失都小于钉住CPI通胀和产出缺口的利率规则。
关键词：
经济开放 利率规则 通胀指标
[期刊] 金融评论
[作者]
张延群
本文研究财富效应对我国货币需求的影响,将家庭住房财富变量加入标准货币需求函数,运用2005年第一季度至2019年第四季度分省数据,建立时间序列面板模型,对我国货币需求函数进行实证分析。研究发现住房价格和住房存量对货币需求有显著正向影响;加入住房财富变量后,货币需求的实际GDP弹性显著减小;当出现相对于均衡的偏离时,货币总量向均衡方向移动,说明货币总量主要由需求决定。本研究在几个方面有所创新:一是实证分析了住房财富变量对于我国货币需求函数的影响;二是实证模型的设定应用了最新时间序列面板模型分析技术,考虑了异质性和相关性,从而得到更加稳定的货币需求函数,提高了实证分析结果的可信性。研究结果为理解货币总量的决定因素和走势,判断货币政策状况提供了有用信息。
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