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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
蔡卫光
随着经济全球化的不断深入,国际资本市场的一体化程度也在不断加强,故对国际资产定价问题的探讨显得颇为重要。尤其对开放条件下的国际资产定价理论与实证研究进行系统的梳理与分类,并对该领域现有研究中存在的问题提出未来研究的方向,更有学术价值。
[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文讨论了局部随机游走STAR模型、局部随机趋势STAR模型的线性性检验问题,构造了Wald类检验统计量,推导出了这些统计量的极限分布,并分析了这些统计量有限样本下的统计特性;本文提出了在局部平稳性未知的条件下,进行STAR模型的线性性检验方法,构建了稳健的检验统计量。检验功效与检验水平分析表明,该统计量具有良好的检验水平及较高的检验功效。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
胡俊娟 陈振龙 章迪平
文章探讨了局部平稳性未知情况下ESTAR模型的单位根检验,提出了修正的Wald统计量,通过模拟给出了其临界值,推导出了该统计量的极限分布,并分析了在有限样本下该统计量的特性。通过蒙特卡罗模拟,该检验统计量具有良好的检验水平和较高的检验功效,进一步通过模拟发现在全局平稳非线性ESTAR模型下,该修正的Wald统计量比KSS型统计量具有更高的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李铁群
以有效市场假说为前提,以现代资产组合金融理论为基石建立起来的传统资本资产定价理论已具完备的理论框架。但来自实证领域的诸多证据表明该理论具有一定的不合实性,需要放松一些假设,来对标准金融理论进行重建。文章拟放松传统资本资产定价模型中基于严格同质预期的理论假设,假定投资者具有过度自信的异质信念,进而构建行为资本资产定价模型,这是对传统金融理论的一种突破。
关键词：
过度自信假说 异质信念 BAPM
[期刊] 经济问题
[作者]
陈石清 帅富成
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
[期刊] 金融研究
[作者]
张人骥 贾万程
本文根据中国股票市场的情况,定义了市场分割。并在此前提下,从一般效用函数出发推导出中国市场分割下的资产定价模型,包括理论方程和经验方程。并利用中国沪市 A,B股及香港恒生指数的数据对模型进行实证检验。结果指出A、B股之间由于存在明显的市场分割,定价并不统一。
关键词：
市场分割 资本资产定价模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
王国中
对外贸易与工业化之间的关系不仅表现在二者以推进经济发展为共同目标,而且在内外经济循环中能够彼此互补、相互促进。本文运用系统论的思想,从对外贸易与工业化关系的理论分析入手,阐明了二者之间的互动机制,认为依据具体的现实状况,实施合适的贸易-工业化战略必将更好地实现经济发展的战略目标;并在此基础上实证检验了我国对外贸易与工业化的关系,显示我国贸易-工业化战略有着较好的执行效果,同时发现产业结构的变动对外贸的影响显著,由此指示产业结构的调整是工业化与外贸良性互动的重要战略取向。
关键词：
对外贸易 工业化 经济系统 实证分析
[期刊] 农业技术经济
[作者]
侯孟阳 姚顺波
在面板门槛回归模型分组的基础上,对不同组别的化肥面源污染排放强度与人均农业产出之间的EKC关系进行再检验,并分析不同组别EKC未来演变的时间路径。研究结果显示,基于门槛效应分组的化肥面源污染排放EKC检验结果存在显著差异;多数EKC曲线为"倒U"型的省份已跨过拐点,而多数EKC为"N"型的省份均跨过第一个拐点,但跨过第二个拐点的时间至少为9年;虽然不同分组的EKC检验的形状及拐点存在差异,但多数省份化肥面源污染排放当前处在随着农业经济增长而下降的发展阶段。政府部门应能够着眼于服务"两型农业"的可持续增长目标,因地制宜地做出全局部署,追求农业经济效益的同时,合理控制单位面积化肥施用量的过快增长。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马添翼
文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释,在Fama-French三因子定价模型的基础之上,构造了含有惯性因子的定价模型,并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性进行了实证检验,为证券监管机构的监管和广大投资者的风险控制提供了依据。
[期刊] 管理评论
[作者]
张矢的 高明宇 吴斌
本文放松了CAPM中投资者能够充分分散投资的假设,在Merton"不完全信息假设下的资本市场均衡定价模型"基础上,从理论上正式引入衡量边际投资者分散投资能力的"机构投资者持股比例"这一代理变量,并借鉴Fama-French三因素模型的建模方法,构建了一个与经典CAPM理论框架相一致的,以"市场组合超额收益"、"特质风险因子"及"机构投资者持股比例因子"为影响因素的,具有更普遍意义的"未充分分散投资下的资本资产定价模型",并以中国A股市场2005年1月至2012年12月的交易数据为基础成功地验证了这一资产定价模型的有效性及相对于经典CAPM和Fama-French三因素模型的优越性,从而在经典C...
[期刊] 武汉金融
[作者]
张振宇
本文首先介绍了Garman-Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman-Kohlhagen模型的有效性进行了验证。然后就Garman-Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理。最后,本文分析了Garman-Kohlhagen模型存在系统性偏差的可能原因。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
丁琳 刘文俊
本文利用1994年9月至2012年8月上海证券交易所678只股票月度历史数据,运用动态分组方法验证资本资产定价模型理论,结果表明:在研究样本取样时间段,传统资本资产定价模型中的平均超额收益率与贝塔系数之间的线性关系成立,但是模型的截距显著大于零,而斜率显著为负;将其平均分为四个亚时期,只有第一亚时期的拟合程度较好,且前三个亚时期模型的斜率均大于零,而第四亚时期的斜率变为负数,表明中国资本市场在2009年6月以后,经历了市场收益率为负数的状态,且这一时期的影响程度最终导致整个研究样本的斜率为负,这与席卷全球的金融危机抵达并影响中国股市的时间和程度吻合。
[期刊] 商业时代
[作者]
秦伟伟 张晓东
本文在借鉴国内学者对A股市场CAPM检验的基础上,选取2010年6月4日至2010年12月21日的周收益率,采用单指数模型、BJS两步法和横截面检验实证分析了我国创业板市场对CAPM的实用性并得出结论。
关键词：
CAPM BJS 创业板
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
武鸣
本文针对对外开放对产业发展的诱发作用,建立了对外开放条件下的产业结构分析模型,通过该模型的计算分析可进行对外开放拉动经济增长的实证分析,从而对我省开放带动战略的预期作出合理的数量判断。同时,该模型的建立对产业结构研究和产业发展预测提供了一种定量分析方法
关键词：
产业结构 对外开放 投入产出 分析模型
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