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[期刊] 国际金融研究
[作者]
龙少波 厉克奥博 常婧
本文构建了开放条件下国内大宗商品价格影响因素模型,并着重区分紧缩性货币政策对大宗商品价格的非对称效应。利用面板数据模型和GMM模型估计各因素对国内大宗商品价格变动的影响,并进一步利用NARDL模型考察紧缩性货币政策对大宗价格的非对称影响。研究结果表明,宏观经济、货币政策、金融投机等多重因素影响国内大宗商品价格;紧缩性货币政策相比宽松政策对大宗商品价格的影响幅度更大。本文拓展了开放条件下国内大宗商品价格的影响因素模型,区分了国内外紧缩性和扩张性的货币政策对国内大宗商品价格的非对称影响程度。这一研究为治理成本推动型通胀(通缩)的非对称、精准的货币政策调控提供参考,并试图为创新和完善宏观调控提供相应决策依据。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
常婧 龙少波 陈立泰
文章主要借鉴Shin等(2014)的研究,构建了汇率对进出口价格的非对称传递模型,并基于2005年8月至2018年2月的月度数据,深入分析了人民币汇率对中国进出口价格的非对称性传递特征。研究结果表明,人民币汇率对中国进口价格与出口价格均具有显著的非对称传递现象,且随着人民币汇率弹性的增强,汇率传递程度正在逐步降低。非对称传递的研究结果表明,相较于外国出口企业在中国市场上具有的较强定价权,中国出口企业在国际市场上的竞争力还不足;但是随着中国技术进步的加快,出口企业在国际市场上的竞争力也在逐步提升。
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵晓男 张静 曹云祥 李洪梅
笔者采用马尔科夫区制转换向量自回归模型(MSVAR)和脉冲响应函数(IRF),基于我国1992年第1季度至2011年第4季度的宏观经济数据,探讨了我国货币政策的非对称效应。结果显示,我国货币政策的信贷传导机制和利率传导机制均具有非对称效应。经济扩张期紧缩性货币政策的抑制效应要显著大于经济紧缩期扩张性货币政策的刺激效应;利率市场化改革前后其区制发生明显转换,利率作为货币政策的中介目标,作用不断加强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敬勇
部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
吕素香 汪增群
对于像中国这样幅员辽阔且内部发展差距较大的大国而言,统一的货币政策在各地区的传导过程中可能会出现区域非对称性效应。在总结现有文献的基础上,本文运用结构向量自回归模型,使用脉冲响应函数和方差分解两项计量工具,实证检验了中国的货币政策是否存在区域非对称性效应。本文的研究发现,无论是对产出的影响,还是对物价的影响,货币政策对东部地区的影响都要显著地大于中西部地区。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
梁云芳 刘金叶
本文采用受约束的向量误差修正模型检验了货币政策方向性冲击对实际投资和实际消费的非对称性影响,结果表明:从长期看,货币政策方向性冲击对实际消费和实际投资的影响存在显著的非对称性,且负向货币政策的影响要大于正向货币政策的影响;从短期看,受消费者预期和政府投资等因素的影响,方向性货币政策冲击对实际消费和实际投资的变动不存在非对称性。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
张会清
本文基于全球价值链的相关理论,利用新近发展的全球向量自回归模型,实证研究主要货币汇率非对称变动对全球主要国家的贸易影响。研究发现,美元升值和日元贬值对中国的进出口贸易都产生了正向的激励作用,而欧元贬值则产生了负向的抑制作用,两相抵消后的总体贸易影响很小。非对称的汇率冲击导致美国、日本、欧元区的出口竞争力此消彼长,欧元区和日本的出口增长对美国的出口贸易形成"挤出效应"。由于全球价值链的联动作用,欧洲生产网络和东亚生产网络中的多数国家在欧元区和日本的带动下,对外贸易也随之增长,而北美生产网络中的多数国家受到美国的拖累,对外贸易则趋于萎缩。
[期刊] 经济评论
[作者]
李勇 王满仓
鉴于资本监管、货币政策对商业银行效率的重要影响,本文在Li和Wang(2012)的基础上从理论上详细论证了坏账率、资本充足率和准备金率影响商业银行效率的内生机制,并得出研究命题:坏账率与商业银行成本效率、利润效率存在着负相关关系;资本充足率、准备金率与商业银行成本效率、利润效率存在着非线性关系和非对称效应。根据上述研究命题,利用商业银行1998-2010年我国14家商业银行相关数据计算出了商业银行的成本效率、利润效率,证实了准备金率、资本充足率与商业银行的成本效率、利润效率呈非线性关系以及商业银行效率的非对称效应。上述研究事实表明:过分强调资本监管和货币政策对于商业银行绩效的改善是不合适的,其...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王天祥 常清
中国作为制造业大国,一直密切关注大宗商品价格的变化。运用MS-VAR模型,考察在三种区制下,中美货币政策对大宗商品价格的影响。基于MSI(3)-VAR(1)模型实证和累积脉冲响应结果分析表明:在经济增长收缩期,中美货币政策不能影响大宗商品价格的走势;在经济增长平稳期,大宗商品价格主要受美国货币供应量的影响;在经济增长扩张期,尤其是2008年次贷危机后,大宗商品价格主要受中国货币供应量的影响。
关键词：
货币政策 大宗商品价格 MS-VAR
[期刊] 上海金融
[作者]
张挽虹
本文基于无约束向量自回归模型研究了分别以货币供应量与利率为代表的数量型及价格型货币政策工具对宏观经济变量的有效性及影响时滞,并利用脉冲响应和方差分解对内生变量受到的信息冲击进行动态分析。分析认为,当前货币供应量对经济变量的影响时滞较利率工具短。央行除了疏通利率传导渠道、加强利率调控的传导效果,也要灵活、前瞻性地调整货币供应量,防止经济过度波动。
[期刊] 上海金融
[作者]
张挽虹
本文基于无约束向量自回归模型研究了分别以货币供应量与利率为代表的数量型及价格型货币政策工具对宏观经济变量的有效性及影响时滞,并利用脉冲响应和方差分解对内生变量受到的信息冲击进行动态分析。分析认为,当前货币供应量对经济变量的影响时滞较利率工具短。央行除了疏通利率传导渠道、加强利率调控的传导效果,也要灵活、前瞻性地调整货币供应量,防止经济过度波动。
[期刊] 技术经济
[作者]
赵林海
从货币政策的非对称效应的角度,运用非线性模型——STR模型,探究了中国货币政策与房地产价格的关系。研究结果表明:货币政策对房地产价格的影响确实因所处经济周期阶段的不同而发生变化;货币政策与房地产价格之间存在非线性关系;不同经济增长水平下货币政策对房地产价格的调控效应是不对称的;在调控房地产价格方面,我国货币政策的信贷传导路径比利率传导路径更有效。
关键词：
货币政策 房地产价格 非对称效应
[期刊] 商业研究
[作者]
尹航 李秉坤
本文将汇率与股票价格波动纳入到基于理性预期的货币行为方程组而对新凯恩斯模型进行修正，并在此基础上通过理论约束的设计构建ＮＫ－ＳＶＡＲ模型，以期考察货币政策方向上的非对称效应。结果表明：我国紧缩与扩张的货币政策具有典型的非对称性，汇率与股票价格波动能够通过影响总需求、通胀率、货币数量缺口与利率水平，而对货币政策体系形成冲击。因此，我国应建立起包含资产价格波动的货币政策调控框架，并强化流动性管理中的汇率波动管理与资产泡沫管理，以保证货币政策预期目标的实现。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
谢启超
利用1999～2009年的季度数据,选取产出缺口、通货膨胀率、利率、房价与股票价格建立SVAR模型并进行协整检验,得到SVAR模型中各变量的长期稳定关系,在此基础上建立脉冲响应函数,进行SVAR模型的脉冲响应函数分析。结果表明,货币政策利率传导机制对资产价格具有非对称影响,资产价格冲击下物价水平产生非对称反应,房地产市场对实体经济的促进作用不显著,存在一定的泡沫成分;最后对SVAR模型的实证结果进行解释并对货币政策如何完善传导机制提出了建议。
关键词：
SVAR 货币政策 资产价格 非对称性
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
邓静远 王文甫
为刻画中国经济高速增长的特征，本文引入指数平滑跃迁函数对ＳＴＶＡＲ模型进行拓展，就货币政策对产出和物价水平进行了脉冲响应分析。研究发现，在对产出的影响方面，当处于低增长区制时，利率、汇率以及货币供给对产出的影响是非对称的；当处于高增长区制时，只有利率对产出的非对称效应是明显的。在对物价水平的影响方面，在低增长区制，利率对物价的影响并不显著，但在高增长区制下，利率对物价存在显著的非对称影响。此外，本文还通过非对称格兰杰因果检验说明结论具有稳健性。
关键词：
货币政策 非对称效应 向量自回归
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