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[期刊] 现代管理科学
[作者]
高伟刚 徐中刚
文章在货币主义汇率决定理论基础上引入贸易净出口构建一国汇率决定模型。利用中美数据进行实证检验:脉冲响应显示短期内来自中美GDP和货物净出口之差的冲击使人民币升值,而利率、M2和CPI之差的冲击使人民币贬值;方差分解表明目前人民币汇率波动主要由其自身变动所致。中美利差对人民币汇率波动的解释程度较大,其余因素较小;VEC模型显示长期内,中美M2和货物净出口之差与人民币汇率成正比,利率、GDP和CPI之差与人民币汇率成反比。
关键词：
人民币汇率 影响因素 VAR VEC
[期刊] 南方金融
[作者]
谷壮海
随着中越贸易往来日益频繁,中越边境地区自发形成了越南盾货币兑换市场。由于官方人民币兑越南盾汇率缺失,中越边境地区人民币兑越南盾汇率长期受制于民间货币兑换机构——"地摊银行"。随着2014年中国(广西东兴试验区)-东盟货币服务平台上线运行,为中方银行提供越南盾买卖汇率和交易信息,东兴试验区逐步形成了人民币兑越南盾汇率价格发现机制。本文通过理论研究和实证分析发现:人民币兑越南盾汇价主要受人民币兑美元汇率、中越利差、中越通胀差异的影响,其中人民币与美元汇率是主要参考因素。为进一步完善人民币兑越南盾汇率价格形成机制,要继续完善汇率定价方法,引入做市商和中间价报价制度,在中间价基础上实行浮动汇率。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
高伟刚 蓝天
文章构造中美出口和进口贸易模型,通过VAR模型和VEC模型分析人民币实际汇率及其波动对中美进出口贸易的影响。实证表明:短期内人民币升值对进口的促进作用大于出口,长期内升值有利于中国对美出口而不利于进口;汇率波动短期内对出口的冲击大于进口,长期内有助于中国对美出口,对进口无影响。中美两国要调整各自贸易结构,保持人民币汇率稳定、防止汇率大幅波动,才能最终解决中美贸易失衡。
[期刊] 商业时代
[作者]
陈丽娟
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析,在此基础上分别运用VaR和ES方法对其风险进行动态的度量与分析比较。结果表明:SV-t模型能够刻画出人民币汇率收益率序列的波动特征;人民币对美元的VaR基本反映出其最大可能的损失;人民币对日元及欧元的Va R则低估了实际的风险水平,相应的ES虽保守却比较准确地估计出尾部风险。文章最后也对中国汇率市场的风险管理及风险监管提出了一些政策建议。
[期刊] 南方经济
[作者]
杜金岷 郑凌云
本文根据我国的实际情况 ,对经典的购买力平价理论之所以难以解释人民币对美元汇率的问题进行了讨论和分析 ,在此基础上 ,结合购买力平价理论 ,构建了新的人民币长期汇率决定模型 ,并依照该模型对人民币长期汇率的决定进行了实证检验。
关键词：
购买力平价 汇率模型 人民币
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
王蕊
文章通过加入资本控制变量对传统的超调模型进行修正;选取2000至2012年的月度数据,实证检验影响人民币名义有效汇率的因素,特别是其与资本控制程度和国内货币供应量的关系;通过建立向量误差修正模型考察人民币名义有效汇率是否存在超调现象。研究发现:资本控制程度和国内货币供应量是影响人民币名义有效汇率变化的重要因素;国内货币扩张对人民币汇率升值存在重叠与放大效应,加剧了人民币内外价值偏离的程度;货币供给扩张除了直接促使人民币升值外,还导致资本控制程度同向变动,间接推动人民币进一步升值;这种机制具有反向自我修正的动态机制,即人民币名义有效汇率存在超调现象。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈六傅 刘厚俊
本文利用VAR模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行分析。估计结果显示,人民币有效汇率对我国进口价格和消费者价格的影响虽然具有统计显著性,但影响程度非常低。汇率的价格传递效应在不同的通货膨胀环境中存在显著差异,低通货膨胀时期,汇率对进口价格的传递效应增加,但对消费者价格传递效应则减小了。结论是:汇率调整无法解决外部失衡,稳健的货币政策有利于进一步隔绝来自外部的通货膨胀压力。
关键词：
人民币汇率 价格传递 向量自回归模型
[期刊] 上海金融
[作者]
周兆平 周宙 潘英丽
本文通过描述性统计分析以及构建VAR和SVAR模型,采用脉冲响应函数和方差分解等方法从实证角度探究汇率因素对人民币国际化的影响。实证结果表明:人民币汇率因素与人民币国际化之间并不存在明确的正相关或负相关关系,其符号与冲击期数的长短有关,也会受是否处于或偏离均衡状态的影响。人民币国际化放缓的原因在于采用的"经常账户人民币输出+资本及金融账户人民币回流"的旧模式遇到了瓶颈。
关键词：
汇率 人民币国际化 脉冲响应 方差分解
[期刊] 财贸研究
[作者]
王晓芳 王学伟
基于VEC模型对我国货币需求变动与决定机制的实证研究表明,利率对货币需求、收入和物价等宏观经济变量的影响不具有显著性,预期通货膨胀率变动会对货币需求形成强烈冲击,股票市场在长期和短期对货币需求的影响机制不同,M2余额的调整相对M1而言对经济运行具有更显著的影响。鉴于此,中央银行在货币政策制定时应以M2作为主要的调控目标,重点防范物价异动对货币需求的冲击,加强股市对货币需求的影响机制研究,突出公开市场业务在货币政策工具中的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 王柳元 贺菊花
石油作为重要的大宗商品,通过国际收支和通货膨胀的渠道影响到我国的人民币汇率。基于2005年7月21日到2017年4月12日的数据,在借鉴国内外相关研究的基础上,通过协整分析、格兰杰因果检验、建立VEC模型分析二者之间的联动关系,结果发现国际石油价格和人民币汇率之间存在长期均衡关系,国际石油价格每变动1%,人民币汇率会反向变动0.11%,并且在短期内国际石油价格是人民币汇率的单向格兰杰原因,长期内二者存在双向格兰杰因果关系。随着今年我国外汇储备的增加,国际石油价格波动对我国汇率市场带来的风险弱化,但是我们依
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郭黎宁 黄磊 刘晗 徐文君 顾捷
文章选取13个解释变量,运用贝叶斯模型平均方法建立动态模型,筛选出对人民币汇率影响最大的自变量以及模型进行回归分析,进而预测人民币汇率。研究支持了近期市场主流观点,即美元指数、汇率风险溢价、中美利率差额等对近期人民币汇率影响较大,并发现外汇占款等其他影响较大的因素。文章建议将人民币回归预测结果与汇率期权执行价格相结合,引导企业坚持"风险中性",专心专注主营业务。
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐剡玲 焦勇兵
运用协整关系、误差修正模型实证研究了1980年～2009年人民币双边实际汇率对外商直接投资(以下简称FDI)流入的影响。研究结果表明:长期来看,人民币对美元升值不仅不会导致FDI流入的减少,反而能够促进FDI流入的增加;中国的开放度和政策稳定性使FDI流入呈现为显著的正向影响。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
廖佳 黄亚钧
FDI(外商直接投资)是改革开放以来我国经济增长的重要推动力。有观点认为人民币升值会导致FDI流入的减少。针对这一观点,本文建立在引力模型基础上,增加了劳动力成本、资源成本、贸易总量和汇率效应变量。经过分析发现,汇率是影响FDI的首要因素,经济总量和国际经济周期因素也是FDI流入的重要影响因素,同时劳动力成本的影响效应也很显著。
关键词：
引力模型 FDI 汇率体制改革
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
谭小芬 姜媌媌
汇率是贸易部门和非贸易部门之间的相对价格,人民币升值会引导更多资源流向非贸易品部门,促进我国服务业的发展和产业结构的优化调整,有利于改善我国目前相对失衡的经济结构,缓解经济增长过度依赖出口和投资的现象。本文从巴拉萨-萨缪尔森命题出发,探讨汇率变化对产业结构的影响机制和渠道,然后基于我国1997—2010年的季度数据,运用VAR模型、误差修正模型和脉冲响应方法,对实际有效汇率和第二、三产业比重,外商直接投资额进行实证检验,发现人民币实际有效汇率对我国产业结构的调整具有显著的影响,人民币汇率的低估加剧了我国经济的内外失衡。因此,需要增强人民币汇率弹性,发挥人民币汇率在调整产业结构、纠正内外失衡中的...
关键词：
人民币汇率 产业结构 内外失衡
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