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[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
英定文
随着我国金融业对外开放的脚步加快 ,以及金融市场创新工具的逐步推出 ,开放式证券投资基金对风险管理问题的要求日益突出 ,这类机构除了在普通投资机构风险管理方面的要求外 ,对基金流动性和面对投资者巨额赎回等方面的要求更加明显。本文试图从应用角度 ,从制度化、系统化和定量化三方面 ,探讨建立适合我国开放式投资基金的风险管理系统。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
赵振全 李晓周
开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。
[期刊] 投资研究
[作者]
袁兰兰 刘毅 王付彪
证券投资基金作为一种独特的金融产品，能够提供专家理财等服务。从理论上讲，基金的多元化投资可以有效降低个别企业或者券种的风险，但是，如果整个市场处于下跌状态，包括各种有价证券的基金投资组合自然也难免于难。成熟证券市场上的基金管理经验证明，面对市场风险，...
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
吕盛鸽
针对开放式基金随时面临投资者的赎回要求这一特点 ,利用多元统计中的聚类分析和主成分分析 ,寻找资金进出方便且具有投资价值的股票 ,建立股票池 ,然后对股票池中的股票进行市场调研 ,选出若干只具有投资价值的股票 ,构建适合开放式基金管理人操作的证券组合投资 ,最后依公式确定证券组合投资的比例。
关键词：
组合投资 聚类分析 赎回
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
李宪立 徐丽梅 马光红
采用平均收益率、詹森指数和Fama-French三因素詹森指数对我国开放式证券投资基金在熊市下的业绩特点进行了实证研究。研究结果表明:大多数基金业绩基本上与市场指数持平;基金从总体上看偏好于对大公司及成长型公司的投资。
关键词：
熊市 开放式证券投资基金 业绩
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 何辉 张勇 冯嘉毅
根据我国开放式基金收益率序列的尖峰、厚尾、有偏和波动时变的特征,引入非对称Laplace分布对收益率序列进行刻画和拟合。构建度量基金风险的动态GJR-Asymmetric-Laplace模型,在非对称Laplace分布、Laplace分布和正态分布三种分布假设下测算VaR,并做返回检验。选取12只开放式基金在2007.01.04~2009.12.31期间的日累计净值数据做实证研究。实证表明:除了基金大成债券外,其余11只基金显著通过假设,符合非对称Laplace分布,相比Laplace分布和正态分布来说,
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 经济管理
[作者]
顾纪生
本文试图较为系统地论述证券投资基金的风险隐形化问题。先从内涵辨析入手提出问题,然后从外延上指出其已有或将有的若干特点,再考察其三级表现形态的递进形成过程,最后针对性地给出矫治对策。
[期刊] 统计研究
[作者]
李进芳 王仁曾
将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。
[期刊] 上海金融
[作者]
邹平 张文娟
本文在借鉴国内外相关文献的基础上,对上证50交易型开放式指数证券投资基金(上证50ETF)的市场表现进行了实证研究。研究结果表明,上证50ETF在我国运行以来的市场表现是相对稳定的,其收益基本实现了对上证50指数的复制;但两收益率之间也存在跟踪误差,上证50ETF的管理费和股利分配是造成这种跟踪误差的重要原因。其次,对上证50ETF折、溢价水平的定量分析则表明上证50ETF较成功的套利机制保证了其二级市场价格的有效性,并且该价格的变动与上证50ETF的折溢价水平密切相关;但套利和折、溢价水平并不能有力地解释上证50ETF二级市场的交易量。三者虽然密切联系,但后者显然还与其他很多因素有关。
关键词：
上证50ETF 收益率 折、溢价水平
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
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