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[期刊] 价格月刊
[作者]
肖奎喜
通过考察股票型开放式基金的各项费用率指标及其与基金业绩的关系,得出如下结论:(1)不同开放式基金在单位基金资产分摊的总费用率方面差别不大,但在运营费用方面差异很显著。大型基金在运营费用和交易费用等方面体现出了规模优势,但是开放式基金的规模过大或过小都会导致总费用率的上升;(2)消极型管理的指数型基金费用率要低于积极型基金,但其业绩明显不如后者;(3)开放式基金的总费用率与其业绩呈正比例,这与国外学者关于共同基金的业绩与费率之间呈反向关系的结论不同;(4)基金持有人付出较高的费用可得到较好的回报,说明费用对基金经理具有激励作用。
[期刊] 经济纵横
[作者]
赵峰 李珍
本文对开放式基金费用率在牛市和熊市期间的表现进行描述性统计,并运用动态面板数据比较发现,基金前一期的业绩对当期基金费用率贡献度大,基金费用率存在显著规模效应,当期基金操作频繁程度与费用呈正相关;此外股票市场的表现也对基金费用率产生影响。结合统计的结果,本文得出管理者的薪酬机制是造成以上现象的主要因素。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
江菲
文章研究我国开放式基金运营费率的影响因子,以及其与基金业绩表现之间的关系,其中用Jensen’s alpha作为基金业绩的衡量指标,体现基金管理人的综合管理能力。通过对2009年运行的开放式证券投资基金进行实证分析,结果表明:(1)基金的运营费率与其业绩表现呈现非线性的显著负相关关系,基金的业绩越高,其运营费率越低,且降低幅度趋缓,说明为了维持较高的基金业绩表现,可能需要投入更高的边际成本。(2)基金的规模越大,机构投资者持有比例越高,基金运营费率越低;债券型基金的运营费率相对较低。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 企业经济
[作者]
何翠英
在经历了资本市场若干年的低迷之后,终于在中国经济高速增长的背景下和股权分置制度变革的带动下,迎来了资本市场的春天,基金也再度活跃起来。过去两年,很多学者对于基金的研究都是基于当时熊市的行情下所得的结果,基金的收益率普遍较低,甚至为负。本文选用了从2005年7月-2006年7月的最新数据,对我国投资基金业绩现状进行了实证分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 经济纵横
[作者]
鲁炜 蔡冬梅
以平均周收益率、夏普指数、特雷诺指数和詹森指数作为开放式基金业绩的衡量指标,对我国50只开放式基金在2004年7月至2006年6月两年时间内的规模与业绩之间的关系进行了实证分析。初步分析表明,我国开放式基金的规模与业绩之间并不存在某种特定的关系;从统计学角度进行的相关性分析和分组分析的结果进一步验证了这一结论。最后分别针对基金管理者、基金投资者和基金监管者提出了相关的建议。
关键词：
开放式基金 规模 业绩 实证分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
高士亮
国内外学者对基金规模与其费用、流动性和业绩之间关系的研究较少。基于前人研究成果,笔者以我国2004年～2006年间的偏股型开放式基金为研究样本,实证检验了基金规模与其费用、流动性和业绩之间的关系。结果表明,开放式基金规模的增加在引发基金费用规模经济的同时,也会因降低基金流动性而损害基金业绩;基金规模和基金业绩之间存在着倒U型的非线性关系。
关键词：
基金规模 基金业绩 费用 流动性
[期刊] 管理现代化
[作者]
肖奎喜 杨义群
开放式基金由于投资者的申购和赎回要频繁地买入或卖出证券,国外多数学者认为由此产生的交易成本会损害基金的业绩。通过对我国股票型开放式基金的实证分析发现,证券交易费用与基金收益之间并不存在必然联系,在坚持价值投资的操作理念下,买入并持有优质证券的基金会因其交易成本小而获取好的业绩;而在市场行情急剧波动的年份,采取积极操作策略的基金所获得的收益足以弥补其证券交易成本。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李凯风
许多普通投资者在对开放式基金进行选择时都会基于开放式基金业绩具有持续性的假定,通过对基金过去的业绩进行比较来判别基金的优劣,进而作出投资决策。文章应用Spearman相关分析的实证分析方法,对2003年12月31日之前成立的20只中国开放式基金的业绩进行了研究,旨在探讨开放式基金业绩具有持续性这一假定前提是否成立。结果表明,无论从短期还是长期来看,在目前市场为弱式有效的情况下,中国开放式基金业绩没有表现出显著的持续性,投资者在进行选择时并不需要太在意基金的历史业绩。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨育生
文章对中国开放式证券投资基金选股能力与择时能力做以探讨;应用国际上较为成熟的TM-FF3与HM-FF3三因素模型对中国25只开放式基金的选股能力和择时能力进行实证分析和评估,探讨研究方法和模型的适应性,通过实证分析得出如下结论:我国开放式基金的日选股能力和择时能力都不显著。
关键词：
开放式基金 择时能力 择股能力 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
于丽 杜玉林
经过6年的发展,我国开放式基金发展迅速,截至2007年9月30日我国共有305只开放式基金,与此同时开放式基金对证券市场的影响也越来越大。开放式基金风险和收益、选股和择时能力等问题一直是国内外学者关心的一个话题。对开放式基金风险和收益、选股和择时能力的研究不仅关系到开放式基金本身的发展,也关系到投资者的切身利益。本文在收集2004年1月1日至2007年6月30日开放式基金3年半的数据基础上,应用国外成熟市场对开放式基金评价的指标,分析了中国开放式基金的选股能力和择时能力等问题,得出我国大部分开放式基金具有专家理财的特点,有一定选股能力但选时能力不是很强的结论。
关键词：
证券市场 开放式基金 选股能力 择时能力
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李鑫 姚爽
开放式基金的绩效评价是基金研究领域备受关注的课题,对选股和选时能力的分析是其中的一个重要方面。T-M、H-M和C-L模型是评价选时和选股能力的三个经典模型,本文在此基础上得到T-M-FF3模型,通过选取6年中14只开放式基金的数据,进行了实证分析,并对模型设定予以改进和探讨。结果表明,我国开放式基金具有较强选股能力但选时能力不显著,说明我国基金管理行业的专业水平能够为投资者带来超额收益。建议从通过完善市场制度以及加强基金业人才培养两方面加强基金行业的建设,以增强基金的择时能力。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
任淮秀 汪涛
实证分析表明,影响我国开放式基金赎回的因素是多方面的,包括基金净值变化、分红、基金成立时间的长短、品牌、投资者结构等。因此,要妥善缓解开放式基金赎回压力,更好地实现流动性风险管理,需要从这些影响因素出发,采取相应对策。
关键词：
开放式基金 赎回行为 净值
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