- 年份
- 2024(3880)
- 2023(5685)
- 2022(4634)
- 2021(4415)
- 2020(3750)
- 2019(8827)
- 2018(9156)
- 2017(16231)
- 2016(8971)
- 2015(10402)
- 2014(10705)
- 2013(10060)
- 2012(9146)
- 2011(8182)
- 2010(8375)
- 2009(7800)
- 2008(7721)
- 2007(6915)
- 2006(6060)
- 2005(5345)
- 学科
- 济(29635)
- 经济(29582)
- 管理(25148)
- 业(21926)
- 企(18885)
- 企业(18885)
- 方法(11012)
- 中国(9452)
- 数学(9034)
- 农(8872)
- 数学方法(8851)
- 制(8365)
- 财(8031)
- 理论(7861)
- 学(7845)
- 业经(7230)
- 体(7047)
- 地方(7000)
- 教学(6351)
- 和(5908)
- 教育(5796)
- 银(5700)
- 银行(5680)
- 融(5612)
- 金融(5605)
- 行(5453)
- 农业(5400)
- 技术(5271)
- 策(5061)
- 务(4914)
- 机构
- 学院(123374)
- 大学(121592)
- 管理(45496)
- 研究(42884)
- 济(41850)
- 经济(40603)
- 理学(38034)
- 理学院(37593)
- 管理学(36831)
- 管理学院(36612)
- 中国(31946)
- 科学(28024)
- 京(26745)
- 农(22785)
- 所(22403)
- 财(20914)
- 研究所(20460)
- 江(20268)
- 中心(19655)
- 业大(19538)
- 农业(17919)
- 技术(17508)
- 范(17126)
- 师范(16874)
- 北京(16854)
- 院(16325)
- 州(16014)
- 财经(15804)
- 省(14513)
- 经(14199)
- 基金
- 项目(82603)
- 科学(62746)
- 研究(61887)
- 基金(55004)
- 家(48866)
- 国家(48406)
- 科学基金(40063)
- 社会(35453)
- 省(35133)
- 社会科(33294)
- 社会科学(33279)
- 教育(29498)
- 划(29286)
- 基金项目(28652)
- 编号(27413)
- 自然(25529)
- 自然科(24935)
- 自然科学(24921)
- 自然科学基金(24428)
- 成果(23302)
- 资助(22617)
- 课题(20194)
- 重点(19020)
- 发(17923)
- 创(17551)
- 部(16921)
- 项目编号(16849)
- 创新(16321)
- 年(16307)
- 计划(15912)
共检索到190518条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马红军
开放式基金业绩评价体系的核心是收益与风险水平分析 ,目前有代表性的风险调整收益评价指标是夏普指数、特雷诺指数和詹森指数 ,我国开放式基金业绩评价体系宜采用下跌风险收益指数和夏普指数作为风险收益评价指标。此外 ,评价体系还应包括反映基金投资价值、投资运作能力等财务指标 ,以及基金投资风格、合规性等非财务指标。
关键词：
开放式基金 业绩 评价体系 收益 风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈志芳 周游
本文围绕中国开放式基金能否战胜市场这一问题,把2005年2月—2009年5月的97只中国开放式基金,分为三类:偏股型,平衡型和偏债型;分别应用M2指数、詹森指数及T—M模型进行实证分析,系统地研究了基金总业绩、择时能力及持续性问题。研究发现,中国开放式基金在研究区间内总体业绩M2指数为负且Jensen指数不显著,也不具有显著的择时能力,业绩具有输持续性。结果反映,作为一个整体,中国的开放式基金不能战胜市场。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨霞 严开 周海燕
作为投资组合类产品,基金的风险通常较单一证券低。但基金业绩和风险受到宏观因素、行政政策、基金管理水平、投资经理能力等多因素影响,并不总能获得高收益,因此,投资者有必要客观科学地评价所投基金业绩。目前公认的完善的投资基金评价体系应将投资者调研时间和成本考虑在内,能约束投资经理的投资行为以降低道德风险的发生概率,更能帮助金融监管当局了解市场状况及制定合理的监管政策。综合基金业绩评价应达到的多目标,本文构建了包含基金实力、市场风险和基金经理能力三个层面因素考虑的基金业绩评价体系。在对单指数法如特雷诺指数和现有多因数指数评价法对比分析后,选取了7个基础指标来具体量化基金实力、市场风险和基金经理能力,测量基金业绩状况。基于此,本文在对已有评价体系总结基础上,进一步改进了基金业绩评价指标体系,并运用所查找到的50只基金数据进行多元线性回归,得到基金业绩评价体系中各指标权重,建立基金业绩评价修正模型。最后通过对这50只基金进行评价,根据实证结果,提出针对性政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蒋国云
目前评级体系不仅在制度安排等方面存在一些先天性不足的因素,更重要的是在技术上存在诸多缺陷,评级结果不能反映开放式基金的真实运作情况,在很大程度上误导了投资者。
[期刊] 当代财经
[作者]
钱建豪
基于对国内外基金绩效评价研究成果的总结,运用运筹学中广泛用于相对绩效评估的系统分析方法——数据包络分析,构建了一套符合中国国情的开放式基金综合评价体系;并应用数学规划方法,重点从收益风险、基金经理选股能力以及市场择时能力等方面,对决策单元绩效的有效性进行评价,提出了发展我国开放式基金的若干建议。
关键词：
开放式基金 DEA模型 绩效评价
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 项慧玲
基金的投资风格对于基金业绩有重大影响,将不同投资风格的基金业绩直接进行对比,不能科学地体现基金表现的优劣。本文以2005年4月1日到2009年11月30日期间经历了一个完整的上涨和下跌行情的我国51只开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因素模型对基金的投资风格进行检验,并在剔除风格因素后对基金业绩进行评价,结果发现我国开放式股票型基金投资风格严重趋同,表现为大盘成长型。经过风格调整之后,基金取得了一定的超额收益。
关键词：
开放式基金 投资风格 基金业绩
[期刊] 当代财经
[作者]
肖峻 杨超
在中国开放式基金市场上,业绩比较基准选取不当会给投资者带来误导,同时中国基金市场投资风格趋同化使得投资者难以鉴别基金业绩的优劣。采用2004年至2015年的月度样本数据,通过构建主动型业绩比较基准组合(APB组合),将其作为描述基金风格的新基准,同时运用各APB组合构建APB因子,并加入到传统的三因子模型中,研究发现:该模型可有效控制基金投资风格趋同化带来的影响,还可提高投资者鉴别基金业绩优劣的能力;此外,加入APB因子的三因子模型产生的基金收益具有较强的持续性,对于改进现有基金业绩评价方法具有重要的参考价值。
关键词：
开放式基金 风格趋同化 业绩比较基准
[期刊] 中国软科学
[作者]
于天军 田金信 汪洋
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
[期刊] 当代财经
[作者]
肖峻 杨超
在中国开放式基金市场上,业绩比较基准选取不当会给投资者带来误导,同时中国基金市场投资风格趋同化使得投资者难以鉴别基金业绩的优劣。采用2004年至2015年的月度样本数据,通过构建主动型业绩比较基准组合(APB组合),将其作为描述基金风格的新基准,同时运用各APB组合构建APB因子,并加入到传统的三因子模型中,研究发现:该模型可有效控制基金投资风格趋同化带来的影响,还可提高投资者鉴别基金业绩优劣的能力;此外,加入APB因子的三因子模型产生的基金收益具有较强的持续性,对于改进现有基金业绩评价方法具有重要的参考
关键词：
开放式基金 风格趋同化 业绩比较基准
[期刊] 财贸经济
[作者]
张昱
本文运用基于CAPM模型的詹森阿尔法业绩评价方法对我国股票型开放式基金的业绩进行评价,得出如下结论:(1)以詹森阿尔法值表示的开放式基金业绩超越了证券市场收益;(2)开放式基金在不同时期内的业绩不稳定;(3)指数型基金在检验期内的詹森阿尔法值排名明显落后于积极型基金,从一个侧面反映出我国证券市场的效率不高。(4)CAPM模型本身可能易受异常因素的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫
利用H-M模型检验了最新时期中国开放式基金的市场时机把握能力和证券选择能力。建立了投资收益Rp与择时系数γ值的函数关系Rp=f(γ),得到不同择时能力系数γ对应的投资收益率Rp。建立了H-M模型中β1和β2参数与γ系数的函数关系γ=g(β1,β2),进而可以得到择时能力产生的投资收益Rp与单只基金的β1和β2参数之间的函数关系Rp=f(γ)=f[g(β1,β2)]。论文的创新与特色一是揭示了在中国市场上择时能力对提高基金业绩的作用。通过计算不同择时能力的投资组合的收益,并与无择时能力的被动管理组合的收益相比较,得到了择时能力在中国市场上能够有效地提高基金业绩的结论。二是揭示了择时能力的业绩贡献...
[期刊] 经济管理
[作者]
吴娟 陆珩瑱
为了全面、有效反映基金的综合业绩,本文选取净值收益率、市场风险、Sharp指数、选股能力和择时能力五个指标作为51只股票型开放式基金的业绩评价指标,运用因子分析和聚类分析方法对其进行归类、总结,最终把样本分成具有不同风险和收益特征的五个类别。在为投资者提供更为一目了然的投资导向的同时,得出结论:我国股票型开放式基金总体运行良好,但其分布结构欠佳,且基金经理人的能力有待进一步提高。
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭兆春
2001年以后我国的开放式基金发展速度非常快,虽然这也是当今世界基金业发展的主流,但其中蕴涵的风险也是不容忽视的。本文在阐述基金风险评价的重要性的基础上,详细介绍了几种风险评价的方法,并指出定量分析法必须要与定性分析法相结合的观点。
关键词：
开放式基金 风险 评价 方法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
