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[期刊] 财会通讯
[作者]
袁凯
本文以我国Ａ股上市公司２０１２－２０１４三年的数据为研究对象对应计波动、内部治理特征与过度投资三者之间的关系进行实证研究。研究得到以下结论：在我国，应计波动对上市公司的过度投资会产生显著的正向影响，上市公司的应计波动程度越大，其过度投资现象的严重程度就越大；管理层持股比例对于过度投资而言，有着比较明显的抑制作用，而股权制衡程度产生的抑制作用较低；管理层持股比例和股权制衡程度削弱应计波动与过度投资的正向关联程度。
关键词：
应计波动 内部治理特征 过度投资
[期刊] 经济学动态
[作者]
高铁梅 李颖 陈飞 南兰
本文从多个角度,利用计量经济模型方法定量分析了当前物价波动的特征和影响因素。首先,2007年中央银行的一系列货币政策对物价波动的调控是有效的,利率政策的影响效果很小,上调存款准备金政策效果显著。其次从成本推动和需求拉动两个角度分析了影响物价波动的多种因素,认为人力成本的提高、上游产品价格变动对PPI波动具有正向拉动作用。虽然以肉类为主的农副产品价格上涨是此次物价上涨的主要因素,但是以股市和房地产为代表的资产价格持续上涨对通货膨胀所产生的压力也是不可忽视的。
关键词：
物价波动 通货膨胀 货币政策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
梁琳琳
根据国际油价波动中存在异常跳跃的情况,本文运用EGARCH-Jump模型对国际油价波动的跳跃性特征进行了实证分析。结果表明,加入跳跃因素的模型减缓了国际油价波动的持续性,同时杠杆效应消失,表明跳跃性因素是国际油价波动的影响因素之一,也证实了国际油价波动的跳跃性特征是国际石油市场产生杠杆效应的原因。但从长期来看,跳跃性因素对国际油价波动的扰动影响并不大,国际油价的波动仍主要受正常信息的影响。总体上,EGARCH-Jump模型比普通GARCH族模型能更好地捕捉国际油价波动的动态性特征。
[期刊] 技术经济
[作者]
黄守坤 林栋
本文旨在分析我国物价水平变动的规律,预测未来价格变化的走势。利用时间序列的移动平均比率法、频谱分析、ARCH类模型等,本文实证分析了我国消费物价指数(CPI)波动的季节性、周期性、集聚性等特征。结论显示:我国物价波动呈季节性特征,具有3年左右的短周期和9年左右的长周期,聚集特征明显,物价上涨具有一定的长期记忆性。有关结论对预测我国未来CPI的走势有一定现实指导意义。
关键词：
CPI 季节性 集聚性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 尹元生
本文选取居民消费价格指数CPI时间序列进行建模,利用基本统计方法和ARCH簇模型,研究我国CPI波动特征,得出物价波动周期长度为44个月左右;近年来,物价波动的不稳定性程度开始增加,使保经济平稳增长面临更大压力。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
孔宪丽 高铁梅
本文利用HP滤波对10个主要工业行业投资的增长趋势和波动进行了分解,对各工业行业投资增长波动特征进行了具体分析,并通过建立各工业行业投资增长的协整方程和反映各工业行业投资短期波动特征的误差修正模型,对各工业行业投资增长的长期影响因素及短期市场波动机制进行实证研究。实证分析结果表明10个主要工业行业投资形成的市场导向机制逐步显现,国家宏观调控的税收政策和货币政策对不同工业行业的投资增长具有不同的调控效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高艳 安乔治
本文基于我国蔬菜价格指数２００７年８月－２０１５年１０月周环比数据，利用Ｍａｒｋｏｖ区制转移模型对蔬菜价格的波动特征进行分析，结果发现：我国蔬菜价格具有明显的区制波动特征，即蔬菜价格上涨或下降的持续性较强，而且不同阶段波动有显著差异，表现出了价格波动的阶段性特征和非对称特征。在整个样本期，蔬菜价格经历了快速上涨、下降和平稳上涨三个阶段。随着近几年我国蔬菜价格稳定政策的出台，蔬菜价格的区制波动特征有所减弱。基于此，本文提出完善蔬菜产业链、稳定我国蔬菜价格的相关政策建议。
关键词：
蔬菜价格波动 区制转移模型 区制波动特征
[期刊] 上海金融
[作者]
杨中尉 孙克任
本文首先选取代表性金融指标:广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值和保费金额作为权数,计算指标增长率的基础上建构中国金融周期指数,根据指数序列,利用HP滤波模型对我国金融周期指数以及构成周期指数的指标变量进行周期和趋势特征分析,在此基础上给出我国金融周期指数分析的结论。
关键词：
金融周期指数 HP滤波模型 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高艳 安乔治
本文基于我国蔬菜价格指数2007年8月-2015年10月周环比数据,利用Markov区制转移模型对蔬菜价格的波动特征进行分析,结果发现:我国蔬菜价格具有明显的区制波动特征,即蔬菜价格上涨或下降的持续性较强,而且不同阶段波动有显著差异,表现出了价格波动的阶段性特征和非对称特征。在整个样本期,蔬菜价格经历了价格快速上涨、下降和平稳上涨三个阶段。随着近几年我国蔬菜价格稳定政策的出台,蔬菜价格的区制波动特征有所减弱。基于此,本文提出完善蔬菜产业链、稳定我国蔬菜价格的相关政策建议。
关键词：
蔬菜价格波动 区制转移模型 区制波动特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
方燕 尹元生
文章选择CPI时间序列进行建模,运用ARCH模型和基本统计分析方法,研究了我国通货波动的特征,得出以下结论:通货波动周期在48个月左右,外界对通货波动负的作用要大于正的影响效应,我国近年来通货波动不稳定性开始增加以及经济高速增长对通货波动有显著影响而反之却没有。
关键词：
ARCH模型 变异系数 格兰杰因果检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周洲 李光泗
本文运用ＴＡＲＣＨ模型对我国大米价格的波动特征进行实证分析，并综合运用相关分析、协整检验、格兰杰因果检验以及多元回归模型对我国大米价格波动的影响因素进行了定量研究。研究发现，我国大米价格波动具有集簇性，前期大米价格的波动对当期价格波动的影响较大且具有持续性；研究还表明我国大米价格波动具有非对称性，且价格上涨比价格下跌对市场的波动影响更大。影响因素的研究结果表明，稻谷价格的变动、上一期的稻谷产量、上一期的大米价格的波动以及稻谷单产对当期大米价格波动有显著影响。
[期刊] 农村经济
[作者]
黎东升 刘小乐
为分析我国生猪价格的波动特征及成因,探寻平抑生猪价格波动周期的有效途径,本文采用HP和BP滤波法对比分析了2000~2013年我国生猪价格的波动特征。研究结果显示,2008年前后我国生猪价格周期波动差异显著,与2008年之前相比,我国生猪价格在上涨周期内伴随出现了较明显的下跌周期,在整个大周期里伴随着小周期,且大周期中的下跌周期变短;周期波动振幅较之前有所放大,同时波动周期逐渐丧失规律性;而2008年以后出台实施的生猪产业相关调控政策对平抑生猪价格波动作用不显著。因此,需要进一步完善生猪价格的调控政策,完善生猪价格信息监控与预警机制,并做好疫情预防监控工作,促进我国生猪产业持续健康有序发展。
关键词：
生猪价格 HP、BP滤波 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚升 周应恒
本文通过ARCH类模型,以2004年1月至2012年2月的大蒜周批发价格为样本,对大蒜价格波动特征进行了研究。研究结果表明:大蒜价格波动具有显著集聚性,大蒜市场不具有高风险高回报、低风险低回报的特征,同时大蒜价格波动具有非对称性,价格下降的消息会比价格上升的消息引起更大幅度的价格波动。
关键词：
小宗农产品 大蒜价格 波动特征
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡友 祁春节
近期,我国脐橙价格波动较为剧烈,对农民的生产收益造成了一定影响。本文采用生存分析模型对最近两个产季我国柑橘价格的波动特征进行了实证研究。研究发现,由于卖方在买方市场形势下抗跌心理较弱,我国柑橘价格连涨和连跌服从Weibull分布。对此,本文提出相关政策建议。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
孙焱林 陈薇薇
本文以全球外商直接投资总量为研究对象,采用实证分析方法研究全球外商直接投资的波动周期、变动幅度和周期走势。通过对20多年来数据的考察,证实全球外商直接投资具有周期性波动特征,且短周期约为5年,中周期约为10年。其波动幅度在所研究的时间段内越来越大,波动速度越来越快。预测未来FDI将保持增长的长期趋势,较大的波动幅度会周期性地出现。
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